高维非紧支密度函数的小波硬阈值估计

针对一类特殊的密度函数,利用经典的硬阈值小波估计器在高维Besov空间中讨论其L1风险估计,并给出相应上界的证明.值得指出的是上述估计达到了自适应性.这一结果可以看作是Juditsky和Lambert-Lacroix工作[Bernoulli,2004,10(2):187-220]的补充.     

带息力更新风险模型的一个极值分布

本文讨论了带息力的更新风险模型,得到了破产前最大盈余分布的递推公式,且在此基础上还给出了它满足的积分方程.     

本刊两论文获2009年全国大学生挑战杯奖

由广州医学院刘婷、吕晨、冯晓蕾、蔡巧丽、谢利平、翁志强（指导老师）等撰写的“复发性阿弗他溃疡与相关营养因素研究进展”（广东微量元素科学，2009，16（3）：1-10）和由谢利平、叶决新、蔡巧丽、刘婷、刘亮、石宇文、翁志强（指导老师）等撰写的“广州市631名大学生复发性阿弗他溃疡的发病调查”（广东微量元素科学，2009，16（6）：12—15）”两篇论文，荣获2009年全国大学生挑战杯课外科技比赛广东省赛区三等奖。     

决策树分类模型在工程项目评标风险预警中的应用

本文将数据挖掘中的决策树分类方法运用到工程项目评标数据分析,从200多个天津市工程项目招投标打分数据中,随机抽取15个招投标项目中的67个承包商的评标专家打分数据进行分析,得到中标承包商技术和商务评分分界点,进而得到工程项目潜在风险的预警阈值,然后借助因子分析辨识出风险来源并进行预警。     

ON THE EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION IN A MARKOV-DEPENDENT RISK MODEL WITH CONSTANT DIVIDEND BARRIER

This article considers a Markov-dependent risk model with a constant dividend barrier. A system of integro-differential equations with boundary conditions satisfied by the expected discounted penalty function, with given initial environment state, is derived and solved. Explicit formulas for the discounted penalty function are obtained when the initial surplus is zero or when all the claim amount distributions are from rational family. In two state model, numerical illustrations with exponential claim amounts are given.     

一类带干扰风险模型的推广

In this paper, the cLassicaL risk process perturbed by diffusion is genera]ized by alLowing for “size fluctuation“ and the rtl[n probabiLity for this new model is dlscussed.     

ERM learning with unbounded sampling

The learning approach of empirical risk minimization (ERM) is taken for the regression problem in the least square framework. A standard assumption for the error analysis in the literature is the uniform boundedness of the output sampling process. In this paper we abandon this boundedness assumption and conduct error analysis for the ERM learning algorithm with unbounded sampling processes satisfying an increment condition for the moments of the output. The key novelty of our analysis is a covering number argument for estimating the sample error.     

银行资本管理术

近年来，随着银行金融体制改革向纵深推进，金融监管逐步与国际接轨，中国银行业正面临着对资本约束的考验和风险文化的冲击。尽管目前多家银行虽然实行了经济资本管理，但是由于理解深度不够，操作不规范，存在一些不足之处。例如，     

复合二项过程风险模型的精细大偏差及有限时间破产概率

讨论基于客户到来的复合二项过程风险模型.在该风险模型中,假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同,则在索赔额服从ERV的条件下,得到了损失过程的精细大偏差;进一步地,得到了有限时间破产概率的Lundberg极限结果.