考虑拥堵路况下碳排放的选址-配送集成优化问题

供应链网络的运输过程是碳排放的主要来源之一,道路拥堵、配送距离和车辆载重等因素会影响碳排放量,本文研究考虑拥堵路况下碳排放的选址-配送集成优化问题。根据车辆行驶状态定义道路拥堵情况,以不同时段下拥堵概率和预期拥堵距离作为路况决定因素,构建碳排放量和经济成本都最小的两目标模型。设计改进的非支配排序遗传算法(NSGA-II)求解模型获得Pareto解集。以环境问题较重的北京和天津为中心构建供应链网络作为算例,验证了模型和算法的有效性和可行性。实验结果给出了不同偏好下供应链网络的构建方案,并对不同时段下决定路况的拥堵概率和预期拥堵距离以及车辆载重进行灵敏度分析。实验结果表明,相对于高速公路,城市道路不同时段对碳排放量影响更敏感。     

Regularity of Nash payoffs of Markovian nonzero-sum stochastic differential games

In this paper we deal with the problem of existence of a smooth solution of the Hamilton–Jacobi–Bellman–Isaacs (HJBI for short) system of equations associated with nonzero-sum stochastic differential games. We consider the problem in unbounded domains either in the case of continuous generators or for discontinuous ones. In each case we show the existence of a smooth solution of the system. As a consequence, we show that the game has smooth Nash payoffs which are given by means of the solution of the HJBI system and the stochastic process which governs the dynamic of the controlled system.     

Stochastic programming with simple integer recourse

Stochastic integer programs are notoriously difficult. Very few properties are known and solution algorithms are very scarce. In this paper, we introduce the class of stochastic programs with simple integer recourse, a natural extension of the simple recourse case extensively studied in stochastic continuous programs.Analytical as well as computational properties of the expected recourse function of simple integer recourse problems are studied. This includes sharp bounds on this function and the study of the convex hull. Finally, a finite termination algorithm is obtained that solves two classes of stochastic simple integer recourse problems.Supported by the National Operations Research Network in the Netherlands (LNMB).     

目标约束下的投资选择

根据 Markowitz投资组合理论和传统的期望效用理论 ,在效用函数相同的情况下 ,所有的理性投资者都将采用相同的最优投资策略 .但在现实中 ,不同的投资者往往采用不同的投资策略 ,依据传统理论只能认为他们并不都是理性投资者 .本文引入了目标约束后 ,说明了由于不同的投资者具有不同的目标约束 ,所以用传统的期望效用理论无法解释的看似非理性的行为其实却是理性的最优选择 .     

一类随机图的演化

定义一随机图过程:如果图Gt-1不是完全图时,图Gt分别以概率p和q加一个点和一条有向边;如果图Gt-1是完全图时,则以概率1加一个点．研究图Gt顶点和边的概率分布以及当顶点数固定时,边数的期望界值估计．     

高校提高综合实力与教师之间的博弈

建立了学校与教师之间的主从微分博弈,证明主从双方最优策略的存在唯一性及其性质.并讨论从方初始值变化时,对其最优策略及主方效用的影响程度.给出主从双方最优策略的求解方法.     

参数的E Bayes估计法及其应用

提出了参数的一种估计方法—— E Bayes估计法 ,对寿命服从指数分布的产品 ,在失效率的先验分布为 Gamma分布时 ,给出了失效率的 E Bayes估计和多层 Bayes估计 ,并在此基础上给出了失效率和可靠度的 E Bayes估计的性质 .结合实际问题进行了计算 ,结果表明提出的 E Bayes估计法可行且便于应用 .     

离散时间投资组合保险策略CPPI及其实证分析

本文重点讨论了在离散时刻对投资组合进行调整的CPPI策略.给出了组合价值的过程表达式,并对其进行风险分析;引入二次期望效用函数,给出了确定CPPI策略中最优乘数的方法;讨论了借贷限制对CPPI策略的影响并将其与买入持有策略进行比较分析。最后,文章对CPPI策略的投资效果进行了实证分析.     

内部交易者会进行信息共享吗？

在Kyle模型中引入两个异质的内部交易者,利用理论模型推导的方式探讨他们是否会进行信息共享.研究发现在均衡状态下,内部交易者的期望利润是关于信息共享数量的减函数.当两个内部交易者不分享任何信息时,他们的期望利润能达到最大值;内部交易者没有动机进行信息共享.     

基于Copula-EVT模型的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究

结合相依结构函数Copula和极值理论EVT,构建了我国股票市场经流动性调整的La-Copula-EVT风险价值模型,并用沪深收益序列的分笔高频数据进行了实证分析,发现我国沪深股市收益序列的上尾和下尾都存在较高相关性,后验测试结果表明构建的模型能够对实际损失进行很好的拟合;然后在该模型的基础上进一步分析了我国沪深股市的风险价值和预期不足在不同置信区间的敏感度差异,确定了适合La-Copula-EVT模型的最优置信度区间。