Valuation of futures options with initial margin requirements and daily price limit

The paper presents a valuation model of futures options trading at exchanges with initial margin requirements and daily price limit, and this result gives an academic guidance to design trading rules at exchanges. Unlike the leading work of Black, certain trading rules are considered so as to be more fit for practical futures markets. The paper prices futures options with initial margin requirements and daily price limit by duplicating them with the help of the theory of backward stochastic differential equations （BSDEs, for short）. Furthermore, an explicit expression of the price Of the call （or the put） futures option is given and also is shown to be the unique solution of the associated nonlinear partial differential equation.     

具有时变滞后的随机系统的时滞依赖鲁棒稳定性与H_∞分析

研究具有时变滞后与Markov跳跃的随机系统的鲁棒随机稳定性与H_∞分析.通过引进随机Liapunov-Krasovskii泛函,使用自由权矩阵技术(即何技术),得到时滞依赖鲁棒随机稳定性与H_∞扰动衰减的线性矩阵不等式判据.3个数值例子说明提供的方法是有效的,并且与相关文献中存在的一些结果相比是低保守的.     

虚拟仪器实现光谱测试的数据采集和处理

为了增强光谱测试系统的数据采集和分析处理能力,对新兴的基于微型计算机的测试仪器技术———虚拟仪器作了研究,并将其引入光谱测试中。以编译型的可视化图形编程环境ＬａｂＶＩＥＷ（实验室虚拟仪器工程平台）作为开发平台,开发出用于光谱测试和光谱数据处理的虚拟仪器系统。对光源和光探测器的光谱特性进行测试的实例表明,在ＬａｂＶＩＥＷ上构建的虚拟仪器提高了光谱测试的自动化程度、精确度和测试效率。虚拟仪器在光电检测中的应用具有广阔的发展前景     

室内环境下基于边际约束的快速路径自主探索算法

为了提高移动机器人在室内未知环境的自主探索能力,实现移动机器人在探索目标点之间的安全、快速移动,提出一种基于边际约束的快速路径自主探索算法。首先,将机器人自主探索问题描述为部分可观测马尔可夫决策过程模型。之后,在传统的快速扩展随机树(RRT)算法基础上,将随机树的生长空间划分为边际四象限空间,结合启发式评估函数的评价。该算法加快了移动机器人在探索目标点之间的移动速度,同时减少了随机树的节点,降低了对内存空间的占用。通过Matlab仿真实验,在实验设定的仿真环境中,该算法比传统RRT算法在时间上缩短约了75%,节点数量减少了约80%,并在机器人操作系统的仿真实验中验证了算法的实用性。     

不确定中立型线性随机时滞系统的鲁棒稳定性

建立了中立型随机微分时滞方程的LaSalle不变原理,然后应用LaSalle不变原理讨论了不确定中立型随机时滞系统的随机渐近稳定和几乎必然指数稳定的代数判据, 同时给出示例说明结果的有效性．     

关于Weil指标的一个注记

设F是一个特征为0的非阿基米德的局部域，ψ是其上的一个加法特征标。A.Weil在他的1964 Acta Math [2]中定义了Weil指标γ(a,ψ) (a∈F^*)，从该文章中我们知道 γ(a,ψ)γ(b,ψ)=γ(ab,ψ)γ(1,ψ)(a,b) 以及 γ(a,ψ)⁴=(-1,-1), 这里(a,b)是局部域F上的Hilbert符号。该Weil指标在θ级数理论及一般的表示论里都有重要的作用。本文中证明了有关Weil指标与局部域上高斯和的一个等式。     

“神龙一号”直线感应加速器物理设计

介绍了 “神龙一号”直线感应加速器物理设计的主要考虑。“神龙一号”加速器是一台电子直线感应加速器,由3.6MeV感应迭加型注入器、72个感应加速腔、脉冲功率系统、束流输运和聚焦系统、控制系统和真空、绝缘油、绝缘气体以及去离子水系统组成。能产生20MeV、束流大于2.5kA,脉冲宽度为60ns的强流脉冲电子束,X光焦斑均方根直径为1.5mm。     

模糊随机参数二维声场数值计算

解决声场参数同时具有模糊性和随机性的问题,实现模糊随机声场声压响应的预测,引入了信息熵理论,利用信息熵的等效转换,将模糊随机声场转化为纯随机声场或者纯模糊声场进行求解,推导了基于摄动法的二维随机声场和模糊声场的有限元计算公式。以模糊随机参数下的二维管道声场模型和某轿车二维声腔模型为例进行了数值计算,所得结果与蒙特卡洛法(Monte Carlo Method)所预测声压变化范围基本一致,同时,转化为纯随机声场和纯模糊声场所求得声压响应变化范围也基本一致,说明了本文方法计算结果的准确性。因此本文方法能很好地应用于模糊随机参数下二维声场的预测,具有重要的工程应用价值。     

Cu∶KNSBN晶体自泵浦与互泵浦相位共轭共存特性的实验研究

利用Cu∶KNSBN晶体,研究了在两束泵浦光对称入射的条件下,自泵浦与互泵浦相位共轭共存时相互竞争和相互影响的特性,以及共存时的相位共轭特性与两束泵浦光的入射位置、入射夹角和泵浦比之间的关系,并对自泵浦相位共轭反射率和两束泵浦光共同存在条件下的自泵浦相位共轭反射率进行了比较.     

固壁近旁Stokes流中粘性液滴的运动和变形

发展了一种模拟固壁近旁轴对称Stokes流中粘性液滴的运动和变形及直接计算固壁上应力的边界积分方法．用此方法对不同的液滴-固壁初始相对间距、粘度比、表面张力和浮力联合参数以及环境流动参数情况进行了数值实验．数值结果显示,由于环境流动和浮力的作用,随着时间的推进,液滴在轴向压缩,在径向拉伸．当环境流动的作用弱于浮力作用时,随着时间的推移,液滴上升并向上弯,固壁上由液滴运动所引起的应力不断减小．当环境流动的作用强于浮力作用时,随着时间的推移,液滴变得越来越扁．在这种情形,当大初始间距时,壁面上的应力随液滴的演变而增大;当小初始间距时,由环境流动、浮力及壁面对流动的较强作用的联合影响,此应力随液滴的演变而减小．由于液滴运动所引起的壁面应力的有效作用仅限于对称轴附近的一个小范围内,且此范围随液滴与固壁的初始间距增大而增大．应力的大小随初始间距增大而大为减小．表面张力对液滴变形有阻止作用．液滴粘性会减小液滴的变形和位置迁移．