SOLVABILITY OF FORWARD-BACKWARD SDES AND THE NODAL SET OF HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATIONS

The solvability of a class of forward-backward stochastic differential equations (SDEs for short) over an arbitrarily prescribed time duration is studied. The authors design a stochastic relaxed control problem, with both drift and difftusion all being controlled, so that the solvability problem is converted to a problem of finding the nodal set of the viscosity solution to a certain Hamilton-Jacobi-Bellman equation. This method overcomes the fatal difficulty encountered in the traditional contraction mapping approach to the existence theorem of such SDEs.     

关于变系数线性方程的稳定性和不稳定性

本文研究变系数线性方程零解稳定性。给出了不稳定的充要条件，同时给出了一类系统渐近稳定的充要条件，还给出了判别稳定性的较为简易的充分条件。     

线性复值随机跳跃——扩散方程隐Miltein格式的渐近稳定性

给出了线性复值随机跳跃－扩散方程隐Ｍｉｌｔｅｉｎ格式的渐近均方的必要条件，并揭示了离散步长的稳定区域与格式隐性之间的关系。     

一类泛函微分方程周期解的存在性与应用

本文给出了一类滞后型泛函微分方程有一个周期解的四个充分性定理，其结果明显地优于著名的Ｙｏｓｈｉｚａｗａ周期解定理，最后给出了应用实例。     

具有转向点超曲面的奇摄动椭圆型方程边值问题

本文利用多重尺度法和比较定理，研究了n维空间中一类具有转向点超曲面的奇摄动椭圆方程边值问题，研究了该值问题解的渐近性态。     

一类具无穷时滞泛函微分方程的周期解

讨论具有无穷时滞中立型泛函微分方程$ \frac{\rm d}{{\rm d}t}\left(x(t)-\int_{-\infty}^{0}g(s,x(t+s)){\rm d}s\right) =A(t,x(t))x(t)+f(t,x_t)$的周期解问题,利用重合度理论中的延拓定理得到了周期解的存在性和唯一性条件;特别地,当$g(s,x)\equiv 0, A(t,x)=A(t)$时, 给出了存在唯一稳定周期解的条件.     

注重培养研究能力的《微分方程数值解法》课程教学研究与实践

论述了注重培养研究能力的教学的重要性,数学专业基础课教学在研究能力培养中的作用,在《微分方程数值解法》课程教学中的体会,以及关于《微分方程数值解法》课程教学进一步改进的探讨.     

Strict Stability of Impulsive Differential Equations

In this paper, we will extend the strict stability to impulsive differential equations. By using Lyapunov functions, we will get some criteria for the strict stability of impulsive differential equations, and we can see that impulses do contribute to the system＇s strict stability behavior. An example is also given in this paper to illustrate the efficiency of the obtained results.     

一类求解奇异延迟微分方程的两步连续Runge-Kutta方法的收敛性

本文给出了一类求解延迟落在当前积分步内延迟微分方程的两步连续Runge-Kutta方法。在一定条件下我们证明了方法收敛性,数值试验表明方法是有效的。