Some strong laws of large numbers for blockwise martingale difference sequences in martingale type p Banach spaces

For a blockwise martingale difference sequence of random elements {Vn , n ≥ 1} taking values in a real separable martingale type p (1 ≤ p ≤ 2) Banach space, conditions are provided for strong laws of large numbers of the form limn→∞∑ n i=1 Vi /gn = 0 almost surely to hold where the constants gn ↑∞. A result of Hall and Heyde [Martingale Limit Theory and Its Application, Academic Press, New York, 1980, p. 36] which was obtained for sequences of random variables is extended to a martingale type p (1 p ≤ 2) Banach space setting and to hold with a Marcinkiewicz-Zygmund type normalization. Illustrative examples and counterexamples are provided.     

违约风险的交换期权的定价模型与解法

含交易对手违约风险的交换期权采用混合模型定价,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用以强度为基础的违约函数来确定违约的发生.假定违约强度遵从均值回复的重随机Poisson过程：且违约强度过程与标的资产,企业价值都相关.利用等价鞅测度变换方法导出含有违约风险的交换期权的价格闭解.     

平削算子生成的B值鞅空间及其原子分解

对于一系列由平削算子生成的Banach空间值鞅空间建立了原子分解定理 ,并以此为工具讨论了它们之间的相互嵌入关系 ,其结果与Banach空间的凸性和光滑性有密切联系 .     

双复合Poisson风险模型

研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

马尔可夫过程穿越次数估计

本文研究了马尔可夫过程穿越次数估计.应用马尔可夫过程向前向后鞅分解方法,得到了穿越次数估计以及Meyer-Zheng拓朴的紧性判别准则,推广了Lyons-Zheng的结果.     

p-拟鞅变换

本文研究了p-拟鞅变换的问题.利用Banach空间的几何性质,得到一维和二维参数下拟鞅变换理论,推广了鞅变换的一些结果.     

B值拟鞅不等式及其应用

本文给出B值拟鞅的概率不等式与集合不等式,并用它们刻划了B空间的p可光滑性及q可凸性,作为应用,还证明了B值拟鞅的强大数律,收敛速度及极大值函数的可积性。     

变指数Lorentz鞅空间的内插

本文研究了变指数Lorentz鞅空间的插值问题.利用函数参数方法,获得了几类变指数Lorentz鞅空间的插值定理,推广了常指数Hp鞅空间下的结果.