基于SV模型的国际现货贵金属市场收益波动的杠杆效应分析

针对国际现货贵金属市场收益波动中是否存在杠杆效应的问题,选取2008年至今的黄金、白银市场数据进行分析,运用具有杠杆效应的SV模型对其收益波动建模,并采取MCMC法—Gibbs法进行参数估计.结果表明:与股票市场的研究结论不同,国际现货黄金、白银市场在整个观察期内几乎不存在杠杆效应;但其震荡期内存在较弱的杠杆效应.     

基于贝叶斯分析的中国商业银行内部欺诈分析

内部欺诈事件类型是中国商业银行最严重的操作风险类型。但由于操作风险本质特征和中国商业银行内部欺诈损失数据收集年度较短,数据匮乏,小样本数据容易导致参数结果不稳定。为了在小样本数据下进行更准确的度量,本文采用贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛模拟方法,在损失分布法框架下,假设损失频率服从泊松-伽马分布,而损失强度服从广义帕累托-混合伽马分布,分析后验分布的形式,获得中国商业银行不同业务线的内部欺诈损失频率和损失强度的后验分布估计,并进行蒙特卡罗模拟获得不同业务线内部欺诈的风险联合分布。结果表明,拟合结果很好,与传统极值分析法相比,基于利用贝叶斯的分析获得的后验分布可以作为未来的先验分布,有利于在较小样本下获得较真实的参数估计,本方法有助于银行降低监管资本要求。     

航班飞行计划中燃油计算的风险传导分析

航空公司运行控制部门制定燃油计划需要依据航空器适航性、航行资料、天气资料、备降机场等来自不同部门的信息,某一工作环节信息出现的偏差可能导致飞机加油量不准确,影响飞行安全。本文依据对航空燃油计算过程的机理分析,构建了输入因素对输出风险影响的定量计算模型,在此基础上,研究了航空燃油计算流程上各个工作环节信息偏差的传导问题,对安全风险进行了定量研究。通过对A航空公司B航线实际燃油数据的案例分析,借助蒙特卡洛模拟,分析了爬升顶点重量的偏差对飞机落地剩油可持续时间的影响程度,验证了本文所提方法的可行性和有效性。     

偏振门用于对散射介质成像的蒙特卡罗模拟研究

通过蒙特卡罗模拟研究偏振光在散射介质中的传播,对通过散射介质的偏振光的强度分布进行模拟,分析了偏振门和空间滤波对成像的影响.模拟结果表明,对于Rayleigh散射体,偏振门与空间滤波可以减小散射光的影响,提高图像对比度,圆偏振光入射比线偏振光具有更高的对比度.对于Mie散射粒子,偏振门的作用有限,不同偏振光的结果差别不大.对双组分的散射介质也进行了模拟,偏振门在这种体系中仍能提高图像对比度.     

Out-of-focus fluorescence collection in two-photon microscopy of scattering media

Imaging depth in two-photon microscopy is ultimately limited by the out-of-focus fluorescence background which is collected indistinctly with the useful in-focus signal in scattering samples. We report on a complete Monte Carlo analysis of the collection process in two-photon imaging of turbid media. Epifluorescence collection efficiency of the microscope is shown to vary significantly from point to point inside the scattering medium, to the detriment of the in-focus signal and in favor to the background, lowering the signal-to-background ratio in the image. Moreover we found that this ratio is almost independent of the collecting path field of view for situations where the background overcomes the signal. Assuming that the out-of-focus background can be subtracted to the image, the signal-to-noise ratio in two-photon microscopy is forecast to benefit from enlarging the collection field of view, with a gain roughly proportional to this enlargement for deep imaging. Asymptotic behaviors of the Monte Carlo simulations are quantitatively interpreted from ballistic and diffusive approximations.     

