Asymptotics in the Baum—Katz formula for random fields

In 1996, D. Deng established an analog of the Baum—Katz theorem on the convergence rate in the law of large numbers for multi-indexed random variables. The series describing the convergence rate depends, in a natural way, on the parameter characterizing the excess of the normalized sums over some level. In this paper, we find the precise asymptotics of the sum of this series with respect to the above-mentioned parameter. Thus, a generalization of a recent result due to A. Gut and A. Spataru is obtained.     

基于组合预测模型在高校招生人数预测中的应用研究

引进诱导有序加权平均算子,建立诱导有序加权平均组合预测模型,借助它对四川省普通高等学校招生人数进行预测.通过两个误差指标值的比较,说明这种方法的合理性,从而为教育部门制定相关的就业体制提供依据.     

中国利率风险溢酬:时变特征与影响因素

利率风险溢酬是长期利率的组成部分,解读它所包含的信息、寻找它的来源有着重要的经济意义。本文先使用利率仿射模型,计算出先验的中国国债利率期限溢酬,然后构建VECM模型,运用脉冲响应、方差分析等技术,分析国债利率的风险溢酬和主要宏观经济变量的动态关系,发现宏观变量对溢酬的影响在当期和滞后几期有明显差异,CPI和GDP是影响最大的两个因素,但信贷供应量和M1的作用也较大。我们同时也发现银行间市场投资者比交易所市场投资者更易受到宏观经济的影响。     

城镇居民非参数消费敏感度模型及应用——基于局部线性工具变量估计方法

建立了城镇居民非参数消费敏感度模型,该模型不需做任何形式假设,避免了线性及非线性模型的误设.采用局部线性工具变量方法对其进行估计,结果表明城镇居民消费敏感度是时变的,和居民收入变动保持同步,支持流动性约束假说.另外高通货膨胀时的负实际利率变动比低利率、温和通胀时造成的负实际利率变动对消费支出的冲击要大得多.因此在增加城镇居民收入,突破流动性约束瓶颈的同时,高度关注通货膨胀,使得其消费水平得到真实提高.     

具有动应力、位移和稳定性约束的离散变量桁架结构布局优化设计算法

给出了在动应力、动位移和动稳定约束下离散变量结构布局优化设计问题的数学模型,用“拟静力”算法,将具有动应力约束、动位移约束和动稳定约束的离散变量结构布局优化设计问题化为静应力、静位移和静稳定约束的优化问题,然后利用两级优化算法求解该模型．优化过程由两级组成,拓扑级优化和形状级优化．在每一级,都使用了综合算法,并且在搜索过程中都根据两类设计变量的相对差商值进行搜索．对包含稳定约束和不包含稳定约束的优化结果做了比较,结果显示稳定性约束对优化结果产生较大的影响．     

变量有广义界线性规划的直接对偶单纯形法

本文讨论变量有广义界线性规划问题借助标准形线性规划同单纯形法技术，建立问题的一个直接对偶单纯形法。分析了方法的性质，给出了初始对偶可行基的计算方法，并用实例说明方法的具体操作。     

有界变量线性规划的基线算法

本文对有界变量线性规划的算法进行了研究，得到了一种解此问题的新算法。文中根据基线算法的算法原理，通过对BL表的旋转，在各变量满足界约束的条件下，使目标函数值不断增大，直至得到有界硬上界，从而得到问题的最优解。文中给出了有界变量线性规划基线算法的计算步骤，并给出了一个例子。与单纯形法相比，采用基线算法解有界变量线性规划操作更简单。迭代次数少，解题速度更快。     

Smoothing method in multi-criteria transportation network equilibrium problem

ABSTRACT

This paper is aimed to study a single-product multi-criteria transportation network with capacity constraints. We use a vector version of the Heaviside Step function to construct an optimization problem, the solutions of which form the set of equilibria of our model. We propose two methods to solve this problem. The first one is based on a modified Frank-Wolfe gradient algorithm, and the second one is based on smoothing the objective function, the optimal solutions of which can be obtained by optimization tools. Numerical examples are also given to illustrate our approaches.     

Complete Convergence for Weighted Sums of Arrays of Rowwise Asymptotically Almost Negative Associated Random Variables

Let be an array of rowwise asymptotically almost negative associated (AANA, in short) random variables. The complete convergence for weighted sums of arrays of rowwise AANA random variables is established under some general moment conditions. The result obtained in the paper generalizes and improves the corresponding one for negatively associated random variables.     

Complete moment convergence for arrays of rowwise NSD random variables

In this paper, the complete convergence and complete moment convergence for arrays of rowwise negatively superadditive dependent (NSD, in short) random variables are investigated. Some sufficient conditions to prove the complete convergence and the complete moment convergence are presented. The results obtained in the paper generalize and improve some corresponding ones for independent random variables and negatively associated random variables.