ON THE EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION IN A MARKOV-DEPENDENT RISK MODEL WITH CONSTANT DIVIDEND BARRIER

This article considers a Markov-dependent risk model with a constant dividend barrier. A system of integro-differential equations with boundary conditions satisfied by the expected discounted penalty function, with given initial environment state, is derived and solved. Explicit formulas for the discounted penalty function are obtained when the initial surplus is zero or when all the claim amount distributions are from rational family. In two state model, numerical illustrations with exponential claim amounts are given.     

一类带干扰风险模型的推广

In this paper, the cLassicaL risk process perturbed by diffusion is genera]ized by alLowing for “size fluctuation“ and the rtl[n probabiLity for this new model is dlscussed.     

加速运动动态黑洞的瞬时辐出度

利用加速黑洞视界面附近的熵密度，导出黑洞的瞬时辐出度，得到了任一时刻黑洞沿某一方向的瞬时辐出度总是正比于在该方向上黑洞事件视界温度的四次方的结论. 导出的广义Stefan-Boltzmann系数不再是一个恒量，而是一个与黑洞视界的变化率、黑洞视界面附近的时空度规及黑洞的吸收与辐射系数有关的动比例系数. 揭示了黑洞周围的引力场与其热辐射之间存在着必然的内在联系. 关键词： 薄膜模型 瞬时辐出度 广义Stefan-Boltzmann系数     

250步混沌强度解析混沌特征及其在心率研究中的应用

应用250步混沌强度分析Lorenz系统，分别对3维和x分量进行了计算表明，250步混沌强度与Lorenz系统的参数有明显关系.计算了正常人的窦性心率的250步混沌强度，得到了它与年龄的关系：y=6.4623-0.0496x，相关系数为-0.669，这一结果支持了Goldberger的观点，如果人的250步混沌强度照此规律衰减，将在130岁降到0.     

ERM learning with unbounded sampling

The learning approach of empirical risk minimization (ERM) is taken for the regression problem in the least square framework. A standard assumption for the error analysis in the literature is the uniform boundedness of the output sampling process. In this paper we abandon this boundedness assumption and conduct error analysis for the ERM learning algorithm with unbounded sampling processes satisfying an increment condition for the moments of the output. The key novelty of our analysis is a covering number argument for estimating the sample error.     

银行资本管理术

近年来，随着银行金融体制改革向纵深推进，金融监管逐步与国际接轨，中国银行业正面临着对资本约束的考验和风险文化的冲击。尽管目前多家银行虽然实行了经济资本管理，但是由于理解深度不够，操作不规范，存在一些不足之处。例如，     

复合二项过程风险模型的精细大偏差及有限时间破产概率

讨论基于客户到来的复合二项过程风险模型.在该风险模型中,假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同,则在索赔额服从ERV的条件下,得到了损失过程的精细大偏差;进一步地,得到了有限时间破产概率的Lundberg极限结果.     

期货套保三策

利用期货套保交易锁定价格、规避风险，可以说是大势所趋。那么企业究竟应该如何参与期货套期保值业务呢？     

巧用货币互换

随着我国对外经济交往深度和广度的扩大,一些进出口企业借有大量的外汇债务。这些债务的显著特点是利率浮动、期限较长。由于目前国际贸易结算的主要币种仍然是美元,许多企业存在收付汇币种不一致的问题。