治愈率模型在屏蔽数据可靠性分析中的应用研究

针对传统方法中的不足,在引入标准治愈率模型的基础上,提出在屏蔽数据可靠性分析中应用一种扩展的治愈率模型的建模方法;分析证明了利用该方法进行建模分析时仅需对模型作较少的前提假设,在信息不足的情况下能够识别出伴随变量对系统寿命分布的影响,进而有效提高模型估计的稳健性.通过运用基于Gibbs抽样的MCMC方法动态模拟出相关参数后验分布的马尔可夫链,给出随机截尾条件下模型参数的贝叶斯估计;实例分析的结果,证明了该模型在可靠性应用中的直观性与有效性.     

基于Spearman的rho的Copula参数模型的选择

从Spearman的rho与Kendall的tau的关系入手,讨论了一类二元Copula参数模型的选择问题.由于这类二元Copula参数模型的Spearman的rho与Kendall的tau存在某种函数关系,模型选择问题转化为了曲线拟合检验问题.对于正态Copula、Frank-Copula,FGM-Copula、B11-Copula等这类Copula参数模型,说明了两种情况下进行模型选择的方法,并对中国股市的上证指数与深证综指作了实证分析,结果表明两者存在着较强的正相关性,相关性模型选取B11-Copula参数模型最合适.     

债务抵押债券定价中的违约相依性研究

如何衡量违约风险乃至违约相依性是债务抵押债券定价的主要问题.运用PairCopula刻划信用资产组合违约时刻的相依结构,通过Pair Copula分解得到资产组合违约时刻的联合密度,利用Monte Carlo模拟估算CDO各系列的公平价差,进而分析各系列公平价差对回收率的敏感性.实证研究结果表明,Pair Copula能有效捕捉信用资产组合的违约相依性,各系列公平价差随着回收率的增加而减小.     

基于全散射技术局域结构确定与凝聚态物质

原子或分子的堆积方式和元素分布是凝聚态物质的核心问题,而局域结构的精确测定则为揭示原子堆积方式和元素分布提供了重要手段。获得与化学成键直接关联的局域结构信息,是人们认识化学反应,理解功能材料设计结构本质的重要依据。基于全散射技术的原子对分布函数方法(PDF),通过考虑原子对间距的空间分布规律,为具有不同结晶状态和团聚方式的凝聚态体系提供了全尺度的结构信息。本文从介绍全散射和原子对分布函数方法的理论基础出发,根据凝聚态物质的聚集形态差异和结构化学特点,列举了近年来在研究凝聚态物质的原子对分布函数过程中,结合原位温度场、反向蒙特卡洛等方法获得的物质局域结构信息和短程到长程的结构演变。通过分析局域结构与长程结构的对比差异,从局域尺度的视角为研究凝聚态物质的化学反应、功能物性优化和外场响应提供了新的思路。     

水面舰艇编队防空和信息化战争评估模型

研究了由一艘驱逐舰和四艘护卫舰组成的水面舰艇编队的防空建模问题,建立了突出信息平衡度的修正兰彻斯特战争模型.对于问题1,利用编队与来袭导弹的时变相对位置速度数据求解模型,得到编队最佳队形.对于问题2,建立了来袭导弹对舰艇编队追击问题的几何模型,从单舰到编队的拦截区域分析了编队最小防御纵深的估算方法.对于问题3,采用问题2中类似的方法,计算出有信息支援条件下可拦截来袭导弹15批,相比问题二提高了37.20%.对于问题4,采用聚类分析方法对已知意图的附件数据进行聚类,将分类后的类别中心作为意图识别的模式,采用基于所提出的意图偏差度判别分析方法对空中可疑目标可能的意图作出了识别.对于问题5,在分析信息优势的特征和信息平衡度的重要作用的基础上,根据交战双方对对方作战信息的掌控能力和实时水平,给出了交战双方之间的信息平衡度计算模型.以海湾战争作为案例,结合两类模型进行了对比计算,对修正模型的有效性作出了初步验证.