条件风险下的两基金分离定理

鉴于条件风险价值CVaR具有风险度量的合理性以及两基金分离定理对证券投资的重要意义,以CVaR作为风险度量研究两基金分离定理.在组合收益率服从正态分布的假设下,分别就投资组合含有或没有无风险资产的情形提出并证明了两基金分离定理;放开方差-协方差矩阵为非奇异这一通常假设,证明了CVaR风险度量下的两基金分离定理依然成立.     

基于Ⅰ-Monte Carlo的飞机研制费用风险建模与实证分析北大核心

随着信息化技术在武器装备系统中所占比重的扩大,武器装备系统复杂性急剧增加,装备研制与使用保障费用逐年升高,费用分配不合理和使用率低下等问题越来越严重.飞机作为特殊的复杂装备,费用问题更为严峻.因此,对飞机研制费用风险进行研究,进而为有效提高飞机作战性能、严格控制费用增长提供理论支撑具有重大意义.基于蒙特卡洛在费用风险分析方面的适用性及传统蒙特卡洛的不足,提出了利用基于风险驱动理论的改进蒙特卡洛处理飞机研制费用的风险建模.并以飞机结构件某单位机翼研制项目为例,利用@risk软件进行了费用风险的改进蒙特卡罗建模与分析,对改进方法的合理性和有效性进行了验证.     

Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合

假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析了利率参数和市场参数对最优投资策略的影响趋势。研究结果发现:两种效用下的最优策略均由两部分所构成,一部分由市场参数所确定,另一部分由利率参数所确定。而且,幂效用下的最优投资策略与瞬时利率无关,而指数效用下的最优投资策略与瞬时利率相关。     

不允许买空时的均值-下方风险投资组合选择——基于非参数估计方法

本文分别利用下半方差和下半偏差度量下方风险(Downside Risk),采用非参数估计方法研究了不允许买空时的均值-下方风险投资组合选择问题。首先,我们利用组合收益率密度函数的非参数核(kernel)估计得到了下方风险的计算公式,并把它们嵌入到均值-下方风险投资决策模型中。然后得到了模型最优解存在的充要条件,并给出了求解最优投资策略的Zoutendijk可行方向算法。最后,基于中国股票市场真实数据给出了一个数值算例,并比较了在两种不同下方风险度量下模型的差别。     

CNAS认可实验室质量安全风险管理

随着人们生活质量的提高和科学技术的进步,消费品的质量安全已经成为各个国家关注的焦点,很多国家都制定了相应的技术法规来确保本国消费品的质量安全。美国、欧盟等发达国家对消费品中有毒、有害物质的限量正在逐步降低,这就对公共检测机构的技术水平提出了更高的要求,检得出、检得快、检得准,并出具权威、公正、可信、准确的试验报告,必然要求公共检测机构进行严格、规范、科学的质量安全风险管理,以确保公共检测机构对实验室     

北江干流沉积物重金属污染生态风险评价

通过北江干流水体沉积物重金属含量,研究其典型污染物的潜在生态风险。采集了北江干流韶关至清远段7份沉积物样品,经混酸消解后,以电感耦合等离子体质谱仪测定沉积物中重金属含量,并对沉积物重金属分布特征进行了分析。同时利用Hakanson的潜在生态危害指数（RI）评价模式,对北江干流沉积物重金属生态风险进行了评价。评价结果表明,北江干流沉积物中重金属综合生态危害程度均表现为很高级别,其生态危害因子Pb、Cd已成为北江干流突发性水污染事故潜在预警因子。     

我国加强食品安全风险监测体系建设

<正>从国家卫生计生委获悉,为加强食品安全风险监测体系建设,32家省级疾控中心将成为"国家食品安全风险监测省级中心",北京市疾控中心等6家省级疾控中心将成为"国家食品安全风险监测参比实验室"。国家卫生计生委陈啸宏副主任在相关电视电话会议上说,各省级中心主要职责是在省级卫生计生行政部门领导下,组织开展食品安全风险监测工作,发挥技术统领和牵头作用,负责对辖区内风险监测工作机构业务管理,开展技术     

