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美式期权定价中非局部问题的有限元方法 总被引:2,自引:1,他引:1
在本文中 ,我们关心的是美式期权的有限元方法 .首先 ,根据 [4 ]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法 ,它涉及到对原问题重新形成准确的数学公式 ,使得数值解的计算可以在非常小的区域上进行 ,从而该算法计算速度快精度高 .进而 ,我们利用超逼近分析技术得到了有限元解关于 L2 -模的最优估计 . 相似文献
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44.
45.
本文引入并研究一类新的广义集值强非线性拟变分不等式,讨论这类广义集值强非线性拟变分不等式解的存在性以及由算法所构造的迭代序列的收敛性.我们的结果改进和发展了Noor,Siddiqi和Ansari等人近期的一些主要结果. 相似文献
46.
转移概率流图的概率理论基础与应用方法(Ⅲ)——变量分离方法的依据及应用 总被引:2,自引:2,他引:0
范永亮.转移概率流图的概率理论基础与应用方法(Ⅲ).数理统计与管理,1998,17(3),55~60.本文引入多元转移概率函数及多元转移概率流图的概念,介绍处理同一转移过程中多个随机变量的变量分离方法,并以连续抽样方案中的抽样方式和抽检程序的讨论为例,探讨了变量分离方法的应用 相似文献
47.
48.
对一类变形的变分不等式:求,使得提出了一类投影收缩算法,并得到了该算法的收敛性及相关性质. 相似文献
49.
权方和不等式的推广及其应用徐幼明(湖北浠水师范学校436200)权方和不等式∑aq+1ibqi≥(∑ai)q+1∑bqi①(q∈N)是湖南杨克昌先生在文[1]中首次提出的一个重要不等式,其应用之广泛已为不少专文所介绍.本文从改善不等式成立的条件入手,... 相似文献
50.
利用指数二分性和泛函分析方法,我们研究了当未扰动系统不具有异宿流形的退化异宿分支.我们利用Melnikov型向量给出了系统在退化情形下的横截异宿轨道存在的充分条件. 相似文献