Kerr介质中非关联双模相干态光场与V型三能级原子的相互作用

导出了充满Kerr介质的高Q腔中非关联双模相干态光场与V型三能级原子相互作用系统的态矢量, 通过数值计算,分析了光与原子之间单光子失谐量和Kerr介质对原子能级布居概率及光的量子统计特性的影响,给出了原子布居概率和双模场量子统计特性的时间演化曲线.结果表明, 原子布居概率受Kerr效应的影响较大,且在该曲线上附加一低频起伏. 通过对双模光场二阶相干度的分析:一模呈现亚泊松分布;另一模呈现超泊松分布.     

内部信息下的平方套期保值策略

建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险资产的价格动态.其次利用Ito公式和Galtchouk-Kunita-Watanabe分解给出了最优策略的显式表示.     

基于FFT的区域变换对数均匀跳扩散模型期权定价

本文考虑具有区域变换跳跃幅度服从对数均匀分布的跳扩散模型的期权定价问题.本文给出了这样模型的期权定价方法和计算过程,当中采用了FFT(快速傅里叶变换法),最后给出了数值计算结果.     

基于最优奇偶向量检测的周跳检测

正确地检测和修复周跳是载波相位测量数据处理中的重要问题，中将周跳作为GPS卫星信号故障的一种特殊形式，把周跳检测问题转化为GPS载波相位测量的故障检测问题。这里采用鲁棒性好的最优奇偶向量方法检测周跳并进行修复。通过仿真结果验汪了该方法即使在动态情况下也可以有效地检测并修复小周跳。     

等离子体中非线性三维德拜屏蔽的理论研究

研究等离子体中非线性三维德拜屏蔽,给出了与泊松方程完全等价的一类新的解析方程.理论结果表明:解析方程清晰地描述了等离子体中德拜屏蔽的对称分布特征.     

双指数跳扩散模型信用违约互换短期价格研究

假设参考实体没违约时信用违约互换保护买方连续支付互换价格,导出了信用违约互换价格的表达式;对标的资产价值服从双指数跳扩散模型,得到了条件违约风险率和信用违约互换的短期价格极限.这些结果比纯扩散模型假设更符合实际.     

CEV模型下家庭最优投资决策问题

考虑固定收入下具有随机支出风险的家庭最优投资组合决策问题.在假设投资者拥有工资收入的同时将财富投资到一种风险资产和一种无风险资产,其中风险资产的价格服从CEV模型,无风险利率采用Vasicek随机利率模型.当支出过程是随机的且服从跳-扩散风险模型时,运用动态规划的思想建立了使家庭终端财富效用最大化的HJB方程,采用Le...     

Capture-Recapture模型与车险事故总体预测

车险事故总体预测问题一直是车辆保险公司研究的重点内容之一,目前最为常用的方法是与泊松分布相关的模型.基于车辆保险中索赔数据的结构特征,构建了Capture-Recapture模型,并使用一组车辆保险数据,利用Capture-Recapture及常用的零膨胀泊松等模型分别建模分析,得出了一些新的结论,即Capture-Recapture模型拟合效果整体较优,从而为车辆保险公司更好预测事故总体提供一定的理论依据.     

跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价

假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程-一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式.