冶炼厂烟囱降尘农田土壤重金属含量及潜在生态风险评价

摘要：为了研究冶炼厂下风向烟囱降尘对农田土壤重金属污染影响程度,以济源市某一冶炼厂工业烟囱下风向降尘覆盖农田土壤为研究对象,依次对距离该厂烟囱大约为750m-3000m的7个农田研究区（P1-P7）土壤中重金属（Hg、As、Pb、Cd、Cu、Zn、Ni、Cr、）含量进行污染状况分析,采用了单项潜在生态风险指数法和综合潜在生态风险指数法对冶炼厂下风向烟囱降尘土壤中重金属的潜在生态风险进行评价。结果表明：在3 km2研究区域范围内,距离冶炼厂越近土壤重金属含量越高,Pb、Cd为重度污染,超过了《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险管制值的1.2倍,距离冶炼厂烟囱下风向P1区土壤中重金属As、Pb、Cd、Cu、Zn超过土壤环境质量农用地土壤风险筛选值,Cd 在浓度值均超过农用土壤污染风险管制值1.8倍,As元素平均浓度值超农用土壤污染风险管制值1.7倍,Pb、Cu和Zn污染较严重,Cd、Hg对综合指数（RI）贡献值较大分别为68.63和22.4。单项潜在生态风险指数评价结果显示Cd存在极严重的潜在生态风险,Pb、Cu存在较严重潜在生态风险,冶炼厂下风向土壤中综合潜在生态风险指数评价显示,冶炼厂下风向降尘土壤重金属具有较强的生态风险。     

纸吸管中非挥发性迁移物的非靶向筛查及风险评估

根据欧盟法规推荐的两种食物模拟物对纸吸管样品进行模拟迁移试验,并基于超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱(UPLC-Q-TOF MS)对样品中的迁移物进行非靶向筛查,得到包括润滑剂、施胶剂、抗氧剂降解产物、消泡剂在内的31种有意添加物和非有意添加物。利用该课题组前期建立的风险矩阵,即风险=危害(毒性水平+Cramer分级+4×致突变性)×暴露(4×水溶性+4×渗透性),对纸吸管中31种迁移物进行风险分级。结果表明,未发现Ⅰ级高风险物质,Ⅱ级风险物质中得分较高的来自润滑剂(十六酸酰胺等)、施胶剂(海松酸等)和消泡剂(聚乙二醇等)中的成分,对Ⅱ级风险物质进行半定量分析,通过对比暴露量和TTC阈值,发现酰胺类润滑剂(尤其是芥酸酰胺)存在健康风险,应在纸吸管生产加工过程中引起关注。     

表层取样法结合气相色谱-串联质谱测定竹木砧板中19种防腐防霉剂残留

建立了表层取样/气相色谱-串联质谱(GC-MS/MS)测定竹木砧板中19种防腐防霉剂残留的方法。通过表层取样法制备样品后先进行酸化,然后利用乙酸乙酯-正己烷(2∶8,体积比)混合溶剂提取,经方法优化后无需进行衍生化反应及净化操作,采用多反应监测扫描(MRM)模式检测,基质匹配溶液外标法定量。结果表明,19种组分在0.005～200.0μg/mL范围呈良好的线性关系(r²> 0.990),检出限(LOD,S/N=3)为0.001～0.17 mg/kg,定量下限(LOQ,S/N=10)为0.003～0.55 mg/kg;在低、高2个不同加标水平下,19种目标物的回收率为65.8%～97.2%,相对标准偏差(RSD,n=6)为4.3%～13%。利用该方法对市售竹木砧板和一次性筷子样品进行检测,发现非定型包装竹木砧板中存在五氯酚残留量高的风险隐患,可为相关部门提供风险预警。