一类索赔相关风险模型破产概率的研究

本文讨论一类索赔相关同时保费收取为一复合泊松过程的风险模型的破产问题，给出相应的Lundberg不等式．     

财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)

我们考虑一种巨灾保险损失模型,该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程.我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务期权的定价公式.我们还讨论一种具体的再估计.     

考虑个体保单风险特征的最优奖惩系统

奖惩系统在汽车保险中的应用非常普遍。论文首先介绍和讨论了泊松-伽马假设下的最优奖惩系统及其性质;其次在假设个体保单的索赔频率服从二项分布,而二项分布的一个参数服从贝塔分布的条件下,建立了一种考虑个体保单风险特征信息的最优奖惩系统,其中风险特征信息可以通过广义线性模型的形式引入奖惩系统;然后在假设个体保单的索赔频率服从负二项分布,而负二项分布的一个参数服从贝塔分布的条件下,建立了另一个最优奖惩系统;最后讨论了这两个奖惩系统的性质和应用。     

相依索赔的二项风险模型的破产问题

考虑一类相依索赔的二项风险模型,根据索赔额的大小随机产生一副索赔.通过引入辅助模型,研究相应模型生存概率的母函数,对任意的初始值u,得到了有限时间内生存概率的递推解,并结合保险实例进行了数值模拟.在某些特殊情形下得到有限时间生存概率和最终破产概率的明确表达式.     

离散的相依风险模型的破产问题

研究一类索赔时间相依的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了破产前瞬时盈余和破产时赤字联合分布的递推解,以及初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实例进行了数值模拟.     

风险非同质时索赔次数的分布拟合的估计与检验问题

在非寿险精算中 ,索赔次数的分布一般假设为泊松分布 P(λ) .风险非同质时 λ的分布称为混合分布 .本文考虑了混合分布为三参数伽玛分布时的参数估计以及位置参数的检验问题     

多生命状态增额寿险的双随机模型

In this paper the dual random model of increasing life insurance for multiple-life status is discussed. The rnth moment of the present value of benefits are calculated and the respective expressions of the moments under joint life status or last- survivor status are presented.Fur-thermore,the limiting distribution of average cost of a portfolio of increasing life insurance for multiple-life status is studied.     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率

本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式.     

一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计

考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依结构的条件下,对该二维风险模型盈余过程的有限时破产概率进行渐近估计.     

随机保费下扰动风险模型总索赔盈余的大偏差

考虑随机保费下带干扰的风险模型,其中保费额和索赔额各自形成了END的随机变量序列,保费次数是由一个拟更新过程描绘,干扰项是由一个布朗运动过程来刻画.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出了总索赔盈余过程的精致大偏差.