全文获取类型
收费全文 | 537篇 |
免费 | 55篇 |
国内免费 | 9篇 |
专业分类
化学 | 1篇 |
力学 | 7篇 |
综合类 | 12篇 |
数学 | 562篇 |
物理学 | 19篇 |
出版年
2023年 | 4篇 |
2022年 | 12篇 |
2021年 | 11篇 |
2020年 | 16篇 |
2019年 | 15篇 |
2018年 | 13篇 |
2017年 | 16篇 |
2016年 | 29篇 |
2015年 | 11篇 |
2014年 | 26篇 |
2013年 | 68篇 |
2012年 | 26篇 |
2011年 | 46篇 |
2010年 | 48篇 |
2009年 | 44篇 |
2008年 | 35篇 |
2007年 | 27篇 |
2006年 | 28篇 |
2005年 | 29篇 |
2004年 | 20篇 |
2003年 | 28篇 |
2002年 | 11篇 |
2001年 | 12篇 |
2000年 | 9篇 |
1999年 | 2篇 |
1997年 | 5篇 |
1996年 | 1篇 |
1994年 | 2篇 |
1993年 | 1篇 |
1990年 | 1篇 |
1985年 | 2篇 |
1983年 | 1篇 |
1982年 | 1篇 |
1981年 | 1篇 |
排序方式: 共有601条查询结果,搜索用时 0 毫秒
231.
布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价 总被引:8,自引:0,他引:8
针对布朗运动和泊松过程共同驱动下股票价格的随机微分方程,利用It0公式和随机积分的方法,得到了该形式下欧式期权定价的模型,并给出了模型的求解. 相似文献
232.
Fahuai Yi 《Mathematical Methods in the Applied Sciences》2008,31(12):1461-1477
We study the fair price of American put option with regime‐switching volatility. Assuming that volatility σ(t) takes two different values σ1 and σ2, applying Δ hedging technique we obtain a system of evolutionary variational inequalities, which possesses two free boundaries (optimal exercise boundaries). The following are the main results of this paper.
- 1. Two free boundaries are monotonic and infinitely differentiable.
- 2. The optimal exercise boundary of American put option with regime‐switching volatility in the bearish (or bullish) market is smaller (or higher) than the one of standard American put option. And the price of American put option with regime‐switching volatility in the bearish (or bullish) market is higher (or smaller) than the one of standard American put option.
- 3. The solution of problem (1) is unique.
233.
234.
本文在标准的Black—Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式。 相似文献
235.
本文研究规范美式篮子看涨期权的定价问题.通常用来为美式看涨期权定价的格点法与蒙特卡罗模拟法,用于美式篮子看涨期权定价时,会产生"维数灾难".本文首先利用Vorst~([2])、Gentle~([3])以及Merton~([4,5])模型的结果,完成标的资产组合从算术平均向几何平均的转化;其次在Barone~Adesi和Whaley提出的单变量美式期权解析近似定价模型(以下简称BW模型)的基础上~([4]),提出了美式分红篮子看涨期权定价的一种解析近似方法.最后,进行了数值试验,取得了较好的结果. 相似文献
236.
李培勤 《数学的实践与认识》2009,39(17)
在电子市场与期权合约市场并存条件下,构建供应商的生产成本函数模型,找出供应商的最优产能决策,分销商的最优期权订货量决策,集成化供应链的最优产能决策等.然后借助数值分析,找出供应商的最优期权合约参数,及各最优解的变化规律.分析得到,电子市场准入程度的增大、电子市场价格的增大都会促使供应商提高产能;电子市场价格的增大、供应商期权预订价格的降低、期权执行价格的降低、终端市场需求的增大都会促使分销商增大期权订货量和期权执行量,供应商应选择(期权预定价格较小,期权执行价格较大)的优化决策,并针对不同的市场风险选择不同的期权合约参数组合. 相似文献
237.
研究了有交易成本的分形Black-Scholes外汇期权定价问题.基于汇率的分形布朗运动分布假设,运用分形布朗运动的性质和随机微积分方法,得到了欧式外汇期权价格所满足的偏微分方程.最后,建立离散时间条件下的非线性期权定价模型,并且通过解期权价格的偏微分方程给出了有交易成本的欧式外汇期权定价公式. 相似文献
238.
239.
亚式期权的一种定价方法 总被引:2,自引:0,他引:2
本文将用保险精算的方法对几何平均亚式期权进行定价,主要利用了正态分布的性质,将对连续形式的几何亚式期权进行定价。 相似文献
240.
Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题.研究在不完全市场下的一类期权定价问题,即在假设交易过程有交易成本且标的资产价格服从跳-扩散过程下,推导出了在该模型下期权价格所满足的微分方程. 相似文献