Local Lead–Lag Relationships and Nonlinear Granger Causality: An Empirical Analysis

The Granger causality test is essential for detecting lead–lag relationships between time series. Traditionally, one uses a linear version of the test, essentially based on a linear time series regression, itself being based on autocorrelations and cross-correlations of the series. In the present paper, we employ a local Gaussian approach in an empirical investigation of lead–lag and causality relations. The study is carried out for monthly recorded financial indices for ten countries in Europe, North America, Asia and Australia. The local Gaussian approach makes it possible to examine lead–lag relations locally and separately in the tails and in the center of the return distributions of the series. It is shown that this results in a new and much more detailed picture of these relationships. Typically, the dependence is much stronger in the tails than in the center of the return distributions. It is shown that the ensuing nonlinear Granger causality tests may detect causality where traditional linear tests fail.     

CEV模型和B-P混合驱动模型下亚式期权Monte Carlo模拟

对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差缩减技术来提高期权定价的精度.最后对亚式期权定价模型进行数值案例分析,得出弹性因子取值、时间步长、模拟次数与期权价值变化的关系.     

Conditional Regularity of Weak Solutions to the 3D Magnetic Bénard Fluid System

This paper concerns about the regularity conditions of weak solutions to the magnetic Bénard fluid system in $\mathbb{R}^3$. We show that a weak solution $(u,b,θ)(·,t)$ of the 3D magnetic Bénard fluid system defined in $[0,T),$ which satisfies some regularity requirement as $(u,b,θ),$ is regular in $\mathbb{R}^3×(0,T)$ and can be extended as a $C^∞$ solution beyond $T$.     

基于条件生成式对抗网络的油藏单井产量预测模型

为克服机器学习方法在油藏单井产量预测中的过拟合问题,提高油田生产中的产量预测精度,提出一种基于条件生成式对抗网络(CGAN)的油藏单井产量预测模型。该模型使用长短期记忆、全连接等基础神经网络,构建生成和判别网络模型。生成网络模型以产量影响因素为条件输入,生成预测产量数据,利用对数损失函数评价预测数据与真实数据之间的偏差,通过条件生成式对抗网络的博弈训练,并结合贝叶斯超参数优化算法,优化模型结构,综合提高模型的泛化能力。基于Eclipse数值模拟软件建立同一井网条件下不同地质和生产条件下的油藏单井产量数据库,以地质与生产条件等产量影响因素作为模型的条件输入,进行油藏单井产量预测。结果表明：与全连接神经网络(FCNN)、随机森林(RF)以及长短期记忆神经网络(LSTM)模型的预测结果相比,CGAN模型在测试集上的平均绝对百分比误差分别提升了2.59%、 0.81%以及1.72%,并且过拟合比最小(1.027)。说明CGAN降低了机器学习产量预测模型的过拟合程度,提高了模型的泛化能力与预测精度,验证了所提算法的优越性,对指导油田高效开发和保障我国能源战略安全具有重要意义。     

基于灰度曲面匹配的虹膜识别方法

目前的虹膜识别都是采用在图像上提取特征点,并将特征点编码为固定长度的特征数据用于匹配的方式。这种方式使虹膜识别系统易受攻击。为了进一步提高虹膜识别系统的安全性和识别速度,提出了一种基于灰度曲面匹配的虹膜识别方法。该方法抛弃了特征提取和编码等传统操作,在特征分析的基础上直接利用了灰度曲面匹配的思想,首先对两幅图像中的像素灰度做差,得到灰度差曲面,然后求出该灰度差曲面的方差。将此方差作为衡量两个虹膜特征曲面之间距离的依据,并据此判定两个虹膜是否来自同一只眼睛。在给定阈值为40的前提下,正确识别率为96.89%,识别时间为53.2 ms。实验结果证明,该方法识别准确率高,识别速度快。     

应用单波段亮度变化率获取无云干扰的卫星数据

在卫星遥感检测中,云对数据的反演带来了严重的干扰。精确地确定云区及减弱云的干扰是具有挑战性的问题。根据云的大气辐射特性给出了卫星图像亮度变化率计算公式、图像反射率的变化率计算公式和热红外波段图像亮度温度变化率的计算方法。利用单波段亮度变化率检测卫星数据中云干扰相对强度的新方法,快速、精确地获取云区位置,得到云区以外无云干扰的数据。根据各光谱波段具有不同的透射云层能力的特点,文章还给出了卫星各红外波段对云层透射能力的客观评价以及影响透射效果的因素。在此基础上利用红外波段对伪卷云透射图像数据完成了多波段数据融合。很好地恢复了可见光波段云区下面的真实数据。统计数据表明,融合后的云区图像数据与可见光波段相关性保持一致。     

线性随机桁架结构的平稳随机响应分析

研究了随机桁架结构的平稳随机响应问题。同时考虑结构的物理参数、几何尺寸的随机性，从结构平稳随机响应在频域上的表达式出发，利用求解随机变量函数矩的方法，导出了随机桁架结构在平稳随机激励下位移响应均方值的均值、均方差和变异系数的计算表达式。通过算例考察了随机荷载激励下结构物理参数、几何尺寸的随机性对结构随机响应的影响。     

蒙汉回五岁健康儿童头发中五种金属元素含量的比较研究

任意选取呼和浩特市区蒙汉回族5岁健康男女儿童196例,取其枕部发根,经处理,用原子吸收光谱法测定其中Zn、Fe、Cu、Mg、Ca的含量,计算平均值,并用多因素方差分析法对测定值进行比较研究,结果发现,蒙汉回族五岁儿童发样中五种元素中每一种元素含量的平均值与民族和性别有关.     

Tests for standardized generalized variances of multivariate normal populations of possibly different dimensions

In many practical problems, one needs to compare variabilities of several multidimensional populations. The concept of standardized generalized variance (SGV) is introduced as an extension of the concept of GV. Considering multivariate normal populations of possibly different dimensions and general covariance matrices, LRTs are derived for SGVs. The criteria turn out to be elegant multivariate analogs to those for tests for variances in the univariate cases. The null and nonnull distributions of the test criteria are deducdd in computable forms in terms of Special Functions, e.g., Pincherle'sH-function, by exploiting the theory of calculus of residues (Mathai and Saxena,Ann. Math. Statist.40, 1439–1448).     

通货膨胀时期的投资策略分析

目前,各个国家面临着不同程度的通贷膨胀.在此情况下,如何规避通货膨胀所带来的财富稀释是现阶段所有投资人追求的目标.本文从投资产品的价格出发给出了两阶段均值-方差投资问题的最优解.分析了交易费用、风险资产的期望回报率以及波动率对投资策略的影响.最后,我们依据实际算例分析为投资者提供指导,并且给出了政策建议.