股票市场监管策略的一个随机模型

研究了股市在一段有可能给社会造成危害的上涨行情中，管理者监管股市的问题＋根据股市的运行规律，建立了一个随机最优化模型，讨论了参数对解的影响，并得出了一些对股市监管有意义的结论．     

ZI纵向计数数据模型的影响分析

基于EM算法和Laplace逼近, 本文给出了研究ZI (即含0较多的)纵向计数数据模型的影响分析方法. 为了识别含0较多的分组计数数据中的强影响点, 本文将ZI纵向数据模型中取值为0的数据赋予一定的权重; 而把随机效应看作缺失数据; 在此基础上引入EM算法, 从而应用完全数据对数似然函数的条件期望以及相应的$Q$距离函数进行影响分析; 并进一步应用Laplace逼近方法简化EM算法中的积分计算. 在此基础上, 基于数据删除模型和局部影响分析方法导出了适用于ZI纵向计数数据模型的诊断统计量. 本文也通过实际计数数据的例子验证了诊断统计量的有效性.     

广义风险过程中渐近方差的非参数估计

本文对广义风险过程中的渐近方差作了非参数估计,得出并证明了两个定理,为广义风险过程中破产概率的区间估计作了理论准备．     

VECTOR-VALUED RANDOM POWER SERIES ON THE UNIT BALL OF C^n

In this article, the authors study the vector-valued random power series on the unit ball of Cn and get vector-valued Salem-Zygmund theorem for them by using martingale technique. Further, the relationships between vector-valued random power series and several function spaces are also studied.     

频率受随机过程调制的体系中的光谱扩散

通过在Bloch方程中增加描述对频率微扰的随机过程项{ω(t)},我们讨论了系统在窄谱带的光激发后的光谱扩散。特别是以下两种情况:1)如果ω以相同的概率变化为系综中的任一ω’,光谱是一个指数式衰减的定域峰和指数式增长的动态非均匀背底的叠加。2)如果ω'到ω的概率仅与|ω’-ω|有关,非定域峰随时间变宽。作为一个例子,我们讨论了频率受多个独立随机电报过程调制的系统中的光谱扩散。     

价格波动对进出初级产品行业的影响

初级产品生产行业有两大特点：一是其初级投资有较大的不可逆转性，二是其产品价格具有较大的随机性（不确定性）。这两点的同时存在，给进入和退出初级产品行业造成壁垒。     

随机环境中带移民分枝过程的Cramér大偏差展式北大核心CSCD

本文考虑独立同分布的随机环境中带移民的分枝过程(Z_(n)).基于(Z_(n))的结构,利用测度变换技巧,并借助随机游动的相关结果,我们得到关于logZ_(n)的Cramer型大偏差展式.     

The Discrete Approximation of Continuous-state Nonlinear Branching Processes in Lévy Random Environments北大核心CSCD

In this paper, we establish the discrete approximation of continuous-state nonlinear branching processes in Lévy random environments by using tightness and convergence sequence in infinite dimensional product space via stochastic differential equations. Taking α-stable branching as an example, the conditions which are given to discretize continuous-state nonlinear branching processes in Lévy random environments are verified. © 2022 Chinese Academy of Sciences. All rights reserved.     

基于逆概率加权和插补的Mallows模型平均方法

数据缺失是实际数据分析中一个常见的问题.文章将逆概率加权方法与插补方法结合,提出了一种Mallows模型平均方法以处理数据缺失问题,并证明了该方法得到的估计量在实现最小平方误差的意义下能渐近地达到最优.相比于传统的逆概率加权方法,文章的方法不仅可以充分利用观测信息,并且能够应用于非随机缺失的情形.相比于完全基于插补的方法,文章的方法继承了插补方法的一些优势,同时能够避免因错误地插补较大的数据块而产生的偏差.通过数值模拟,首先验证了三种简单的插补方法满足渐近最优性成立的条件,之后将文章提出的Mallows模型平均方法与已有的应用于缺失数据的模型平均方法进行比较,结果表明,所提出的新方法在大多数情况下优于已有的其它模型平均方法.最后,将新方法应用于平均寿命数据,实证结果进一步表明新方法较已有模型平均方法更为稳健.