量子卡诺循环

以经典理想气体为工质的卡诺热机循环由两个等温和两个绝热过程构成,热机可逆时,它的效率为最大。本文建立一种量子卡诺热机循环模型,该量子卡诺热机循环以一维无限深势阱中极端相对论粒子系统为工质。通过分析,发现该量子卡诺热机循环中的等温和绝热过程和经典卡诺热机的等温和绝热过程具有相似之处,它的效率表达式和经典热力学的可逆卡诺热机的效率表达式也类似,只是用系统的哈密顿量的期望值即系统的能量平均值代替经典热力学中的温度。     

用VaR度量石油市场的极端风险

本文采用2001年11月到2005年6月国内原油价格的调度数据,运用基于GED分布的GARCH模型度量了国内油市的极端上涨和极端下跌时的VaR,得到如下两点结论：第一,国内油市存在ARCH in Mean 效应,表明收益与风险是正相关的,同时也意味着国内油市违背了有效市场假说,进一步的分析表明国内原油的定价机制和流通体制是造成市场非有效的主要原因;第二,上涨风险的平均水平要高于下跌风险的平均水平,这是石油市场供需双方的非对称市场地位决定的,石油生产者可以利用市场势力和上下游一体化的组织形式,将部分下跌风险转嫁给石油需求者,而石油需求者则缺少有效的措施来应对油价上涨.     

ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析

本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA（0,1,1）-GARCH（1,1）模型.在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验.     

两个安全第一思想模型的比较分析

针对投资者可能的投资需求确立了基于安全第一思想下两个相近的投资目标:1、极大化投资末期总收益率超过给定水平α的概率;2、极小化投资末期总收益率与给定水平α的距离.并分别就这两个目标建立了优化决策模型,得到了模型解析解,最后对两个模型结果进行了比较分析和经济解释.     

基于鲁棒极端学习机的混沌时间序列建模预测

针对混沌时间序列预测模型易受异常点影响,导致模型预测精度低的问题,在贝叶斯框架下提出一种鲁棒极端学习机.所提模型将具有重尾分布特性的高斯混合分布作为模型输出似然函数,得到一种对异常点和噪声更具鲁棒性的预测模型.但由于将高斯混合分布作为模型输出似然函数后,模型输出的边缘似然函数变成难以解析处理的形式,因此引入变分方法进行近似推理,实现模型参数的估计.在加入异常点和噪声的情况下,将所提模型应用于大气环流模拟模型方程Lorenz序列以及Rossler混沌时间序列和太阳黑子混沌时间序列的预测中,预测结果验证了所提模型的有效性.     

高压下富氢高温超导体的研究进展

近年来,高压强极端条件下的富氢化合物成为高温超导体研究的热点目标材料体系.该领域目前取得了两个标志性重要进展,先后发现了共价型H3S富氢超导体(Tc=200 K)和以LaH10(Tc=260 K,–13℃),YH6,YH9等为代表的一类氢笼合物结构的离子型富氢超导体,先后刷新了超导温度的新纪录.这些研究工作燃发了人们在高压下富氢化合物中发现室温超导体的希望.本文重点介绍高压下富氢高温超导体的相关研究进展,讨论富氢化合物产生高温超导电性的物理机理,展望未来在富氢化合物中发现室温超导体的可能性并提出多元富氢化合物候选体系.     

例谈极端思想在解题中的应用

从问题的极端情况考虑,对于数值问题来说,就是指取它的最大或最小值;对于一个动点来说,指的是线段的端点,三角形的顶点等等,极端化的假设实际上也为题目增加了一个条件,求解也就会变得容易得多.     

一类组合投资问题的线性规划解法

根据选定总体风险的一个上界值使组合投资的收益率达到最大的原则，并在合理简化的基础上建立组合投资决策问题的线性规划模型。然后通过算例求解带有参数的线性规划问题，给出资产组合的风险控制值和相应的最大净收益率及投资比例向量的关系。     

本原极矩阵集合的完全刻划

(n,d):={A|A是恰有d个正对角元的n×n本原矩阵},已经知道:本原指数γ(A)≤2n—d—1,A∈(n,d),本文给出了本原极矩阵集合₁(n,d)={A|A∈(n,d),γ(A)=2n—d—1}的完全刻划。