保险公司的最优投资和再保险策略

在保险公司既可以做证券(股票和债券)投资,同时又采取比例再保险策略的情况下,通过对经典的Cramér-Lundberg保险公司盈余过程模型的连续扩散近似,利用动态规划原理分别得出了在破产概率最小和终值期望效用最大两种目标函数下,保险公司的最优投资和最优再保策略的显式解和对应的目标函数值.对两种目标函数下的最优策略做了比较研究.     

A didactical situation for the enhancement of meta-analogical awareness

The aim of this study was to propose a didactical situation for the confrontation of the epistemological obstacle of linearity (routine proportionality) and consequently for the enhancement of meta-analogical awareness. Errors caused by students’ spontaneous tendency to apply linear functions in various situations are strong, persistent and do not disappear with traditional instruction. The effects of a didactical situation on the way students perceive and handle proportional and non-proportional relations were examined. The situation consisted of four parts which referred to the situations of action, formulation, validation and institutionalisation and was presented as a game to four twelve-year students of different abilities. The results showed the potential of the application of a didactical situation towards enhancing students’ meta-analogical awareness and therefore their ability to discern and handle linear and non-proportional relations.     

General financial market model defined by a liquidation value process

Financial market models defined by a liquidation value process generalize the conic models of Schachermayer and Kabanov where the transaction costs are proportional to the exchanged volumes of traded assets. The solvency set of all portfolio positions that can be liquidated without any debt is not necessary convex, e.g. in presence of proportional transaction costs and fixed costs. Therefore, the classical duality principle based on the Hahn–Banach separation theorem is not appropriate to characterize the prices super hedging a contingent claim. Using an alternative method based on the concepts of essential supremum and maximum, we provide a characterization of European and American contingent claim prices under the absence of arbitrage opportunity of the second kind.     

基于熵权灰色关联分析的高校技术交易行为评价——以A高校为例

首先建立了针对高校技术交易评价的指标体系.结合所要研究的问题,说明了如何使用熵值法对评价指标进行赋权,并通过灰色关联度方法进行评价.然后,应用建立的评价方法结合A高校2006-2013年间技术交易的统计数据,对A高校技术交易的总体情况进行了客观评价,为高校技术交易管理提供了有价值的参考.     

基于最小交易量和交易费用的多阶段模糊投资组合

考虑了在摩擦市场下的多阶段模糊投资组合模型,基于半绝对方差风险函数,建立了带有最小交易量和交易费用限制的收益最大化多阶段模糊投资组合模型.利用绝对值函数的性质,将模型转化为混合整数线性规划形式,并通过实例验证了模型的可行性,最后对模型与基于可能性均值和可能性方差的多阶段模糊投资组合模型进行了对比,分析了模型的优越性,并验证了模型的可行性.     

比例方程法测定重稀土二元混合物

比例方程法是速差动力学分析中常用的方法,Яцимирский和Степаиов^[1,2]曾用此法测定稀土混合物。此法的缺点是需要准确控制时间,手工操作时误差较大。     

限制卖空及带交易费用的证券组合的三参数模型

本文在 (Simaan(1993) )组合选择的三参数模型的框架下 ,考虑了交易费用 ,限制卖空 ,提出了新的风险证券投资组合模型 ,并给出了风险投资最优比例的算法 .     

基于油液光谱分析的综合传动视情维护研究

综合传动装置磨损产生的金属颗粒在润滑油液中均匀混合,导致装置工作环境的恶化并最终导致装置磨损失效事故的发生。因此,实现综合传动装置磨损劣化状态的准确监测和视情维护策略的合理制定对提高装置的可靠性与可维护性具有重要意义。携带着磨损部位与磨损状态信息的油液光谱与综合传动装置寿命的相互关系反映了装置磨损劣化的分布特征,使实现基于油液光谱数据的装置劣化建模和维护决策成为可能。现有综合传动装置视情维护研究是通过油液光谱数据趋势分析结合经验阈值实现的,没有考虑维护成本、装备可用度等因素的影响。鉴于此,提出基于油液光谱数据的综合传动装置视情维护决策方法。首先,针对综合传动装置的历史故障油液光谱数据,考虑装备寿命与各劣化变量间的相互关系及各劣化变量对装备劣化的贡献程度,采用Weibull比例风险回归建立了装置的工作寿命模型。然后,针对综合传动装置训练演习和执行任务两种使用工况,分别以最少维护成本、最大可用度为目标建立了装置的维护决策模型。与传统的综合传动装置维护决策方法相比,该方法考虑了维护成本因素和装备可用度因素的影响,能够根据维护目标有效的制定装置最优维护时间,为装置的视情维护决策提供了一个客观的量化方法。最后,通过对Ch系列综合传动装置历史故障油液光谱数据的实例分析证明了该方法的有效性,它能够实现综合传动装置视情维护策略的合理制定,也为其他装备的视情维护决策提供了有益的参考。     

基于有信息委托人视角的创意转化契约设计研究

为了形式化一个有信息的委托人在创意的转化过程中,与代理人缔约时所面临的信号显示问题,以创意的特性为基础,通过建立Stackelberg信号博弈模型,证明了创意转化契约分离均衡的存在性,并分析了知识产权保护强度和产业成熟度对均衡契约的影响。研究还发现,当同时存在委托人的逆向选择和代理人的道德风险时,分离均衡契约使得代理人的努力水平会产生向下的扭曲。