基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析

利用Copula技术对我国开放式基金市场的投资组合进行了风险分析。为克服传统Copula模型对金融尾部数据刻画能力的不足,建立了半参数的多元Copula-GARCH模型,灵活地对各支基金的边缘分布进行拟合,刻画了开放式基金投资组合的相依结构。并利用基于Copula技术的蒙特卡洛模拟,对投资组合进行了VaR分析,结果证实了所建立模型的可行性和有效性。     

铁电磁体Pb(Fe1/2Nb1/2)O3的磁电性能研究

对铁电磁体Pb(Fe1/2Nb1/2)O3单晶样品中的介电和磁性能进行了研究. 认为在其反铁磁相变点观察到的介电常数和损耗的异常来自于自发极化序和自旋序的相互作用引起的磁电耦合. 磁矩与温度的关系曲线在Néel点以下的低温段呈上升趋势,测得的磁滞回线证明有弱铁磁性出现. 对铁电磁体磁电相互作用的Monte Carlo模拟得到与实验类似的结果.     

基于Phong模式的分裂Monte Carlo模拟红外室内信道脉冲响应函数

介绍了基于Phong模式的Monte Carlo方法.该方法能够对红外室内通信的重要性能参数—— 信道脉冲响应函数进行快速有效的计算，可应用于包括漫反射、镜面反射以及粗糙度介于这 两种反射之间的表面反射情形的信道中.相对于经典的有限元法，在高次反射时具有更为明 显的优势，不但计算速度快，而且计算结果也更接近真实信道环境.该方法的使用，能够为 设计高性能红外系统提供更为可靠的参数. 关键词： 红外室内通信 脉冲响应函数 分裂Monte Carlo Phong 模式     

用模拟法测绘流场和温度场

用模拟法测绘流场和温度场陈新雷，乔卫平（上海交通大学２０００３０）在近代科学技术的研究、工程设计上，需要测定温度场、流体场的空间分布．但实际情况下，进行这种测量较难进行．如果应用计算机进行模拟，则需要对微分方程进行差分处理，不但计算量大，且精度也欠高...     

自适应的Monte Carlo方法对逼近问题的信息基复杂性

研究由有界混合偏导数确定的Sobolev空间上用自适应的Monte Carlo方法逼近的信息基复杂性. 利用离散化方法及拟s数(pseudo-s-scale)的性质, 确定了这个问题的渐近精确阶.     

用模拟法研究静电场——静电场的等势线，电力线的描绘

用模拟法研究静电场──静电场的等势线，电力线的描绘乔卫平，陈新雷（上海交通大学２０００３０）静电场描绘是国内外理工类院校普遍开设的物理实验．通常做法是用稳恒电流场的电压模拟静电场的电势分布，而对电力线和电极的电荷密度分布基本不作讨论，或仅在电磁学理论...     

辐射输运方程的Monte Carlo解法

In this paper a Monte Carlo Method which used to solve the time-dependent equation of nonlinear radiation transport is given and the equivalence of the solution to that of the time-dependent equation of linear transport is also proved.     

基于MATLAB语言的静电场实验数据处理方法

基于MATLAB计算语言提出了一种模拟法测绘静电场实验的数据处理方法。该方法处理数据准确，将计算机技术和传统实验相结合，可全面提高学生的素质。     

DEV模型和SAHARA效用下DC型养老金的最优投资策略

本文研究不完全金融市场中缴费确定型养老金的最优投资问题,并假设金融市场由一种无风险资产和一种价格过程服从动态方差弹性模型的风险资产组成.在对称渐近双曲绝对风险厌恶效用下,养老金参与者旨在最大化其终端时刻财富的期望效用.本文推导Hamilton-Jacobi-Bellman方程,给出验证结果和值函数的上界和下界,然后应用...     

惯性约束聚变的中子半影成像诊断系统的优化研究

在激光驱动的惯性约束聚变实验中,中子半影成像是重要的诊断方法.基于分辨率的要求,模拟了中子源与半影孔装置间不同距离、半影孔装置不同厚度、半影孔装置不同外径以及不同孔型的系统点扩展函数,通过分析点扩展函数的尖锐性和等晕性优化诊断系统.同时还给出了系统的装配误差要求,并发现系统在线性重建时能达到15 μm分辨率,而非线性重建时能满足5 μm分辨率的诊断要求. 关键词： 中子半影成像 Monte Carlo方法 系统优化 分辨率