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221.
基于VaR技术的保证金计算方法被视为保证金制度发展的趋势,蒙特卡罗模拟则被用来解决传统VaR模型对价格波动极端状况时的低估问题。根据基于蒙特卡罗模拟的保证金算法对上海期货交易所铜期货保证金水平的实证结果,模拟的保证金算法能够适应铜期货合约风险管理的需求,保证金水平反映了市场风险状况,也有效的降低了投资者交易成本。铜期货合约现行静态保证金收取方式亟需改进,5%保证金比例总体偏高,但在市场剧烈波动时又略显不足。综合考虑反馈检验,投资者交易成本,以及模型的计算时间,EGARCH-T是最佳的铜期货保证金模拟算法。 相似文献
222.
223.
M. Patriarca A. Chakraborti E. Heinsalu G. Germano 《The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems》2007,57(2):219-224
We review some statistical many-agent models of economic and social systems
inspired by microscopic molecular models and discuss their stochastic
interpretation.
We apply these models to wealth exchange in economics and study how the
relaxation process depends on the parameters of the system, in particular on
the saving propensities that define and diversify the agent profiles. 相似文献
224.
Ordinal regression analysis is proposed as a means for evaluating banking performance over multiple attributes in the presence of non-monotonic preferences. First, a multivariate statistical analysis is applied to measure the banking performance on the basis of financial ratios that derive from the study of financial statements of a sample of Greek banks for the period 1989–1992. Then, an additive utility model is assessed to obtain the final ranking of a representative sample of Greek banks. 相似文献
225.
本文研究具有无穷维商品空间和不完全金融市场两时期经济的一般均衡存在性问题.假设交易发生在证券以币值单位支付的一系列现货市场和期货市场上,并且对证券的卖空没有任何限制.推广的Stiemke引理是情形的基本估值定理,意即证券价格在时间0的现值是时间1状态集合Ω上收益的价值.一般均衡是一列现货价格和期货价格与一列个体计划,使得市场出清.我们证明一般均衡的存在性,条件是经济人具有Mackey连续、弱凸、严格单调和完全的偏好关系与严格正的初始占有. 相似文献
226.
I. Simonsen M.H. Jensen A. Johansen 《The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems》2002,27(4):583-586
In stochastic finance, one traditionally considers the return as a competitive measure of an asset, i.e., the profit generated by that asset after some fixed time span Δt, say one week or one year. This measures how well (or how bad) the asset performs over that given period of time. It has
been established that the distribution of returns exhibits “fat tails” indicating that large returns occur more frequently
than what is expected from standard Gaussian stochastic processes [1-3]. Instead of estimating this “fat tail” distribution
of returns, we propose here an alternative approach, which is outlined by addressing the following question: What is the smallest
time interval needed for an asset to cross a fixed return level of say 10%? For a particular asset, we refer to this time
as the investment horizon and the corresponding distribution as the investment horizon distribution. This latter distribution complements that of returns and provides new and possibly crucial information for portfolio design
and risk-management, as well as for pricing of more exotic options. By considering historical financial data, exemplified
by the Dow Jones Industrial Average, we obtain a novel set of probability distributions for the investment horizons which
can be used to estimate the optimal investment horizon for a stock or a future contract.
Received 20 February 2002 Published online 25 June 2002 相似文献
227.
目前的财务危机预警模型大多局限于二分类研究,而公司陷入财务危机往往会经历一个逐步衰败的过程,简单的二分类有时会掩盖某些上市公司财务状况逐渐变差的事实.为了更准确地判断公司的财务状况,将公司分为财务稳定公司、潜在危机公司、财务危机公司和破产公司四类,运用t-2年的财务数据构建了有序多分类logistic回归模型.实证结果表明,模型的预测能力较好,误判成本较低,能提供更加准确的信息. 相似文献
228.
在各种不同的背景下,建立了一系列企业受金融危机影响的微分方程模型,应用微分方程稳定性理论研究了企业受金融危机影响的变化规律及其稳定性.改进了最近的一些结果. 相似文献
229.
中国非金融行业上市公司现金流风险研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了我国非金融行业上市公司经营净现金流的风险状况,建立了风险现金流(Cash-Flow-at-Risk)的POT模型,在可比公司估计的分析框架下,度量并分析经营净现金流风险。实证结果表明:第一、房地产业和综合类风险现金流级别相对最高,而采掘业、交通运输仓储业、电力煤气及水的生产与供应业的风险现金流相对最低;第二、除房地产业和综合类业外,其他行业ST公司风险现金流值均比同行业正常公司值要高;第三、受金融危机的影响,与2006、2007年同期相比,2008年经营净现金流为负值公司数目及超出风险现金流值的公司数目均明显增加。 相似文献
230.
Zhenya Yan 《Physics letters. A》2011,375(48):4274-4279
The coupled nonlinear volatility and option pricing model presented recently by Ivancevic is investigated, which generates a leverage effect, i.e., stock volatility is (negatively) correlated to stock returns, and can be regarded as a coupled nonlinear wave alternative of the Black-Scholes option pricing model. In this Letter, we analytically propose vector financial rogue waves of the coupled nonlinear volatility and option pricing model without an embedded w-learning. Moreover, we exhibit their dynamical behaviors for chosen different parameters. The vector financial rogue wave (rogon) solutions may be used to describe the possible physical mechanisms for the rogue wave phenomena and to further excite the possibility of relative researches and potential applications of vector rogue waves in the financial markets and other related fields. 相似文献