SINGLE MACHINE SCHEDULING WITH CONTROLLABLE PROCESSING TIMES AND COMPRESSION COSTS （PART I：EQUAL TIMES AND COSTS）

Most papers in scheduling research have treated individual job processing times as fixed parameters. However, in many practical situations, a manager may control processing time by realloeating resources. In this paper, authors consider a machine scheduling problemwith controllable processing times. In the first part of this paper, a special case where the pro-cessing times and compression costs are uniform among jobs is discussed. Theoretical results are derived that aid in developing an O（n^2) algorithm to slove the problem optimally. In the second part of this paper, authors generalize the discussion to general case, An effective heuristic to the genera/ problem will be presented.     

钻石型等级晶格上Gauss模型的临界性质

在Gauss模型中 ,假设Gauss分布常数依赖于晶格格点的配位数 ,并且满足关系bqi/bqj=qi/ qj( qi是格点i的配位数 ,bqi是格点i上的Gauss分布常数 ) .利用重整化群变换和自旋重标相结合的方法 ,研究了一族钻石型等级晶格上Gauss模型的临界行为 .结果发现 :这些晶格的铁磁相变性质属于同一普适类 ,其临界点和临界指数分别为K =b_qi/ q_i 和ν=1 / 2 .     

量子Virasoro代数的中心扩张

本文给出了量子参数q取单位根时的雅可比恒等式,在此基础上求出了q为Beraha值时的量子Virasoro代数中心项的一般表达式.     

三维随机Ising模型的亚稳态性(Ⅱ)

讨论三维格点环面上随机Ising模型当温度趋向零时的亚稳态性,确定从自旋全为-1的组态到自旋全为+1的组态的最大似然路径和临界组态,并计算出从自旋全为-1的组态出发首次到达自旋全为+1的组态的首达时间的渐近对数估计。证明利用一族带指数扰动的Markov链的大偏差估计。     

灰色模型的最优化及其参数的直接求法

基于灰色模型的内涵表达式和白化方程响应式均为等比级数的观点,提出了一种不用求ago值、均值,不涉及灰色微分方程,白化微分方程概念,直接求灰色模型参数a,c的方法,通过此方法建立的新模型不仅从理论上可保证是在满足给定评价标准为模拟绝对误差平方和最小(或模拟相对误差平方和最小)、给定精度条件下的最优化模型,从而结束了灰色模型只有更优,没有最优的历史.并从理论上证明了新模型具有白化指数律重合性、白化系数律重合性,伸缩变换一致性.最后通过实例编程验证该方法具有可操作性,且预测精度高,效果好.     

电源多级过电压保护的电磁暂态分析

本文在对低压交流电源多级过电压保护装置核心器件——氧化锌压敏电阻进行残压计算和试验的基础上，确定了氧化锌压敏电阻的计算模型，根据这一模型，采用电磁暂态计算程序（ＥＭＴＰ）对交流电源多级过电压保护装置的保护性能以及各级参数配合进行了分析．     

200MW惯性约束混合堆燃耗计算

建立了不生产＾２３９Ｐｕ的惯性约束矣变混合是可行的。我们使用ＢＩＳＯＮ程序计算了２００ＭＷ电站主要特征量随时间的变化，计算结果表明裂变包层并不总是次临界的。讨论了即维持高的功率输出又能避免超介的办法。     

控制继电器在高压开关柜上的应用

由于轧网车间高压电机控制部分,中间环节多,线路较复杂,且线路有部分老化,时常出现故障,不便于维护,在改用控制继电器后,不但简化了线路,而且很可靠,为生产提供了有力的保证.     

SOLVABILITY OF FORWARD-BACKWARD SDES AND THE NODAL SET OF HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATIONS

The solvability of a class of forward-backward stochastic differential equations (SDEs for short) over an arbitrarily prescribed time duration is studied. The authors design a stochastic relaxed control problem, with both drift and difftusion all being controlled, so that the solvability problem is converted to a problem of finding the nodal set of the viscosity solution to a certain Hamilton-Jacobi-Bellman equation. This method overcomes the fatal difficulty encountered in the traditional contraction mapping approach to the existence theorem of such SDEs.