甘肃省会宁县高一学生六种矿物元素营养状况调查与评价

为进一步改善和提高学生的身体素质和营养状况提供科学依据,调查并评价了会宁县高一学生机体钙、铁、锌、铜、镁、磷6种矿物元素营养状况,包括：随机整群抽样法选取研究对象;24h回顾法结合称质量法、记账法,收集被调查者连续7d的食物摄入情况;采集清晨空腹静脉血测血清磷含量以及指端末梢血测钙、铁、锌、铜、镁含量,同步测量体格发育状况（包括身高、体质量和胸围）和智力相关指标（联合瑞文IQ值）。结果表明,调查对象血液中6种矿物元素含量在性别间的差异均具显著性（P〈0．05）,全血锌和全血铁含量低于参考值低限的百分比女生多于男生,其余男生多于女生;32．25％的男生和13．89％的女生全血钙含量低于参考值;不足1％的全血镁含量低于参考值低限;血清磷含量均在参考值低限之上;全血铜含量城乡分布存在差异（P〈0．05）。调查对象膳食铁、钙和锌摄入量在性别间的差异存在显著性（P〈0．05）,调查对象膳食摄入量99％以上钙未达到适宜摄入量,20％左右锌、铜、镁未达到适宜摄人量。调查对象瑞文IQ值性别间差异不明显。多元回归分析显示锌、磷、镁含量的多寡对该地区学生智力发育有较大的影响,而磷、镁、钙对体格发育有较大的促进作用。膳食供给中80％的钙、90％的铁、85％的锌、90％的磷来源于植物性食物。可见调查对象6种矿物元素血中营养水平未达到参考值的人数和膳食摄入量未达推荐摄入量的人数均较多。膳食矿物元素供给主要来源于植物性食物,动物性食物摄入过少,建议因地制宜,合理地调控食物供应,增加动物性食物的供给,同时对当地人群进行营养教育,以便于进一步提高当地学生健康水平。     

多目标决策问题及其求解方法研究

针对多目标决策问题的多目标最优化问题化为单目标最优化问题进行了研究.其主要方法有:理想点法、等级权重法、加权算术平均法、加权几何平均法、风险偏好系数法、乘除法、模糊规划法等.此外,还对多目标最大最小和多目标最小最大决策问题进行了处理.     

基于风险约束的套期保值模型及沪深300股指实证研究

提出利用风险价值VaR建立套期保值资产组合的风险约束.以套期保值资产组合收益最大为目标,以控制套期保值资产组合风险为约束,建立了基于风险约束的套期保值模型.该模型在有效控制风险的基础上,可以大幅提高套期保值资产组合的收益.对沪深300股指现货和期货的数据进行了实证分析,对比了现有研究的最小二乘((OLS)、向量自回归(VAR)、向量误差修正(VEC)三种模型以及本文建立的基于风险约束的期货套期保值模型.样本内检验结果表明,本模型比现有研究模型的收益有大幅提高,平均增加81.6%.同时并没有失去对风险的控制,与现有研究模型只有5.32%的差别.对于样本外检验,模型在控制风险和提高收益两个方面都要优于现有研究模型.模型比现有研究模型平均可提高收益21.4%,平均降低风险3.61%.     

考虑Markov保费和利率的离散时间风险模型的破产概率

研究一类离散时间风险模型的破产概率.在保费收入和利率同时为离散时间Markov链,索赔额为独立情形下,利用更新迭代方法得到最终时间破产概率的Lundberg型上界.     

商业银行操作风险计量模型的Bayes估计

对于商业银行来讲,一个很重要的问题是损失数据缺乏,而损失数据缺乏会影响模型参数的估计,用Bayes估计解决了这一问题.Bayes估计的方法利用商业银行专家提供的意见确定先验分布,能够有效地解决损失数据缺乏的问题.实证分析的结果表明,Bayes估计与极大似然估计的结果.不考虑存在着一定的差距.不考虑各部分风险之间的相关性,基于Bayes估计与极大似然估计时VaR与ES的大部分结果相差不大.     

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本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程, 借助微分和伊藤公式, 分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程. 当保费服从指数分布时, 得到了无限时生存概率的微分方程.     

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在已有讨论竞争失效数据统计分析的文献中, 大多数都假设失效机理之间相互独立. 本文使用copula作为连接函数来考查加速寿命试验中的竞争失效模型. 通过模拟, 把失效机理相关时得到的结果与失效机理独立时得到的结果做了比较. 最后分析了文献中的一个实际数据.     

随机意外大灾风险模型的破产概率

论文针对现实生活中存在非同质性意外大额赔付的情况,在更新风险模型的基础上,进一步建立广义更新风险模型,给出了在有意外大额赔付情况下保险公司破产概率的尾等价式,此结果表明了突如其来的大额索赔可能会导致保险公司破产.     

全程关注战略风险

今天,即便是那些已经建立深厚风险文化的公司,面对金融衰退、欧元危机和商品市场的高幅动荡,也开始考虑继续深化风险管理机制。“尽管在很多企业,战略风险的评估还处于起步阶段,但是战略风险已经被董事会确定为管理过程的一个核心领域。”     

期权定价Black-scholes公式的一个新推导

文章提出Black scholes公式的一个新推导.在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩母函数的熟练运用,可以快速容易地导出Black-scholes公式.并且在此推导过程中,公式中的概率值Φ(d1),Φ(d2)的含义得以明确体现.