极端条件下3维多物理多介质问题数值模拟中的若干问题

极端条件下3维多物理多介质问题是一类关系国家战略安全问题的重要科学问题.由于理论手段比较欠缺、实验昂贵甚至难以开展,数值模拟是研究这类问题的主要手段.本文回顾这一研究领域数值模拟的历史,分析目前存在的主要挑战,并展望未来的发展趋势.     

模糊数在投资组合优化中的应用研究及实证分析

采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程可解得其最优解.最后通过实例分析,验证该模型的可行性.     

欧盟碳市场期货价格分布特征分析

市场价格的收益率特征是研究市场特点的出发点.从各类常见分布入手,检验了欧盟碳市场的真实分布特性,最终发现稳态分布最适宜于描述碳市场的收益率分布.据此,讨论了欧盟碳市场的信息传递与风险评价特点.     

基金“搅动”股票收益

基金持股情况变化对股票收益率的波动有当期的推动作用,但基金倾向长期持有选定的股票,并选择持有长期收益率波动较小的股票。同时,我国基金的＂羊群行为＂存在但并不严重,且在一定程度上减少了股价波动,这说明基金管理者已更加理性,并初步形成长期价值投资理念。     

层次分析法中极端专家意见排除研究

层次分析法是通过群决策的方法利用专家的定性判断矩阵研究决策问题.当极端专家意见出现时,会使得群决策的结果存在偏误.提出的极端专家意见排除模型是针对层次分析法中极端专家意见排除的改进方法,利用专家判断矩阵和经层次分析法得到结果的距离,给出排除极端专家意见的规则.利用未被排除的专家意见矩阵,计算新的决策结果,使得结果更为代表性、科学性,有效体现了总体意见,对利用层次分析法进行群决策有一定借鉴意义和实际应用价值.     

上证指数周收益率分布的分段高斯性

以往的研究显示股票收益率往往有厚尾的特性,在本文中,我们假设收益率服从不同的分布,所以我们将数据分段,用两种方法对数据进行分段分布拟合.第一种方法是假设这三段数据服从相同均值,但不同方差的正态分布;第二种方法是假设这三段数据服从均值和方差均不相同的正态分布.在这两种假设下,对于每一小段,用最小二乘原理得到了相应分布的参数值.最后利用K-S检验进行验证.结果显示,上证指数周收益率服从分段正态分布.     

基于高斯过程函数型回归模型的日最高气温研究

极端天气是目前社会热点问题.利用高斯过程函数型回归对北京,上海等10个城市近年来夏季日最高气温进行整体建模.选取城市地理位置信息作为均值函数解释变量,时间和降雨信息作为高斯过程协方差结构解释变量,充分利用模型能够同时捕捉均值和协方差结构的优势,解决多地区日最高气温的整体建模和同步预测问题.研究表明,高斯过程函数型回归模型在随机预测,外延预测,k步预测,以及对于训练数据集以外城市的预测均有较好的效果,且优于一般的函数型数据模型.     

渐近非对称陀螺分子H122C16O的高温光谱

在直接计算分子配分函数的基础上,将无转动跃迁偶极矩平方近似为一常数,计算了渐近非对称陀螺分子H122C16O 100000-000000跃迁在中等温度和高温下的线强度.计算结果在500K时与HITRAN数据库的结果吻合相当好.在温度高达3000K时与HITRAN数据库的结果仍符合较好,表明分子配分函数和线强度的高温计算是可靠的.在此基础上,进一步计算了渐近非对称陀螺分子H122C16O 100000-000000跃迁带在极端高温4000和5000K的线强度并报道其模拟光谱.计算结果对大气分子高温光谱的实验测量和理论研究均有一定的参考价值.     

模糊预期收益率下风险损失率的左偏差度量

为在模糊预期收益率下度量证券的风险损失率 ,引入模糊数的左偏差的定义 ,给出模糊数的左偏差的一个性质和三角型模糊数的左偏差的计算公式。利用模糊预期收益率的左偏差定义了相应的风险损失率 ,这种定义能合理地反映证券的风险损失率与预期收益率之间的对应关系 ,并将这种关系用一个模糊集来表达 ,最给出一个应用示例     

证券收益的尖点突变模型

利用突变理论分析了证券收益稳定性的基本原理，提出了用尖点突变模型研究证券收益稳定性状况的判据及计算模型。