家庭财富是否有助于实现可持续共享?

为实现可持续共享,提高人们获取收入的能力则显得尤为重要,这种提高跨时间跨代际。而家庭财富转移的直接和间接效应是提高这种能力最直接的举措之一。针对家庭财富转移的直接和间接效应,通过构建对数线性模型及其扩展模型和累积Logit模型展开实证分析,结果表明:我国代际收入流动的主要模式为子代收入等级对父代收入等级的继承,以及"向上"或"向下"对称的异质性流动;家庭财富为不同收入水平间的相对距离和可渗透性带来一定的帮助;家庭财富过高,不利于实现全面的可持续共享;在可接受的范围内提升家庭财富存量,有助于加大收入底层向上层流动的机会;家庭财富的增加,有助于收入底层人群子代可持续共享水平大幅提升。     

因变量缺失下部分线性变系数模型的稳健估计

本文讨论因变量缺失下部分线性变系数模型在误差项和解释变量都含有异常点时的稳健估计问题。首先用局部加权线性光滑方法得到非参数部分的稳健估计,然后再得到参数部分的估计,并证明参数和非参数估计量的渐近正态性。最后模拟研究有限样本下估计量的表现。     

基于非参数贝叶斯方法的随机波动建模与应用

本文利用非参数贝叶斯方法进行随机波动建模。通常的参数随机波动模型适用于证券市场中的综合指数数据,而对个股数据和小范围指数数据的拟合效果较差,主要原因是其收益率数据的变化规律更为复杂、具有更厚的尾部行为,而非参数贝叶斯方法的随机波动模型无需进行分布假设,具有很强的灵活性。本文利用SV-DPM模型对IBM的股票价格数据和上证50指数数据进行建模,研究发现非参数随机波动模型能拟合参数随机波动模型难以扑捉到的数据特征,实证表明有充分的依据支持非参数贝叶斯随机波动模型。论文的研究有助于捕捉金融资产的时变波动性质,能更好的揭示金融市场的运行规律,为期权定价和金融风险管理提供依据,对于防范与控制金融风险有着重要意义。     

非参数模型的稳健跳点检测估计

非参数模型是统计学中常用的一类模型.在实际应用中,回归函数可能不是连续的,即在某些未知的位置上存在跳点.检测这些跳点对于回归函数的估计非常重要.本文基于B样条和众数估计,提出一个稳健跳点检测方法.然后利用检测出的跳点给出了回归函数的稳健有效估计量,并讨论了参数的选择.数值模拟和实例分析验证了所提方法在有限样本下的表现.     

上海股市日成交量服从(或近似服从)对数正态分布

本文利用数学软件Matlab 6.1,对上海股市自2000-2003年两年半的大盘日成交量(股数)进行研究,我们发现在显著性水平α=0.05下,大盘日成交量服从(或近似服从)对数正态分布,从而为广大投资者提供决策依据,同时,还对成交量进行曲线拟合,预测成交量走势.     

线性模型的最小二乘估计的中偏差及其重对数律

本文研究了线性模型的最小二乘估计的中偏差.通过估计Laplace渐近积分,得到了随机误差为取值于Rd的相互独立同分布随机变量情形下的中偏差与重对数律的结果.     

例说数学猜想与创造思维的培养

数学猜想是数学中合情的推理,是数学发展的动力,是数学证明的前提,只有对数学问题的猜想,才会激发学生解决问题的兴趣,启迪学生的创造思维,从而发现问题,解决问题.著名     

高血压性脑出血再发生因素的Logistic分析

根据问题的特点，选择Logistic判别模型，并借鉴普通线性回归的逐步向前法，用似然比统计量（Deviance）来筛选自变量（因素）。结果显示：在11个因素中，有3个是作用显著的，而其中舒张压值极为重要。为降低再出血率，将其控制在85mmHg以下是有效而可行的。     

非同分布NA列的对数律和重对数律

给出了非同分布NA列满足对数律和重对数律的一些矩条件，而文[50-[7]中的部分结果可以成为其特殊情形并得到加强．     

直线上函数的Banach空间的Poincaré型不等式的变分公式

基于研究对数Sobolev,Nash和其它泛函不等式的需要,将Poincare不等式 的变分公式拓广到一大类直线上函数的Banach(Orlicz)空间.给出了这些不等式成立 与否的显式判准和显式估计. 作为典型应用,仔细考察了对数Sobolev常数.