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161.
含交易费用的证券组合投资的多目标规划模型 总被引:8,自引:1,他引:7
以Markow itz证券组合投资理论为基础,采用相对偏好参数,建立了含交易费用的证券组合的多目标规划模型,并给出了它的解法及有效边界的确定方法 相似文献
162.
考虑了阈值红利策略情形下带干扰项的复合泊松风险过程的对偶模型,建立了直到破产时期望折现红利支付及相关变量满足的积分-微分方程.假设收入量分别服从指数分布和混合指数分布时,得到了期望折现红利支付的解析表达式.最后,进行了数值模拟. 相似文献
163.
基于区间数的证券组合投资模型研究 总被引:5,自引:1,他引:4
提出了证券组合投资的区间数线性规划模型.通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平β将目标函数和约束条件均为区间数的线性规划问题转化为确定型的线性规划问题.投资者可以根据自己的风险喜好程度和客观情况,对这两个参数做出不同的估计,从而得到相应情况下的有效投资方案,使证券组合投资决策更具柔性.最后通过实例分析说明了该模型的可行性. 相似文献
164.
具有变系数和红利的多维Black-Scholes模型 总被引:8,自引:0,他引:8
本文提出具有变系数和红利的多维Blach-Scholes模型,利用倒向随机微分方程和鞅方法,得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,在具体金融市场,给出欧式期权的定价公式和套期保值策略,以及美式看涨期权价格的界。 相似文献
165.
一类投资组合优化问题的求解及实证分析 总被引:2,自引:0,他引:2
在证券投资组合优化的决策问题中,投资者通过选取不同的证券分散风险,为了使分散化的利益最大化,还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本。本文在给出求解这类问题的一种计算方法的基础上,进行实证分析。这里所用的方法以及结果,也适合于其他各种具有风险的投资决策问题。 相似文献
166.
分数布朗运动环境下欧式幂期权的定价 总被引:4,自引:0,他引:4
本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题:基于风险中性概率测度,给出了在有红利支付且无风险利率及红利率为非随机函数的情况下的两类欧式幂期权定价公式,并分别求出了涨跌欧式幂期权的平价关系. 相似文献
167.
考虑了具有随机消费的带恒定红利界的对偶干扰风险模型.分别建立了破产前红利支付与期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.当消费量与收入量均为指数分布时,得到了破产前红利支付与破产时间的解析表达式,并列举了数值例子. 相似文献
168.
对于保险公司来说,如何确定其红利策略,使得投保人利益最大化是一个需要研究的课题.研究了具有常量红利界的带干扰项的经典风险模型下,索赔量为混合指数分布情形时的最优红利界的计算方法. 相似文献
169.
170.