常利率复合二项双险种风险模型的研究

提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估计.     

中证开放式基金指数和GARCH-M模型

基于开放式基金指数周收益率时间序列的非正态性和厚尾特性,以中证开放式基金指数为例,运用GARCH-M模型进行研究,系统地分析我国不同类型的开放式基金的投资风险.实证分析表明:GARCH-M模型对中证开放式基金指数周收益率的拟合效果较好,并为预测我国开放式基金的投资风险提供了科学依据.     

基于CVaR准则的折扣回购策略双层风险决策

首先,引入条件风险值(CVaR)准则,作为风险厌恶型的供应商和零售商的决策准则,建立了基于条件风险值(CVaR)准则的折扣回购策略双层风险决策模型.然后,导出了零售商在批发价格下的最优订购公式,证明了订购量随着折扣增大而增大,随着批发价格增大而减小,数值实验表明供应商可以通过折扣和批发价来分担零售商的风险损失,来使供应链达到协调.     

基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价

本文研究CDS的定价问题, 其中涉及到利率风险和传染风险. 文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险, 对公司的违约强度进行建模, 给出了违约与利率相关时风险债券的价格, 并在此基础上得到CDS的价格.     

离散时多元风险模型的破产概率

本文研究了离散时多元风险模型的破产概率问题.利用经典大偏差的方法,获得了有限水平的破产概率,推广了离散时一元风险模型的相应结论.     

投资连结型寿险的初始准备金和定价

利用VaR思想并根据保险人风险收益,在初始准备金收益率固定或随机的情况下,讨论了具有养老金性质的投资连结保单的初始准备金和定价,并进行了模拟计算.     

EXPLICIT EXPRESSIONS FOR SOME DISTRIBUTIONS RELATED TO RUIN PROBLEMS

The classical risk process that is perturbed by diffusion is studied .The explicit expressions for the runi probability and the surplus distribution of the risk process at the time of runi are obtained when the claim amount distribution is a finite mixture of exponential distributions of a Gamma (2,α） distribution.     

基于物元可拓法的轨道交通PPP项目风险评价研究

风险评价是风险控制的前提,风险控制对项目成功实施至关重要.文章通过文献查阅和专家访谈梳理了PPP(Public-Private-Partnership)项目风险,建立涵盖37条指标的轨道交通PPP项目风险指标体系,构建基于物元可拓法的风险评价模型,以呼和浩特轨道交通PPP项目为例,对其项目风险进行了评价,提供一种PPP项目风险事前事中评价的方法,给项目相关方的项目风险评价和管理提供参考.     

新型广义加权保费原理下风险保费的信度估计

本文研究了新型广义加权保费原理下风险保费的信度估计问题.利用了损失函数法,将新型广义加权保费原理定义为新型广义加权损失函数下风险的最优估计.在该损失函数下,把估计限定在经验估计的线性组合,根据均方误差最小原则得到风险保费的信度估计,并证明了信度估计的相合性,最后,在Esscher保费原理下对信度估计的相合性进行模拟验证,并在指数保费原理下与前人的结果进行了比较,结果发现已有的研究只是本文的一种特殊情况.     

土木工程投标报价风险补偿费用的研究

基于模糊集理论，AHP原理以及土木工程投标承包的系统性和程序性特点，建立起工程风险之间存在可依赖性的风险分析模型，为风险补偿费用的确定提供较为科学的依据。