用VaR度量石油市场的极端风险

本文采用2001年11月到2005年6月国内原油价格的调度数据,运用基于GED分布的GARCH模型度量了国内油市的极端上涨和极端下跌时的VaR,得到如下两点结论：第一,国内油市存在ARCH in Mean 效应,表明收益与风险是正相关的,同时也意味着国内油市违背了有效市场假说,进一步的分析表明国内原油的定价机制和流通体制是造成市场非有效的主要原因;第二,上涨风险的平均水平要高于下跌风险的平均水平,这是石油市场供需双方的非对称市场地位决定的,石油生产者可以利用市场势力和上下游一体化的组织形式,将部分下跌风险转嫁给石油需求者,而石油需求者则缺少有效的措施来应对油价上涨.     

THE REGULARITY OF QUASI-MINIMA AND ω-MINIMA OF INTEGRAL FUNCTIONALS

In this article, we have two parts. In the first part, we are concerned with the locally Hlder continuity of quasi-minima of the following integral functional ∫Ωf(x, u, Du)dx, (1) where Ω is an open subset of Euclidean N-space (N ≥ 3), u:Ω→ R,the Carath′eodory function f satisfies the critical Sobolev exponent growth condition |Du|p* |u|p*-a(x) ≤ f(x,u,Du) ≤ L(|Du|p+|u|p* + a(x)), (2) where L≥1, 1pN,p* = Np/N-p , and a(x) is a nonnegative function that lies in a suitable Lp space. In the second part, we study the locally Hlder continuity of ω-minima of (1). Our method is to compare the ω-minima of (1) with the minima of corresponding function determined by its critical Sobolev exponent growth condition. Finally, we obtain the regularity by Ekeland’s variational principal.     

读启示”的启发，给“再补遗”以补充

《黑龙江珠算》1989年第二期上刊载了董义双同志的一篇论文《读“为‘简易快速乘法’补遗”的启示》(以下简称“启示”)。我们凄后，得到很大启发。董同志在“启示”中，对乘数为8的各种题型．进行了较为洋尽的研究．并依据被乘数的尾数情况，将之分成为两个大类：2、3、4、5、为第一类(称为等于或小于5型)。6、7、8、9为第二类(称为等于或大于6型)。     

垂线段的妙用

<正>在初中几何的学习中,让我们常感困惑的是如何添加辅助线,添加辅助线的方法有多种,奥妙无穷.而添加垂线段是其中一种常见且重要的方法,巧妙地用好垂线段会使解题思路清晰明了,解题过程简洁而迅速.现就其常见的几种使用情况举例说明.     

“定因”与“算理”剖析一例

题1已知抛物线y2=4x及点P(2,2),斜率为1的直线l不过点P,且与抛物线交于点A和B,直线AP、BP分别交抛物线于另一点C和D.证明:AD与BC交于定点Q.文[1]分析了题1的"动源",并利用"动源"将上述问题演变成相关的三个问题,但未能彻底剖析"定因"与"动源"的关系,以致作者最后谈到,"由于运算量过大以及笔者自身的水平有限,未能完成:(1)能否将上述命题一般化;(2)能否将命题类比到椭圆、     

基于自适应权重的函数型数据聚类方法研究

基于有限维离散数据的传统聚类分析并不能直接用于函数型数据的分类挖掘。本文针对函数型数据的稀疏性和无穷维特殊性展开讨论,在综合剖析现有函数型聚类方法优势与不足的基础上,依据聚类指标的信息量差异重构加权主成分距离为函数相似性测度,提出了一种函数型数据的自适应权重聚类分析。相对同类函数型聚类算法,新方法的核心优势在于:(1)自适应赋权的距离函数体现了聚类指标分类效率的差异,并且有充分的理论基础保证其必要性和客观合理性;(2)基于有限维离散数据的聚类实现了无限维连续函数的聚类,能够显著降低计算成本。实证检验表明,新方法的分类正确率明显提高,能够有效解决传统聚类算法极端情形下的失效问题,有着复杂函数型数据分类问题下的灵活性和普遍适用性。     

基于最坏情况条件鲁棒利润的发电机组最优组合

采用最坏情况条件风险价值方法刻画电价风险,并定义最坏情况条件鲁棒利润描述发电商的利润,考虑机组启停,建立了基于最坏情况条件鲁棒利润的发电机组最优组合模型.在盒式不确定集下,将所建模型转化为混合整数二阶锥规划进行求解.通过10机24时段系统的算例仿真,验证了所建模型和求解方法的有效性.     

低温纳米复合相变蓄冷材料热物性研究

低温相变蓄冷的关键是蓄冷材料的开发.本文针对啤酒工艺对冷源温度的要求,选择BaCl2共晶盐水溶液为相变蓄冷材料基液,在基液中添加粒径为20nm的TiO2纳米粒子,形成具有蓄冷功能的纳米复合材料.对其热物性如导热系数、相变潜热、相变温度、过冷度及粘度进行了实验测量和分析.结果表明,在TiO2纳米粒子的质量分数为1%的情况下,纳米复合蓄冷材料的导热系数比基液提高了11.28%,过冷度从3.97℃降为1.21℃,同时粘度增加了21.7%,相变潜热略有降低.     

带约束的平行机排序的一个近似算法

讨论有资源约束和有机器准备时间的平行机排序问题,资源约束为每个机器至多可加工k个工件,在极小化makespan的上给出了一个匹配算法,证明其最坏情况最紧界是2-m^-1,并进一步给出了它的两个带参数的最坏情况界。