市场风险值VaR的算法与应用

进行金融风险管理时可以将风险划分为四类，即信用风险、经营风险、流动性风险和市场风险。其中市场风险是指金融市场价格（包括股票价格、利率、汇率和大宗可交易商品的价格）波动而引起的未来收益的不确定性。市场风险值VaR(Value at Risk）就是用来评价给定资产所面临的市场风险大小。本文介绍了VaR的定义、相关的计算方法和在证券投资决策中的应用实例。     

风险度量模型的研究

分析了方差法和半方差法作为风险测度的不足之处，考虑到资产离散程度和实际投资者的风险偏好，引入风险偏好系数，建立加权的半方差证券组合决策模型，作出了理论分析并给出了相应的数值比较结果。     

基于TransPMF检验的连涨连跌收益率的变结构分析

主要运用基于Box-Cox变换的惩罚极大F检验(TransPMF test)对上证综指的连涨连跌收益率进行变结构分析.选用2000年1月到2014年12月共3814个日对数收益率数据,采用transPMF方法检验这段时间内的连涨与连跌收益率是否存在变结构问题,估计变结构的个数与位置,并对发生变结构的原因结合实际进行分析.     

基于流形学习的极端学习机及其在人脸识别中的应用

极端学习机以其快速高效和良好的泛化能力在模式识别领域得到了广泛应用,然而现有的ELM及其改进算法并没有充分考虑到数据维数对ELM分类性能和泛化能力的影响,当数据维数过高时包含的冗余属性及噪音点势必降低ELM的泛化能力,针对这一问题本文提出一种基于流形学习的极端学习机,该算法结合维数约减技术有效消除数据冗余属性及噪声对ELM分类性能的影响,为验证所提方法的有效性,实验使用普遍应用的图像数据,实验结果表明本文所提算法能够显著提高ELM的泛化性能。     

稳健改进的AO型异常点检测法在金融时序中的应用

针对金融时间序列数据易受外界突发事件干扰而产生连续性异常点的特点,本文首先分析了Chang,Tiao和Chen(1988)~([11])提出的金融时间序列AO型异常点检测法的不稳健性,并对其进行稳健改进得到稳健检测统计量,而且在理论上证明了改进检测统计量的优良性;随后模拟了五种污染率下的时序数据,分别用三种检测法对其中的异常点进行检测,发现稳健检测法准确率最高;最后用R语言对上海黄金交易所2008年1月2日至2013年3月29日含金量为99.99%的黄金交易收益率的异常现象进行稳健检测,结果显示本文提出的稳健检测法比传统的检测法对异常点检测能力显著提高,并且能更好的捕捉到我国金融市场的异常特点。该方法不仅对于金融风险的研究具有理论上的意义而且对金融时间序列的稳健建模具有一定的参考价值。     

投资模型中收益率的极限定理

利用似然比的概念,研究了投资者关于收益率向量的估计分布和真实分布之间的一些极限性质,得到一类收益率与其估计数学期望的随机偏差定理,即用不等式表示的一类强极限定理.     

CO2激光锡等离子体极端紫外及可见光光谱

利用CO2激光烧蚀锡靶产生等离子体,当入射到靶面的单个脉冲能量为400mJ,半峰全宽(FWHM)为75ns时,使用光谱仪和增强型电荷耦合器件(ICCD)采集了等离子体的时间分辨光谱。在局域热平衡假设下,利用谱线的斯塔克展宽和五条Sn II谱线的相对强度计算并得到了等离子体电子密度、电子温度和辐射谱线强度随时间的变化规律;利用掠入射极端紫外平场光栅光谱仪,结合X射线CCD同时探测了光源在6.5～16.8nm波段的时间积分极端紫外辐射光谱。实验结果表明:激光点燃等离子体早期的100ns内有很强的连续谱,此后才能分辨出明显的原子和离子线状谱。在延时0.1～2.0μs的时间区间内,等离子体中的电子温度和密度分别在2.3～0.5eV和7.6×1017～1.2×1016 cm-3范围内,均随时间经历了快速下降,然后再较缓慢下降的过程。激光锡等离子体极端紫外不可分辨辐射跃迁光谱峰值中心位于13.5nm,FWHM为1.1nm。     

基于外推中间次序分位数的极端条件分位数估计

近年来,条件分位数估计被广泛应用于金融、生物和医学等众多领域.在研究协变量对响应变量在不同分位数水平的影响时,分位数回归方法是一种贴切且有效的估计方法.然而,由于尾部数据的稀疏性,用分位数回归来估计极端条件分位数通常会产生较大的估计误差.文章将极值理论与分位数回归结合起来,利用中间条件分位数外推法,研究线性分位数回归模...     

中国近58年温度极端事件的区域特征及其与气候突变的联系

运用动力学自相关因子指数Q分析中国温度的时空变化特征,得到8个不同的动力学温度变化特征区：准噶尔区、 东北区、西北区、西南东区、西南西区、华北区、东南区和中南区.初步讨论了这些特征区的年均温度变化和极端温度年出现天数及其与温度突变的关系,以及不同温度段对中国近58年增暖的可能影响.研究结果表明：（1）准噶尔区、东北区等7个温度特征区近58年的年均温和极端高温的年出现天数均表现为增长趋势,极端低温天数则为降低趋势,极端高温的变化与温度增暖呈正相关,与极端低温则呈负相关.同时,北方涛动、南方涛动 关键词： Q指数')" href="#">Q指数 温度段 极端温度 温度突变     

中国近50年气候破纪录温度事件发生概率分析

随着全球变暖趋势的不断增强,破纪录温度事件（record breaking temperature events, RBTE）发生的频次呈现不断增加的特点.基于已知当前年份的温度记录,未来五年内这个记录被打破的概率是多少？即未来五年内发生新的RBTE的概率是多少？这是目前国内外学术界关注的前沿科学问题之一.文中基于概率统计模型研究在不同情景下RBTE发生概率,并与实际观测资料检测结果作对比分析,研究近50年中国RBTE发生概率的变化与全球增暖的关系.结果显示,RBTE发生概率的大小依赖于温度的增长趋势和相 关键词： 破纪录温度事件 全球增暖 极端事件