证券投资组合理论的一种新模型及其应用

马科维茨(Markowitz)以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合证券投资模型，本基于熵的概念，在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上，分析了该模型用方差度量风险的不足，进而提出一种新的证券投资组合优化模型，并以实例作了说明。     

限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究

本文研究了具有投资下界限制的风险证券有限组合决策问题，提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型，在一定的条件下，给出了风险证券有限组合投资比例的算法及解析表示，最后进行了实际数值计算，结果说明了所给算法是有效和实用的。     

证券投资基金管理人选择中的信号传递博弈

本文通过对证券投资基金这种资金运作方式的分析和研究,结合信号传递博弈模型,提出一种对资金管理人投资能力的评估方法.主要分析基金管理人的努力成本对最后投资能力评估结果的影响,为投资人选择基金管理人提供新的思路,也为基金管理人争取融资成功提供一定的帮助.     

交易成本型证券投资中求最优投资方案的一个算法

给出一个交易成本型证券投资中求最优投资方案的数值算法 ,证明了算法的理论依据 ,并举例说明算法的应用 .     

关于无差异曲线的进一步讨论

从无差异曲线与投资多种风险证券的最优组合的关系出发，讨论了无差异曲线的形状及其形成原因，而后完全取缔了无差异曲线，在有效前沿上直接讨论投资多种风险证券的最优组合问题。     

证券投资预测的马氏链法和E-Bayes法

本文提出了两种证券投资预测方法-马氏链法和E-Bayes法.首先对数据进行分组,然后在此基础上应用马氏链法和E-Bayes法的理论建立预测模型,最后结合实际问题进行了计算,两种方法的预测结果是一致的.     

证券投资基金的群决策

证券投资基金的一个特点是组织具有专门知识和经验的专家群体经营操作,投资理性强.为了能够充分利用各个投资专家的知识和经验,需要将来自各位专家的宝贵信息集结为专家群体做出的判断,同时考虑到在实际投资决策中,常常采用的是语言型约束,建立基于可能性分布的一致性指标、FOWA算子和语言型量词的证券投资基金的群决策.     

特征数为2的有限域上的辛对合的结构及其应用

In the present paper, we compute the number of the symplectic involutions over the finite field F with charF = 2, and also one Cartesian authentication code is obtained. Furthermore, its size parameters are computed completely. If assume that the coding rules are chosen according to a uniform probability, PI and Ps denote the largest probabilities of a successful impersonation attack and a successful substitution attack respectively, then PI and Ps are also computed.     

鑫新股份：为银行打工的辛酸

上市公司应准确把握经营战略,加强业绩管理,从而增强资本市场信心,拓展融资渠道,不然,忙了一年的成果都交给了银行。江西鑫新实业股份有限公司（鑫新股份,600373SH）本是一家极其平常的上市公司,平常到Wind资讯的数据库中没有一家证券研究机构给其评级。不过,在现在的市场环境中,研究该公司的资金运作状况,却有一定的积极意义。     

负相协更新门限超出概率与红利干扰模型中破产概率的渐近估计

该文中, 作者得到了负相协更新门限超出概率的渐近估计, 其推广了 Robert(2005)^[12] 中的相应结果. 进而通过新的方法, 得到了红利干扰模型中破产概率的渐近估计的严格证明.