一种有交易费用的交互式组合证券投资方法

本基于乘积最大化准则，提出一种新的交互式组合证券投资方法，即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题。该方法可以充分考虑投资的要求，在考虑交易费用的前提下，在整个投资方案达到投资要求底限的同时，实现收益和风险的权衡。     

一种新的多目标演化算法--稳态淘汰演化算法

提出一种新的多目标演化算法，稳态淘汰演化算法（Steady Elimination Evolutionary Algorithm），该算法利用稳态淘汰策略，能够在不需要额外计算量和存储空间的情况下，自发地保存精英个体(elitist），试验结果表明该算法优于当前的多目标演化算法。     

微扰影响下组合孤波的传输稳定性研究

针对最近发现的高阶非线性薛定锷方程的组合孤波解，我们数值研究了它在受到包括幅度偏离、参数条件偏离以及随机噪声等不同初始扰动后的传输特性。结果表明一定的精确脉冲在不同的扰动下有类似的稳定趋势。     

有限元节点编号优化

从分析最简单最优的矩形单元节点编号着手，分析其特点，得出各个节点的相邻单元节点编号总和除以该节点相邻单元数所得的节点商以及相邻单元最小最大节点编号和都为升序排列。总结出一种新型的有限元节点重编号方法，并举例说明该算法能减少有限元的带宽。     

年龄相关的种群扩散系统的最优分布控制

本文讨论年龄相关的种群扩散系统的最优分布控制 ,证明了最优分布控制的存在性 ,得到了分布控制为最优的充分必要条件及确定最优控制的最优性组 .     

关于非线性多目标规划问题非劣解解法的探讨

非线性多目标规划是一类复杂的规划问题，由于其往往没有最优解，因此求其非劣解具有重要的意义。本首先探讨了无约束条件下非线性多目标规划的解法，然后提出了有约束条件下非线性多目标规划的一种解法。所述方法具有一定的普遍意义。     

用随机方法证明一类组合恒等式

在组合恒等式∑sk1=0Ck1n1Cs- k1n2 =Csn1+ n2 　　　　 s=0 ,1 ,2 ,… ,n1+n2 ( 1 )的各种证法中 ,最简捷的要数概率方法的证明。恒等式 ( 1 )的一种概率方法证明是 :考虑如下的随机试验 ;设有一批产品 ,其中 n1件是次品 ,n2 件是正品 ,现从中随机地取 s件 ,则这 s件中的次品数“ξ=k”的概率是 P(ξ=k) =Ckn1Cs- kn2Csn1+ n2由于在 S件产品中次品数可能是 0 ,1 ,2 ,… ,s。共 s+1种 ,它们彼此互不相容 ,且这 ( s+1 )个事件之并为必然事件 ,故有∑sk1=0p(ξ =k) =∑sk1=0Ckn1Cs- kn2Csn1+ n2=1　　　　　即 ( 1 )得证　　由等式 ( 1 )…     

含交易成本的分散投资利润研究

投资理论告诉人们，应尽量使投资分散化．但许多投资在实际投资中却常常违背这一原则．本从一个调面分析在一个等均值和有一个无风险资产的均方世界里，交易成本的存在，会使投资产生很强的违背分散化原则的动机。     

Bellman最优性原理——论动态规划(Ⅰ)

对于Bellman最优性原理,本文举出实例表明:(1)策略不一定有(合理的)子策略;(2)子策略不一定存在最优子策略;(3)最优策略不一定有最优子策略;(4)用最短路与反证法来论述最优性原理的正确性,不能肯定成立;(5)Bellman最优性原理与其递推公式并不等价。 讨论四类最优策略之后,给出最优性原理与递推公式等价的一个充分性定理。