关于资源影子价格问题的讨论

本就资源影子价格所存在的问题，重点阐述了我们自己的看法和研究结果。     

基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计

对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能。     

一种对称损失函数下正态总体刻度参数的估计

本文研究正态分布中刻度参数在损失函数L(σ，δ)=[(σ-δ)^2]/σδ下的最小风险同变估计及Bayes估计，并讨论(cT(x) d)^1/2形式估计的可容许性与不可容许性，我们发现在这种损失下σ的极大似然估计是不可容许的．     

一类组合投资问题的线性规划解法

根据选定总体风险的一个上界值使组合投资的收益率达到最大的原则，并在合理简化的基础上建立组合投资决策问题的线性规划模型。然后通过算例求解带有参数的线性规划问题，给出资产组合的风险控制值和相应的最大净收益率及投资比例向量的关系。     

寡头竞争中的价格空间歧视研究

本先建立空间连续的价格歧视模型，得出竞争厂商进行价格空间歧视将得到更大利润占有更多的消费剩余。接着讨论了空间连续的价格歧视模型的局限性，为了增强可操作性提出价格空间歧视离散化。得出在空间差异竞争市场中，市场细分将增加竞争厂商的利润，同时得出竞争厂商价格空间歧视最大化均衡利润的条件。     

Large Deviations for Random Sums on Some Kind of Heavy-tailed Classes in Risk Models

This paper is a further investigation into the large deviations for random sums of heavy-tailed,we extended and improved some results in ref. [1] and [2]. These results can applied to some questions in Insurance and Finance.     

保险联结风险投资模型的赤字问题

保险公司被允许将部分资金投入风险市场,这样保险公司经营的风险来自于未来实际发生索赔的不确定性和投资收益的不确定性。研究了由经典的Cramer-Lundberg模型与按照几何布朗运动股票价格变动的一个风险模型,获得了三种资产分配情况下股票价格波动对赤字发生概率下界的影响。     

一种基于Rough集理论的最小风险决策规则提取方法

波兰科学家Zdzisilaw Pawlak将概率统计中的Bayesian公式与Rough集模型相结合建立基于决策理论的概率模型，给出了一系列的决策规则及相关讨论。在此基础上结合在银行信贷分析的实际例子描述了基于Rough集理论的最小风险决策规则提取方法及它的实际应用，可以看出这为非结构化风险决策问题提供了一条很好的辅助决策的途径。     

随机利率下的风险模型

本文考虑一种具有随机利率的风险模型。对随机利率则取一般的独立增量过程 ,得到总索赔额精算现值的各阶矩 ,并在某些条件下给出矩的具体表达式     

泥石流风险及沟谷泥石流风险度评价

风险一词虽然已经广泛被科学家和经济学家所使用 ,但涉及到自然灾害的风险研究则还是 2 0世纪 80年代中后期的事。国内有关泥石流风险的探讨 ,更是 2 0世纪 90年代才初见端倪。国际上 ,泥石流风险评价至今仍然是前沿探索性领域和新兴的研究课题。基于联合国对自然灾害风险的定义及其定量表达 ,本文给出了泥石流“风险度 =危险度×易损度”这一数学命题的近似解。讨论了风险分级和不同风险等级的分布概率以及风险指南。以云南东川因民矿区黑山沟泥石流为例 ,对单沟泥石流风险度评价模型进行了示范应用