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91.
A Property of <Emphasis Type="Italic">g</Emphasis>-Expectation 总被引:6,自引:0,他引:6
LongJIANG 《数学学报(英文版)》2004,20(5):769-778
This paper proves that, under the hypothesis g(t, 0, 0) ≡ 0 and some natural assumptions, the generator g of a backward stochastic differential equation can be uniquely determined by the corresponding g-expectations with all terminal conditions. The main result of this paper also confirms and extends Peng Shige‘s conjecture. 相似文献
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93.
The learning approach of empirical risk minimization (ERM) is taken for the regression problem in the least square framework.
A standard assumption for the error analysis in the literature is the uniform boundedness of the output sampling process.
In this paper we abandon this boundedness assumption and conduct error analysis for the ERM learning algorithm with unbounded
sampling processes satisfying an increment condition for the moments of the output. The key novelty of our analysis is a covering
number argument for estimating the sample error. 相似文献
94.
95.
随着移动App市场中消费者流量的不断增加,越来越多的广告主选择在移动App市场中投放价格促销广告。本文分析了当移动App市场中的流量分别发生局部变化或相互转移时,广告主应如何制定其最优促销广告定价与最优广告投放水平。我们首先假设市场不完全覆盖的情境,结果表明:(1)在广告主的局部市场与竞争市场中的流量发生局部变化下,广告主的产品定价与广告投放水平和竞争市场大小、竞争市场流量大小以及局部市场流量大小有关;(2)当流量在局部市场与竞争市场之间相互转移时,广告主还需考虑原市场中流量的大小来调整其价格促销广告策略;(3)当局部市场的流量大小不相等时,本文也为处于流量优势或劣势的广告主提供了相应的最优产品定价与广告投放水平策略的指导。本研究为移动App环境下网络营销企业广告策略的制定提供了理论参考。 相似文献
96.
复合二项过程风险模型的精细大偏差及有限时间破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论基于客户到来的复合二项过程风险模型.在该风险模型中,假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同,则在索赔额服从ERV的条件下,得到了损失过程的精细大偏差;进一步地,得到了有限时间破产概率的Lundberg极限结果. 相似文献
98.
99.
假设股票的价格遵循CEV过程,经济因子满足两个相互独立的布朗运动,运用风险敏感性随机最优控制理论得到新的结论,最后对于简化的模型,得到最优长期增长率的解析解. 相似文献
100.
In this paper, it is assumed that an insurer with a jump-diffusion risk process would invest its surplus in a bond market, and the interest structure of the bond market is assumed to follow the Vasicek interest model. This paper focuses on the studying of the ruin problems in the above compounded process. In this compounded risk model, ruin may be caused by a claim or oscillation. We decompose the ruin probability for the compounded risk process into two probabilities: the probability that ruin caused by a claim and the probability that ruin caused by oscillation. Integro-differential equations for these ruin probabilities are derived. When the claim sizes are exponentially distributed, the above-mentioned integro-differential equations can be reduced into a three-order partial differential equation. 相似文献