多心理账户下机构投资者的风险优化研究

从决策有限理性角度，引入行为金融理论于机构投资风险优化系统，对多心理账户条件下机构投资的风险优化设计进行了研究。以Friedman和Savage之谜为释例，对机构投资风险优化中的诸多非标准金融异像进行了解释。以Shefrin和Statman行为证券组合理论为核心，建立了多心理账户条件下机构投资的风险优化模型，为机构投资的风险优化实践提供了一种量化分析工具。     

稀疏过程在破产问题中的应用

本讨论一类人寿保险的风险过程，其中保单到达服从齐次Poisson过程。而描述退保及索赔发生的计数过程分别为这一过程的q-稀疏与p-稀疏．对此模型给出其破产概率的具体上界，并与其它一类风险模型进行比较．     

应该界定黑洞的“最大半径”和“最小半径”

 有关黑洞的习题在近几年的复习资料中经常出现,通过题中给出的一些有关物理量来估算黑洞的“最大半径”。那么什么是黑洞?一颗内部燃烧尽了的大质量恒星由于自身的引力作用,外壳不断向中心坍塌缩小,最后就会形成致密的黑洞。黑洞是宇宙中的实体微粒,它们的体积趋向于零,而密度几乎是无穷大,由于具有强大的引力,物体只要靠近这个微粒,就会被强大的引力吸入,连光也不能幸免。也就是说,没有任何信号能够从黑洞的作用范围内传出,人类无法看到里面的情形---对于观测者来说,那就是漆黑一片---这也是黑洞名字的由来。既然如此,那么衡量黑洞的大小只能用其作用范围(即“视界”)的“半径”来表示。     

BEPCⅡ LINAC束流光学匹配及轨道校正计算研究

 北京正负电子对撞机直线注入器(BEPCⅡ LINAC)的升级改进要求建立束流光学匹配计算和轨道校正系统，为此对束流光学匹配计算和轨道校正计算的方法进行了研究，并采用VC++语言编写了相应的程序，利用最小二乘法原理进行了束流光学匹配计算，模拟了束流轨道校正，取得了较为理想的结果。     

3-正则图的分割问题是NP-完全问题

证明了3-正则图的最小平分问题和最小α-分割问题都是NP-完全问题.     

多质负风险和

依据理赔方式，风险保险业的险种主要分为正风险和与负风险和。本文主要研究了多质负风险和的Poisson模型的破产概率Ψ（u)，证明了破产概率的Lundberg不等式，即Ψ（u）≤Ce^-Ru。 在规模波动间隔有界情形证明了Ψ（u)=e^-Ru，拓广了经典负风险和相应结果。     

工程施工中运输网络优化方案

施工工地运输方案的优化设计可以归结为 :按施工期要求设计运输线路或验证已有线路通行能力 ,计算总线路中影响提高流量的关键路段 ,取得最小费用最大流 .本文运用图论理论这一数学工具把实际问题抽象为有向网络 ,进而建立数学模型 .此方法理论上严密 ,解题步聚直观清晰 ,对水利、公路、水路、铁路等其它运输系统有普遍意义 .     

非线性控制系统的最小实现

对于那些由代数微分方程描述的具有输入输出关系的非线性控制系统，本文采用两种方法讨论了其最小实现问题：一种方法是直接计算系统的特征列；另一种方法则采用了本原元定理．两种方法给出的最小实现所需的状态变量最小数目是相等的．文中的大量代数与微分运算则可利用数学机械化来完成     

层次分析中广义最小偏差法的性质

广义最小偏差法（GLDM）是层次分析中一种重要的排序方法．本文讨论了广义最小偏差法的性质和灵敏度分析问题．     

证券投资组合的风险与收益

本文利用概率统计原理对证券的投资组合能减轻所遇的风险作了讨论 ,并介绍了如何选择投资组合可使所遇风险达到最小