贷款组合的“均值-方差-偏度”三因素优化模型

以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以收益率偏度大于零控制银行重大损失发生的概率,以组合风险价值VaR风险限额为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了贷款组合的"均值-方差-偏度"三因素优化模型.本模型的创新与特色一是通过偏度约束减少了组合收益率小于其均值的可能性,并增加了组合收益率大于其均值的概率.这在均值-方差模型的基础上,增加了偏度参数,建立了收益率均值-方差-偏度模型,开拓了资产组合优化的新思路.二是以组合风险价值VaR建立了约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来制约贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内,解决了整体风险的控制问题.     

基于免疫记忆克隆算法的指数化投资组合优化构建策略

本文基于克隆选择学说及基于克隆选择学说及生物免疫响应过程的相关机理,提出用于指数化投资的免疫记忆克隆算法,并将其应用于指数化投资组合优化构建模型的求解,旨在探索指数化投资的优化构建策略。文章首先提出多目标的指数化投资组合构建模型。其次,分别设计了适用于指数化投资组合构建策略的抗原、抗体、亲和度函数、克隆选择算子、免疫记忆算子和相应的进化算法。该算法有效避免了传统遗传算法所存在的计算后期解的多样性差、易早熟以及收敛速度慢等缺点。同时,提出了限制投资组合中股票数量的启发式算法。最后,使用包括上证180指数在内的6组世界主要股票市场指数及其成份股的历史数据对模型及算法进行测算,结果表明算法具有良好的求解能力和收敛速度,所建模型的合理性和有效性亦被论证,模型和算法均具有很强的实践价值;     

一类组合优化函数的若干研究

本文研究了一个组合优化问题.利用组合数论的理论,给出了计算优化函数的一个新方法,并确定了4≤4m≤120时优化函数g(4m,6)的准确值,以及相心的优化向量.     

一类终端财富期望效用最大化问题: 通货膨胀情形

本文研究了一类受通货膨胀影响的终端财富期望效用最大化问题.对常数相对风险厌恶(CRRA) 情形的效用函数,用直接构造的方法得到了代理人的显式最优投资策略和最大期望效用,并给出其经济含义. 该思想来自线性二次最优控制问题中的完全平方技术.根据股票价格和通货膨胀率的历史数据,我们用SAS软件估计出模型中参数的近似值,并给出代理人的最优投资策略和最大期望效用.     

基于马尔可夫方法的违约传染平均域模型

基于平均域模型,将信用组合分为几个同质的子组合,假设组合中各公司的违约强度不仅取决于宏观经济状况,而且依赖于这些子组合中违约公司的数目,以刻画不同公司间的违约相互作用;并据此建模组合违约过程为连续时间马尔可夫链,借助Kolmogorov微分方程求解信用组合损失分布;最后,通过实例计算分析传染现象对组合损失分布、风险量度的影响.     

欧氏空间凸多面体极点凸组合表示定理的推广

使用切面技术、归纳法等证明了欧氏空间中凸集极点的存在性,进一步证明了空间中一般有界闭凸集(不只局限于凸多面体)中任意一点同样可表示为极点的凸组合.方法独到.     

双带频率选择表面设计

为了实现频率选择表面(FSS)的双带特性,设计了由矩形栅格和三圆环组合单元FSS。对FSS的谱域求解方法进行了详细的描述。采用谱域法分析了不同角度和极化入射波下FSS的频率响应性能。结果表明,所设计的FSS对于不同入射角度和极化电磁波具有稳定的双带、平顶传输及陡峭下降边缘特性。双带特性大致表现为1.8～5.4GHz的阻带和5.4～20.0GHz的通带。阻带谐振频率稳定在3.1GHz左右,而通带在-4dB的平顶传输带宽达14.3GHz以上。其陡峭下降边缘特性表现为S波段信号强烈反射,而其他波段信号通过,从而实现多波段通讯。该结构FSS可应用于卫星通信、雷达罩及其他相关领域。     

基于TFWPA算子的模糊优化组合预测模型及其应用

传统的组合预测中,预测对象往往是实数或区间数,实际上,三角模糊数则更能刻画不确定环境下复杂事物的某些量的特征。因此,本文提出一种预测信息为三角模糊数的模糊优化组合预测新方法。定义了两个三角模糊数的相对误差,同时考虑到预测数据之间的交叉影响,基于三角模糊加权Power平均(TFWPA)算子、三角模糊加权Power几何(TFWPG)算子和max-min准则,分别构建模糊优化组合预测模型。提出非劣性和优性组合预测的概念,证明所提模糊组合预测模型具有非劣性质。最后通过实例分析说明了该模糊组合预测方法的有效性,并对参数做了灵敏度分析。     

规范关键词的选择

据国家标准关键词的定义:关键词是为了文献标引工作而从报告、论文中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词和术语。一篇论文所列关键词之间应有一定逻辑组合关系,通过这种逻辑组合,提示论文主题内容。单词:是指只包含一个词素(语言中最小的有意的单位)的词或语言里最小的,可以自由运用的单位。     

一种时序逻辑网络的快速设计方法

引用1984年尹克震提出的“开关函数的反演公式”,采用伪随机序列技术的思想,提出移位寄存器型时序逻辑网络的一种快速设计方法。