完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率

本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻n,在n恰好发生第k次赔付,而且在时刻n的盈余为某数x(x≥0）的概率公式,由此得到了有限时间内的生存概率公式。     

带干扰的Erlang(2)风险模型的不破产概率

本文讨论了带干扰的Erlang(2)风险模型,通过构造一个延迟更新过程,我们得到了不破产概率满足的积分-微分方程,进而得到了不破产概率的明确表达式．     

汉中市主要水系重金属污染的潜在生态风险评价

应用沉积学原理,通过监测汉中市主要水系(汉江和嘉陵江)水体沉积物中六种主要重金属Cu、Pb、Zn、Cd、Cr、As的含量,采用Hakanson潜在生态危害指数法对各种重金属的潜在生态风险进行了评价.结果表明:六种主要重金属的潜在生态风险指数RI由高到低的次序为:CdPbAsCuZnCr.其中重金属Cd存在极强的潜在生态风险,是主要的影响因子,重金属Pb在横现河断面达到中等潜在风险,其余重金属均处于轻微潜在风险.     

考虑风险规避的渠道选择策略:直营店vs加盟店

以两供应链渠道(直营店vs加盟店)选择策略为研究对象,考虑供应链间Stackelberg和Bertrand博弈,分别建立加盟店-加盟店、加盟店-直营店、直营店-加盟店、直营店-直营店四种博弈模型,分析风险规避程度、链间博弈次序、市场竞争强度对渠道选择均衡策略的影响.研究发现,区别于早期研究结果,1)在供应链间Stackelberg博弈下,对于领导者制造商来说,直营店渠道是其占优策略;但对于追随者制造商来说,采用直营店还是加盟店渠道,则取决于市场竞争强度、领导者制造商的渠道选择及风险规避程度;2)在供应链间Bertrand博弈下,当制造商风险规避程度较大时,都选择直营店渠道是两制造商的均衡策略,但在市场竞争较激烈时,选用直营店渠道让两制造商陷入囚徒困境.     

考虑风险偏好的动态生产库存问题的鲁棒优化模型

不同阶段需求不确定情况下,决策者的风险偏好和生产过程中的废品处理影响着供应链生产库存管理和供应链整体效益。本文考虑决策者风险偏好下,构建了包含I个生产者企业,一个库存点和一个废物处理基地的T阶段动态供应链生产库存框架,建立了椭球型需求不确定集下,以追求整体收益最大化为目标的不确定优化模型,并应用鲁棒优化理论得到了数据确定性线性鲁棒对应模型,讨论了模型解的可靠性和有效性。最后的算例表明,只有当决策者风险偏好参数在一定范围内时,才会存在满足条件且具有较高可靠性的鲁棒决策,验证了该鲁棒优化模型的合理性。     

容忍最小收益下变保费率的更新风险模型

经典的风险模型在研究破产概率时,定义的破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻,而讨论低于某一限度时的时刻为破产时刻更有实际的意义.本文将这一限度定义为容忍最小收益,首先讨论了容忍最小收益下变保费率的更新风险模型最终的破产概率;并进一步讨论了它在大索赔情形下有限时间内的破产概率的性质.     

基于形态发生系统的建设项目风险场研究初探

动态风险问题本质上属于风险认知问题,可基于风险场来探讨其方法论.引入形态发生系统理论,探讨了如何基于形态发生过程来认识风险场.首先指出风险场问题本质上属于风险的量化与表达问题,风险场为一种形态场,是风险系统形态发生的原因.其次剖析了风险与形态的关联,指出风险为非生命形态.再次,剖析了概率风险的形态发生过程,并构建了建设项目风险场研究的框架.最后,指出风险分析中的函数识别关系可以用基于数据的形态发生过程来进行估计的形态发生估计方法来解决.研究有助于完善建设工程风险分析理论,并有助于从形态角度探索风险系统的发育机制.     

含时变风险厌恶系数的异质信念模型及实证分析

根据前景理论的反射效应,在做市商调整机制下,对市场中的两类投资者(基本面分析者和趋势追随者)同时引入时变的风险厌恶系数,扩展了异质预期下风险厌恶固定不变的资产定价模型.通过蒙特卡洛模拟,对噪声项和根本确定性系统之间相互作用的分析得出,模型能产生真实的价格行为.最后的实证模拟,对比分析了本模型,原模型及上证指数的收益序列特性,发现本模型能更好的模拟中国股票市场的收益率特性.     

基于演化博弈的公共交通、共享汽车与私家车的博弈分析

出行者的选择行为分析是交通系统中的一项重要内容,随着城市的发展,交通出行方式大体分为三大类:公共交通出行、辅助公共交通出行和私人交通出行。本文在以往的研究基础上,采用演化博弈的方法研究公共交通、共享汽车以及私家车三者之间的博弈关系,模拟出行者的选择行为,分析博弈均衡点稳定性及参数条件。通过模型仿真实验,演化结果中各项比例大小取决于各项收益、补贴、损失以及额外收益,要增加公共交通的配套设施,增收拥堵费以及增加对共享汽车的补贴及配套服务。     

Bayes混合模型在我国农业旱灾风险度量中的运用

旱灾一直是对我国农业经济生产威胁最大的灾害之一。因此,如何深度剖析旱灾风险特征,强化风险管理,科学、积极地进行防灾减灾来大幅度减轻灾害风险负担、弱化旱灾风险负面影响,有效助力经济平稳、快速发展一直是政府和学术界长期关注的焦点问题之一。本文借鉴金融风险度量的方法经验,用VaR作为旱灾风险度量工具。通过构建混合分布模型的方式来拟合旱灾损失率分布,并根据该模型估计VaR以刻画旱灾风险大小。混合分布模型由常规分布和GPD组成,其中,GPD用来刻画风险尾部特征。同时,该模型采用Bayes计算方法来回避GPD分布阈值选择和参数估计难题。结果表明:与Gamma-GPD混合分布相比,Norm-GPD混合分布模型在拟合农业旱灾损失率分布上表现更佳,其精度较高、VaR估计值更可信。Norm-GPD混合分布的VaR估计结果表明,我国在遭受10年一遇,20年一遇和100年一遇旱灾的情况下,农业旱灾损失率不超过9.45%, 11.03%和30.21%。该结果对于我国农业旱灾风险管理以及农业灾害保险、债券的定价具有重要意义。