马氏调制费率下复合Poisson风险模型的Lundberg型不等式

对于具有马氏调制费率的复合Poisson风险模型，用无穷小生成元构造鞅的方法，导出了破产概率的Lundberg不等式。     

汽车保险的广义泊松过程模型

本文针对汽车保险中多车辆相撞事故的理赔建立起广义泊松过程模型,利用概率母泛函给出了其理赔总量在(0,t]内的均值与方差,并基于鞅分析方法证明了其破产概率的Lundberg不等式.     

一类离散时间带随机收入风险模型的带壁分红问题

我们给出了一类离散时间的具有随机收入的非寿险风险模型,研究了该模型的常数壁分红问题.得到了该模型破产发生时Gerber-Shiu折扣惩罚函数.考虑了破产时的期望,有限时间破产概率.最后我们给出了一个例.     

甲醇制氢铜铝尖晶石缓释催化剂的研究—不同铜源合成的影响

以拟薄水铝石为铝源,氢氧化铜、乙酸铜和硝酸铜等为铜源,采用固相法合成Cu-Al尖晶石催化剂。采用TG-MS、XRD、H2-TPR、BET和XANES等表征技术,对合成过程、产物的物相、还原性质及表层结构进行研究,并考察了甲醇重整制氢的缓释催化性能。结果表明,三种铜源都得到尖晶石固溶体,其晶粒粒径相差不大,但其比表面积(25.4-65.9 m2/g)、孔容(0.213-0.434 cm3/g)、表面结构(Cu的分布)以及还原性能有明显的差别,从而导致不同的缓释催化行为。在甲醇重整反应过程中,铜铝缓释催化剂通过反应条件下还原释放活性铜物种而起催化作用。以氢氧化铜合成的催化剂活性高,反应稳定性好,反应后生成的Cu粒子最小(6.6 nm),其表现出优异的催化性能。     

花状微球NiO/CeO_2催化剂上乙醇水蒸气重整制氢研究

用水热法制备微米尺寸CeO2花状微球粉体,并通过浸渍/热分解法在该粉体上担载纳米尺寸的NiO颗粒,制得催化剂NiO/CeO2。对催化剂进行了XRD、SEM、XES和BET物性表征。经固定床反应器对催化剂的催化性能进行测试。装载1.0 g催化剂,液体处理量0.05 mL/min。结果表明,该方法合成的催化剂NiO/CeO2对低温乙醇水蒸气重整反应表现出较高的活性和稳定性。同时通过微量Cr、Zn、Cu的加入在低温区抑制了CO、CH4的生成,提高了H2的产率和催化剂的抗积炭能力。该催化剂连续稳定性测试达到2 000 h;进行反复起动稳定性测试12次后,未表现出失活特征。     

折现率离散时间风险模型下最大赤字问题

在引入折现率的条件下研究离散时间风险模型,运用递推方法和全概率公式,得到了破产前盈余,破产后赤字以及它们的联合分布所满足的微分积分方程,作为推论得到了破产概率所满足的微积分方程并得出结论.     

常利率复合二项双险种风险模型的研究

提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估计.     

相依利率下离散时间再保险模型的破产问题

本文研究了离散时间一般再保险模型的破产概率, 得出利率为一阶自回归情形下的破产概率满足的微积分方程, 利用递推方法给出破产概率的上界, 并将结果分别运用于比例再保险和超额损失再保险的情形, 最后运用图表对文中得出的结论进行了说明.     

弱耦合一维扩展赫伯特模型的基态相图

我们利用玻色化和重整化群分析的方法研究了半满填空且排斥势小于跃迁动能时的一维扩展赫伯特模型的基态相图,发现基态相图是由自旋密度波,电荷密度波和键荷密度波组成.这些结果揭示了扩展赫伯特模型和赫伯特模型基态相图的差异.