STEFAN PROBLEM WITH NONLINEAR BOUNDARY FLUX AND INTERNAL CONVECTION OF A MATERIAL

A Stefan problem with nonlinear boundary flux and internal convection of a material are considered. The existence, uniqueness and continuous dependence of globally weak solution of this problem are obtained. This paper extends the results of Fahuai Yi and T.M.Shih, relaxes restrictions that does not be to accord with reality very much on internal convection and boundary conditions in their articles.     

离散分红下障碍期权的间接级数展开定价方法

人们投资股票市场的最大动力,除了从股票本身的升值中获利,还包括收益分红.提出了带有离散分红的障碍期权的一种新型的近似方法,以向上敲出看涨障碍期权为例,固定分红的次数,通过泰勒级数展开得到关于关键变量的仿射函数,给出了一个只带有一维积分的定价公式,提高了计算速度.该方法还可以用于回望期权等其它衍生品的定价,对在市场上进行期权交易有一定指导意义.     

混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价

当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用Δ-对冲和混合分数It8公式,建立混合分数布朗运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在此基础上,得到欧式障碍期权看涨-看跌平价关系式.由此,再根据敲入-敲出障碍期权关系式可推出障碍期权所有类型的定价公式.     

美式障碍期权定价的总体最小二乘拟蒙特卡罗模拟方法

障碍期权的价格依赖于其标的资产的价格路径,实际市场中标的资产的价格变化存在跳跃现象。本文在跳跃扩散模型下使用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法(TLSFM)对美式障碍期权定价问题进行了研究。TLSFM使用随机化的Faure序列并结合总体最小二乘回归方法,改进了Longstaff等提出的最小二乘蒙特卡罗模拟方法(LSM)。通过基于TLSFM与LSM和改进的三叉树方法的美式障碍期权定价结果的比较分析,说明了基于TLSFM的美式障碍期权定价具有结果稳定,时效性更强的优势。     

高中生数学思维障碍突破策略探析

思维是人脑对客观现实的概括和间接的反映,反映的是事物的本质及内部的规律性．高中生数学思维,是指学生在对高中数学感性认识的基础上,运用比较、分析、综合、归纳、演绎等思维的基本方法,     

探寻等差数列前n项和公式的“自然”之路

中学数学绝大多数内容是人类在长期实践与反思中经过千锤百炼的数学精华和基础,其中数学概念、思想、方法的起源与发展过程都是自然的.每一种数学概念、思想与方法,从它的产生背景、形成过程及应用看,都是水到渠成、浑然天成的,不仅合情合理,而且很有人情味.[1]若在教学中,教师照本宣科,直接抛出数学概念、思想方法,就像魔术师"从帽子中突然掏出一个兔子"似的,这将不利于学生感受到数学的存在及领悟到数学的     

关于线性规划问题熵障碍对偶法的注记

线性规划是目标优化问题中最常用的模型。关于大规模线性规划问题的有效求解问题一直受到人们的关注。熵障碍对偶法是继内点法之后,又一解线性规划问题的新的算法。本文讨论了熵障碍对偶法的推广形式及其梯度类算法的收敛性。