方差分量的二次不变估计的非负改进

研究一类方差分量模型中的方差分量的估计改进问题,首先在含两个方差分量模型中给出σ21二次型估计类,并且此估计类还具有无偏性和不变性.考虑二次损失(δ-θ)2,在此估计类基础上放弃无偏性进行非负改进,不仅得到优于二次不变无偏估计类的σ21的非负二次不变估计类,而且还说明了它优于方差分析估计和最小均方误差估计,文献[5]中给出s>2时的非负改进,但是非负改进存在是有条件的,本文克服了这个缺陷.最后给出了非负改进存在的充分必要条件.     

沪市股票风险与收益关系实证研究

由于我国股票市场每日报酬时间序列的非正态性和厚尾性,且呈现波动集群性,基于正态假设的静态模型存在很大的缺陷,而Arch类模型具有很好的处理厚尾的能力,能较好的描述股价等金融变量的波动特征,因此将Garch-M模型引入,通过实证分析,结果表明,Garch-M模型能显著提高预测的准确性.     

ρ*-混合随机变量序列部分和的方差估计

本文研究了ρ^＊-混合随机变量序列部分和的方差估计，给出了部分和方差估计的相合性及渐近正态性．     

双变量参数联合函数的条件均值和条件方差(英文)

联合函数是指连接单变量边际分布的多变量函数.联合函数由Sklar(1959)在概率测度空间的内容时引入的.本文主要对边际分布是标准正态分布函数U(0,1)的Farlie-Gum-bel-Morgenstern和Gumbel-Hougaard这两个双变量参数联合函数进行研究,我们得到了他们密度函数的基本性质并导出了他们的条件均值和条件方差.另外,本文还给出了不同参数的条件均值和条件方差的相应图示,并进行了对比和解释.     

代数不等式的概率证明方法

本文讨论了三种概率性质在代数不等式证明中的应用，阐述了如何针对不等式的特点构造随机事件和随机变量，运用概率强可加性、方差非负性、期望线性性质进行不等式证明，同时结合实例展示了证明过程和技巧.     

西部大开发中的各省区区位优势的多层次的主成分分析

本文利用多层次主成分分析法 ,对我国西部大开发中的八个省区综合实力的五个要素及多层指标体系 ,找出具有代表性的两个主成分 ,通过多层次分析综合及排序 ,用以描述各省的综合实力。结果说明 ,该法对多层次多指标研究社会经济问题是一可行的方法     

关于标准误差的估计

对实验教学中误差分析的重要性作了初步探讨 ,着重讨论了标准误差计算中用 1n - 1而不是 1n 问题。     

部分线性变系数模型中误差方差的估计

作为部分线性模型与变系数模型的推广,部分线性变系数模型是一类在建模中应用非常广泛的模型.本文基于Profile最小二乘方法给出了模型中误差方差的估计并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟验证了我们所提估计方法的有效性.     

基于Bootstrap法的样本函数条件极值的方差估计(英文)

对样本函数条件极值中γ2的估计进行了探讨,给出了γ2估计的一种方法—自助法,并对所得到的统计量的性质进行了分析.     

具有机器故障的单机随机JIT排序问题

对中断－继续和中断－重复两种模型研究具有机器故障的单机随机JIT排序问题, 目标函数是期望完工时间 与工期方差和. 对中断－继续模型证明SSDE问题的最优排序具有关于期望加工时间的V-形性质, 并给出了一个拟多项式 的动态规划算法. 同时对SSDE问题和ESSD问题 进行了比较, 证明了SSDE问题的最优解是一个非常好的ESSD问题的近似最优解. 在一定的条件下, SSDE问题 的最优解就是ESSD问题的最优解. 对中断－重复模型, 由于完工时间的方差无法求出, JIT排序问题至今没得到解决, 故从实际 应用角度用SSDE问题替代ESSD问题, 证明了SSDE问题最优解具有关于期望占用机器时间的V-形性质, 并给出了 一个拟多项式的动态规划算法, 提出了一个研究JIT问题的中断－重复模型的新思路.