按揭支付的单调性分析

考虑了基于随机提前偿付的按揭支付的期望收入或损失的分析模型,模型具有和提前偿付的概率分布无关的一些单调特性,揭示了潜在的异于传统的按揭风险控制思路,可以支持新颖支付模式的研发,并构成按揭风险治理的有力补充.     

玩转资金管理——集团资金管理职能及信息化建设分析

伴随着我国企业集团的规模扩大和业务拓展,资金管理对于企业快速稳健发展愈加重要。同时,企业做大做强的目标又对资金管理的专业化水平要求不断提高,从而推动企业的资金管理体系与工作职能不断向前发展。     

确定概率条件下风险型多属性消错决策方法

以确定概率条件下风险型多属性决策问题为研究对象.根据消错理论提出了错误值、极限损失值等概念,以效益矩阵为基础建立起正负理想矩阵和错误值矩阵,以正负理想矩阵为基础构建极限损失矩阵,以错误值矩阵、属性权重和极限损失矩阵为基础构建综合错误损失矩阵.接着根据期望理论,利用综合错误损失矩阵求取期望错误损失向量,并以此作为策略选择的根据.最后通过实例证明了研究的有效性和可行性.     

基于MapReduce的贝叶斯网络参数学习方法

期望最大化(Expectation Maximization,EM)算法常被应用于贝叶斯网络参数学习过程,但在处理海量数据时由于迭代计算过程的复杂性和处理器、内存等资源的限制,该算法的效能受到极大影响;通过对大数据环境下传统线性贝叶斯网络参数学习方法计算复杂性瓶颈问题的研究,提出了基于MapReduce平台的贝叶斯网络并行期望最大化(Parallel Expectation Maximization,PEM)参数学习算法;利用不完备训练样本集,对态势评估贝叶斯网络进行参数学习;仿真结果表明:在大数据条件下PEM算法能够准确的学习网络参数,同时有效减少参数学习所需时间且具有较好的可拓展性。     

带观察时的跳服从Erlang(n)分布的对偶模型的红利贴现问题

研究了跳服从Erlang(n)分布,随机观察时服从指数分布的对偶风险模型.假设在边值策略下红利分发只在观察时发生,建立了红利期望贴现函数V(u;b)的微积分方程组.给出了当收益额服从PH(m)分布时V(u;b)的解析解.探讨了当收益额服从指数分布时V(u;b)的具体求解方法.     

基于NBUE类寿命分布的更换间隔比较

在介绍期望序和NBUE类分布的定义后,首先证明了年龄更换策略和成批更换策略的更换间隔依期望序分别大于正常更新过程的更换间隔的充要条件是基分布属于NBUE类.随后,还考察了参数不同的年龄更换策略之间和成批更换策略之间的更换间隔.     

具有常数利率的延迟更新风险模型

考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程．得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式.     

基于资金约束零售商的双层混合渠道供应链运作策略

针对一个双渠道制造商和一个存在资金约束的双渠道零售商组成的双层混合渠道供应链,研究了延期支付与金融机构借贷两种不同融资模式下,供应链博弈均衡策略和收益.指出在两种不同的融资模式下,供应链中三个渠道产品定价均高于零售商无资金约束时三个渠道产品定价,即零售商由于资金约束而导致的融资成本最终转嫁给了下游消费者,由消费者买单.进一步,研究指出供应链渠道间价格替代性的增强对零售商和供应链总收益始终产生消极的影响,但对制造商收益并非始终是有害的,一定条件下会促进制造商收益的增加.对比不同融资模式下各主体利润,指出当制造商延期支付时间长度敏感系数相对较小时,零售商会倾向选择延期支付合同模式;否则零售商倾向选择外部金融机构借贷融资模式.     

期待一个新的黄金岁月（上）

关于基本相互作用的标准模型获得了巨大的成功,但是也遗留下一个有待完成的议程。研究其中一些主要问题的时机似乎即将成熟。我期望下一个10年将是一个孕育基本物理学重大发现的黄金岁月。     

部分线性变系数模型Backfitting估计的渐近性质

作为部分线性模型与变系数模型的推广,部分线性变系数模型是一类应用广泛的数据分析模型.利用Backfitting方法拟合这类特殊的可加模型,可得到模型中常值系数估计量的精确解析表达式,该估计量被证明是n~(1/2)相合的.最后通过数值模拟考察了所提估计方法的有效性.