一类相依索赔离散风险模型的有限时间破产概率估计

本文研究一类具有相依索赔及重尾索赔噪声项的离散风险模型有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;由保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机折现因子与单边线性过程的噪声项相独立;保险公司的保费率是恒定的常数.当单边线性过程的噪声项服从重尾分布时,本文得到该离散风险模型有限时间破产概率的渐近估计.     

效用理论在再保险中的应用

本文在Ｂｏｒｃｈ（１９９０）提出的再保险市场模型基础上讨论了效用理论在再保险中的应用,证明了最优再保险策略的充分及必要条件,并讨论了最优再保险策略的性质     

氘氘中子产额铟活化诊断方法

提出了活化法测量DD中子产额的实验方法,该方法可提高DD中子产额测量的精度。方法基于铟同位素115In与DD中子的非弹性散射反应,活化反应释放的射线被HPGe探测器记录,根据活化系统标定灵敏度推算出中子产额。分析了探测器记录的活化射线数与中子产额间的关系。介绍了一套活化测量的系统设计。通过蒙特卡罗方法模拟了活化样品出射的射线数与样品厚度的关系,模拟结果表明：样品厚度取为1 cm可兼顾活化效率和测量精度。在加速器上对铟活化样品进行了标定实验,实验结果表明：在聚变中子产额大于2109的实验中可使用铟活化诊断方法,中子产额测量的相对标准误差在10%以内。随着聚变中子产额的不断提高,铟活化测量中子产额的精度可进一步提高。     

Ruin probabilities for a risk model with two classes of claims

In this paper we consider a risk model with two kinds of claims, whose claims number processes are Poisson process and ordinary renewal process respectively. For this model, the surplus process is not Markovian, however, it can be Markovianized by introducing a supplementary process, We prove the Markov property of the related vector processes. Because such obtained processes belong to the class of the so-called piecewise-deterministic Markov process, the extended infinitesimal generator is derived, exponential martingale for the risk process is studied. The exponential bound of ruin probability in iafinite time horizon is obtained.     

基于风险调整控制图的产品保证索赔监控和预警研究

为了解决传统索赔监控与预警模型存在的未考虑索赔率大小对预警能力的影响、模型对保证数据精度要求高、难以处理索赔率较低的失效模式等问题,基于非参数估计和泊松分布对单位时间内产品保证索赔记录进行了拟合,根据各监控阶段的可用信息量大小构造了分阶段风险调整控制图对保证索赔进行监控和预警,并采用了在指定监控时间内对所有销售产品进行统一监控的监控方式。模型的有效性利用实际算例从误报警率、报警能力和响应速度三个指标进行了分析。     

变异系数的区间估计

在机动车辆索赔次数模型的研究中,考虑分布的离散程度是必要的,它有助于选择正确的统计模型。对于给定的样本容量为T的一个样本Ni,i=1,…,T,本文用非参数方法给出了KarlPear son变异系数的区间估计。最后将估计方法应用于我国保险公司的一组实际数据,得到令人满意的结论。     

基于索赔额与应负责任的奖惩系统

在机动车保险中，仅仅基于索赔次数的奖惩系统对那些有着小索赔的保单持有人不公平。在本文，我们考虑索赔额的大小及责任归属，建立一个基于索赔额与应负责任的奖惩系统。     

带干扰风险的破产模型的研究

本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系。     

一类索赔次数的回归模型及其在风险分级中的应用

本文引出了一类索赔次数的分布并研究了基于此分布的回归模型，这类分布包含两个参数，它可以视为Poisson分布的一种推广，而且相对于Poisson分布来说具有散度偏大(over-dispersion)的性质；基于这类模型，本文研究了两个经典实例展示其在风险分级中的应用。     

致冷机的功—熵关系及其应用

在不同热源情况下，对致冷机应用整个系统熵的变化改写热力学第一定律的形式得到相应的功－熵关系，并讨论了它的一些简单应用。