GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法

我们运用 Longstaff和 Schwartz最近提出的用蒙特卡罗模拟法计算美式期权的方法在 GARCH模型中求解美式亚式期权 ,我们的结果表明和其它数值方法相比 ,这个方法不仅有相当的精确度 ,而且使用简便并具有更广泛的适用性 ,对于 GARCH模型中运用格点法难以求解的浮动执行价格的美式亚式期权同样可以得到稳定解 .     

用降低固定样点组上的能量方差改进量子Monte Carlo方法中的试探波函数

本文在量子Monte Carlo方法中用固定样点组降低能量方差对试探波函数的参数进行改进,并将以此方法优化后的试探波函数,用于H₂,Li₂和H₂O分子能量计算,获得很好的结果.     

不同晶格基底上薄膜生长的Monte Carlo模拟研究

利用Monte Carlo(MC)方法模拟研究了四方和六方晶格基底上薄膜生长的初始阶段岛的形貌和岛的尺寸与基底温度和入射粒子剩余能量之间的关系.模型中考虑了粒子的沉积、吸附粒子的扩散和蒸发等过程.结果表明,基底晶格结构对薄膜生长具有明显影响.当基底温度为300K、入射粒子剩余能量为0时,四方晶格基底上薄膜的生长已经呈现明显的凝聚生长,随着基底温度或入射粒子剩余能量的增加,岛的数目变少、岛的平均尺寸变大.对于六方晶格基底,当入射粒子剩余能量为0、温度从300 K升高到350 K时,岛的形貌从分散生长向分形生长转变;当基底温度为300 K、入射粒子剩余射能量从0上升到0.05 eV时,岛由分散生长向分形生长转变.     

Study on CYCIAE-100 radiation field and residual radioactivity

The accelerators should be properly designed to make the radiation field produced by beam loss satisfy the dose limits. The radiation field for high intensity H- cyclotron includes prompt radiation and residual radiation field. The induced radioactivity in accelerator components is the dominant source of occupational radiation exposure if the accelerator is well shielded. The source of radiation is the beam loss when cyclotron is operating. In this paper, the radiation field for CYCIAE-100 is calculated using Monte Carlo method and the radioactive contamination near stripping foil is studied. A method to reduce the dose equivalent rate of maintenance staff is also given.     

晶粒棱长、尺寸与拓扑学特征之间关系的Monte Carlo仿真研究

采用Potts模型Monte Carlo方法研究了晶粒棱长、尺寸与拓扑学特征之间的统计关系.结果表明,晶粒棱长与晶粒面数之间呈线性统计关系,并且平均N面体晶粒模型和Poisson-Voronoi组织均支持该结论.不同时刻的晶粒长大仿真数据表明,在准稳态晶粒长大阶段晶粒棱长的分布具有自相似性.个体晶粒的平均棱长随晶粒面数（或晶粒尺寸）的增加而逐渐增大,这说明一些理论模型中采用的“不同面数的晶粒平均棱长均相等”的假设具有局限性.仿真数据和纯铁实验数据均表明,晶粒尺寸与晶粒面数之间的统计关系表现为一条单调递增的凸曲线. 关键词： 晶粒棱长 晶粒尺寸 拓扑学 Monte Carlo仿真     

光谱技术检测鲜红斑痣病变程度的MC模拟

在分析鲜红斑痣病理的基础上,根据病变程度改变真皮上层血液层的厚度,并建立相应的光学模型,确定其组织光学参数.通过Monte Carlo模拟,得出：鲜红斑痣皮肤反射光谱与荧光光谱均可反映鲜红斑痣皮肤病变程度,特别是血管直径的变化;当血管直径增大时,鲜红斑痣皮肤反射光谱反射率与荧光光谱强度均明显下降.研究表明反射光谱和荧光光谱可能应用于判断或分析鲜红斑痣皮肤的病变程度,从而为鲜红斑痣的临床治疗方案及治疗效果提供参考.     

Study on CYCIAE-100 radiation field and residual radioactivity

The accelerators should be properly designed to make the radiation field produced by beam loss satisfy the dose limits. The radiation field for high intensity H^－ cyclotron includes prompt radiation and residual radiation field. The induced radioactivity in accelerator components is the dominant source of occupational radiation exposure if the accelerator is well shielded. The source of radiation is the beam loss when cyclotron is operating. In this paper, the radiation field for CYCIAE-100 is calculated using Monte Carlo method and the radioactive contamination near stripping foil is studied. A method to reduce the dose equivalent rate of maintenance staff is also given.     

聚合动力学研究方法进展

从构造聚合动力学模型所采用的数学方法出发 ,对聚合动力学模型———概率统计模型、机理模型及基于MonteCarlo模拟模型等的进展进行了综述。     

Monte Carlo模拟负载型Au团簇的熔化行为

采用Monte Carlo方法研究了石墨负载Au团簇的熔化行为,着重考察了载体对负载型团簇结构的影响。建立了一个正二十面体的Au团簇和AB堆积的石墨载体,通过记录每一个状态的结构来研究团簇的熔化过程。模拟结果表明,随着温度的升高,Au原子从外到内,逐层熔化,形成二维岛状结构。Au与石墨载体之间的相互作用使得Au原子单层分散在石墨表面,相互作用越强,金属原子越靠近载体。     

基于跳扩散过程的可转换债券的定价

本文标的股票的方程采用跳扩散方程,首先规定一个跳跃的涨跌区间,这样就可以很快的找出跳跃点,我们根据跳跃点将股价聚类,然后把各个类看成是总体中抽取出来的一个样本,我们就可以估计出跳扩散方程中的所有参数.由于我们的标的股票的方程是含跳过程,因此无法找出完全保值的自融资策略,但我们可以根据风险最小化的原理给出可转换债券的价格,最后运用Monte Carlo模拟计算出了南京水运转债在0时刻的价格。