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本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况. 相似文献
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Non-Markovian Brownian motion in a periodic potential is studied by means of an electronic analogue simulator. Velocity spectra, the Fourier transforms of velocity autocorrelation functions, are obtained for three types of random force, that is, a white noise, an Ornstein—Uhlenbeck process, and a quasimonochromatic noise. The analogue results are in good agreement both with theoretical ones calculated with the use of a matrix-continued-fraction method, and with the results of digital simulations. An unexpected extra peak in the velocity spectrum is observed for Ornstein-Uhlenbeck noise with large correlation time. The peak is attributed to a slow oscillatory motion of the Brownian particle as it moves back and forth over several lattice spaces. Its relationship to an approximate Langevin equation is discussed. 相似文献
36.
The Gaussian property of the Brownian bridge is characterized as an application of Ramachandran's theorem in terms of the independence of the random variables that appear in the Karhunen-Loéve expansion of the process. A reference about the construction of the Brownian bridge by means of functional transformations is also included. 相似文献
37.
The projector formalism of Zwanzig-Mori type is extended to obtain generalized Fokker-Planck and generalized nonlinear Langevin equations for coarse-grained variables when the underlying microscopic dynamics is dissipative and noisy (stochastic). 相似文献
38.
Let (0 < α < n) be the generalized commutator generated by fractional integral with rough kernel and the m–th order remainder of the Taylor formula of a function A. In this paper, the (Lp, Lr) (r > 1) boundedness, the weak (L1, Ln/(n–α–β)) boundedness and the (Lp, ?β, ∞p) boundedness of are discussed, when DγA belongs to the Lipschitz function spaces. 相似文献
39.
Nicolas Victoir 《Journal of Functional Analysis》2004,208(1):107-121
This note extends the work of Capitaine (J. Funct. Anal. 179 (1) (2001) 153) on the Levy area process for the free Brownian motion in two directions. First, we reprove that a Levy area for the Free Brownian motion exists in the Von Neumann tensor product, by exhibiting a non-commutative Burkholder-Davis-Gundy type inequality. Then, we show that there does not exist a Levy area in the projective tensor product. 相似文献
40.
Wensheng Wang 《Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques》2007,43(5):619-631
The almost sure sample function behavior of the vector-valued fractional Brownian sheet is investigated. In particular, the global and the local moduli of continuity of the sample functions are studied. These results give precise information about the continuity and the oscillation behavior of the sample functions. 相似文献