关于资金流现值的计算

分析了国内外一些书中关于资金流现值计算公式的构成及应用,并给出了新的计算公式,然后通过实例分析说明了所给公式在应用上的合理性.     

同时扰动随机逼近算法在聚合物驱生产优化中的应用

以经济净现值为目标函数,考虑矿场聚合物驱实际特点以及油田注采设备工作能力的限制,建立了考虑约束条件的聚合物驱生产优化模型,并采用同时扰动随机逼近算法进行了高效求解.结果表明,建立的聚合物驱生产优化模型以及基于同时扰动随机逼近算法的求解方法能够辅助聚合物驱油藏开发方案的优化制定,对于高效合理开发有限石油资源、提高聚合驱项目的经济效益具有重要意义.     

线性规划在寿险精算中的应用

在实际社会中存在着多种多样的利率,为了能够在多种利率条件下测算寿险费率,本文根据收支相等原则建立了一个线性规划模型.基于该模型,我们能够准确计算最大保险利益并以此作为费率测算的依据.与传统的单一年预定利率下的精算方法相比较,该方法更为普遍合理、更加符合实际情况.     

中国数学会概率统计学会精算专业委员会成立

精算学是根据社会经济发展的需要,利用现代数学方法(尤其是概率论与数理统计的方法),依据金融学和经济学的基本原理,对各种经济活动未来的财务风险进行分析、估价和管理的一门综合性的应用科学．精算方法和精算技术是现代保险、金融、投资科学管理的有效工具．精     

抗利率风险的保单设计

寿险公司面临的一个主要风险是利率风险，如何防范和化解利率风险应该是整个寿险业所需解决的一个课题。本利用[1]中提出的同单调工具，针对寿险业所面临的随机利率的不确定带来的风险，有效地解决并降低了风险。     

精算数学中的鞅方法

自从 1970年汉斯·盖伯在精算数学中引入鞅以后 ,鞅方法在风险理论中得到了广泛应用。戴维斯介绍了一类非扩散模型 ,称为逐点确定的马尔可夫过程 ,这个过程的应用研究为保险风险理论提供了标准的理论。     

多属性效用在项目群决策中应用的研究

投资主体在排它型项目群的决策中 ,由于选择的评价指标不同 ,从而导致评价的项目优先次序不一致 .针对这个问题 ,本文利用多属性效用来探讨排它型项目群的决策问题 .     

分数跳-扩散模型下的互换期权定价

用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了一类多资产期权——欧式交换期权的定价公式．该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权及欧式交换期权定价公式的推广．     

固定执行价格下回望看涨期权保险精算定价

利用保险精算方法,将期权定价问题转化为纯保费确定问题,根据股票价格过程的实际概率测度推导出了无风险利率为常数时,固定执行价格下回望看涨期权定价公式,验证了当标的资产的期望收益率等于无风险利率时,保险精算定价和风险中性定价的一致性.最后通过实例分析了保险精算价格和风险中性价格的差异,并利用Matlab编程得到了保险精算价格与标的资产期望收益率之间的关系.     

中国基本养老保险替代率精算模型及其应用

利用年金理论并结合1997年国务院《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》文件,得到我国职工在不同缴费年限下基本养老保险替代率精算模型,并利用该模型对基本养老保险替代率进行模拟分析.这对于明确我国当前基本养老保险替代率及完善基本养老保险政策具有重要的理论指导意义和实际应用价值.