证券组合有效子集的统计推断

本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义.最后,为验证本文结果,我们还给出了一些随机模拟和实证分析的例子.     

对证券投资模拟实验的统计研究

本文根据作者连续六年指导高校证券投资实验课程所积累的数据,结合实验中的观察和学生的实验报告,分析了模拟股市与真实股市的差异,及这些差异对学生参与证券投资模拟交易的影响,并通过建立计量模型说明在模拟交易中对收益率的影响因素有哪些.在此基础上,提出了如何有效组织和开展证券投资模拟实验,以期为高校证券投资实验课程的开展提供参考.     

证券投资预测的E-Bayes方法

本文提出了证券投资的一个分析方法—E-Bayes方法.首先进行统计分组,在此基础上应用状态概率的E-Bayes估计建立证券投资的预测模型,最后结合实际问题进行了计算,结果表明本文所提出的方法便于应用.     

均值-叉熵证券投资组合优化模型

在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的缺陷,进而提出用叉熵作为风险的度量方法,建立了均值-叉熵的投资组合优化模型.该模型计算简便,更易被一般投资人所使用.     

证券组合选择有效子集的分类与搜索方法

本文在对证券组合选择有效子集的分类基础上,给出一个证券组合选择有效子集的搜索方法-逐个别法,并证明了它的有效性.     

上证指数、深圳指数预测的马尔柯夫链预测模糊模型

介绍马尔柯夫链预测法的模糊模型 ,应用模糊模型对证券指数进行预测的实证研究     

带常数红利边界马氏相依风险模型的Gerber-Shiu折扣惩罚函数的期望

本文研究了带常数红利边界的马氏相依风险模型,利用微分方法,推导出折扣惩罚函数的期望所满足的积分-微分方程,及其满足的边界条件,并给出了其解的一般表达形式.     

最小方差组合证券集的性质

从分析最小方差组合证券集入手 ,研究了均值方差有效组合证券边界的性质 ,给出最小方差组合证券集是一个仿射集 ,并且对有效组合证券结构的统计特性进行了分析 ,对证券投资有一定的指导意义     

非负约束条件下组合证券投资决策的分枝定界法

研究非负约束条件下 ,实现预期收益率的组合证券投资决策问题 ,将整数线性规划的分枝定界法用于该问题的求解 ,并应用于一个四元证券投资决策问题     

关于证券投资组合有效前沿的分析

针对 Markwitz证券组合投资理论进行了阐述即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,或在收益率一定的情况下 ,尽可能降低风险 .首先详细的讨论了在投资于两种证券情况下随着相关系数的变化而引起的投资组合有效前沿的不同情况 ,而后针对投资于 n种证券情况下综合分析了允许卖空条件下证券组合前沿的构成和性质 .