一类具有病毒变异的随机SEIR传染病模型的灭绝性与平稳分布

本文将随机扰动引入一类具有病毒变异Logitic死亡率的SEIR传染病模型,研究其简化的非线性随机比例系统的动力学行为.首先证明随机系统全局正解存在唯一性.其次建立疾病灭绝的条件.然后通过构造随机Lyapunov函数证明系统存在唯一的遍历平稳分布.最后通过数值模拟说明结果的正确性.     

变量各向异性的非齐次拟微分象征类

设(Θ)0是Rn上的连续多尺度椭球覆盖Θ的中心正则子覆盖.本文引入了一类适应于椭球子覆盖(Θ)0的非齐次拟微分象征类SOδ,δ((Θ)0),0≤δ＜1.此象征类推广了经典的各向齐性非齐次象征类SOδ,δ(In),其中In是n×n的单位矩阵.然后本文将一个经典的L2(Rn)有界性结果推广到了此象征类SOδ,δ((Θ)0)...     

一类具有Neumann边界条件的曲率方程解的估计

研究了一类具有Neumann边界条件的抛物方程解的性质,通过微分方法得到了一类边值问题解的估计,并得到了拟线性方程解的存在性.     

完备随机赋范模上的连续模同态半群

本文首先利用完备随机赋范模的层次结构研究了一致连续模同态半群与其无穷小生成元之间的关系,并进一步给出几乎处处有界半群的指数刻画.在此基础上,建立几乎处处有界半群的微分和积分公式,推广了经典的结论.同时,用反例说明要求上述半群几乎处处有界的条件是必要的.     

关于多元函数可微性的一个注记

对全微分的存在性进行了讨论．给出了某类多元函数z=f（P）在点Po处可微的一个判别方法     

关于拉氏变换之微分性质的一点注记

反例说明拉氏变换的一条微分性质存在的错误,通过理论分析指出其问题所在,并给出改正。     

随机时滞Schr?dinger格系统的不变测度

本文研究随机时滞Schr?dinger格系统,其漂移和扩散系数是局部Lipschitz连续的.首先,建立一些解的一致估计,包括高阶矩估计和一致尾端估计.其次,运用Arzelà-Ascoli定理和二分法技巧证明解的概率分布族在空间C([-ρ,0];l²)中的胎紧性.最后,利用Krylov-Bogolyubov方法证明系统Markov半群不变测度的存在性.     

一类具有时滞的两种新冠病毒并行传播的SIR模型研究

本文研究一类具有时滞的两种新冠病毒并行传播的SIR模型,首先证明其全局正解的存在唯一性,其次通过构建合适的Lyapunov函数得到新冠病毒和变异型新冠病毒灭绝和持久的充分条件,最后通过数值模拟验证相关结论.     

基于随机效应Wiener退化模型的剩余寿命预测

针对退化率较高的产品具有不稳定的退化路径以及产品个体差异对退化过程的影响,建立了一种新的随机效应退化模型,即漂移参数和扩散参数均为随机变量且两者之间呈线性关系的Wiener退化过程模型.基于该模型获得了产品剩余寿命分布与可靠度函数,同时设计了估计模型参数的EM（expectation maximization）算法.最后,通过分析钛合金疲劳裂纹数据以及与现有模型结果的比较,验证了所建模型的有效性和准确性.     

随机波动率模型下含违约风险的欧式衍生产品的套期保值

研究了含违约风险的欧式未定权益的最优套期保值问题. 假定含违约风险衍生产品的标的资产满足Heston随机波动率模型, 则利用局部风险最小化方法获得含违约风险衍生产品的最优套期保值策略. 此外, 还考虑了在一个特别情况下, 研究了含违约风险的欧式看涨期权的最优套期保值问题, 并通过特征函数和傅里叶反演公式给出了明确的局部风险最小化套期保值策略.