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91.
时序多指标决策及其在证券投资中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
对于带有时间顺序的动态多指标决策问题,我们从专家偏好和信息熵两方面综合确定了指标权重,进而在关联分析的基础上,建立了时序多指标决策综合优化模型,并将其应用于证券投资领域.  相似文献   
92.
APARCH 模型在证券投资风险分析中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
本首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值的VaR—APARCH模型,并应用VaR—APARCH模型在多种分布情形下测算了上证综合指数的风险,结果表明基于GED分布的VaR—APARCH模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性。  相似文献   
93.
作为中国证券业未来发展方向的网上证券交易,在杭州虽然已取得了一些成绩,但整体水平落后于一些地方性券商,针对目前杭州在开展网上证券业务中存在的问题,提出了以下对策,加强网络的安全防范建设,实行“券商+IT公司+银行”的新型经营模式,创新营销策略,进行品牌攻略。  相似文献   
94.
投资比例非负约束的风险证券组合有效集及动态分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文提出了风险证券有效组合的决策模型 ,给出了投资比例非负约束的风险证券有效组合的解析表示 ,研究了证券个数变动对证券组合有效集的影响 .分析了它的漂移方向和漂移范围 ,给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离及风险与收益的增加或减少程度  相似文献   
95.
带交易费用的证券组合投资选择的优化模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的办法来抵减非系统风险 ,就证券组合投资的选择问题 ,建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的多目标规划模型 ,然后通过变换将不可微的多目标规划问题转化为一个多目标线性规划问题 ,最后给出了问题的一个算法和算例  相似文献   
96.
证券数增加情形下证券组合有效边缘特征灵敏度分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
本较为详细地讨论了当证券市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券数的增加对M-V证券组合有效边缘及其特征的影响,给出了有效边缘、渐近线斜率、全局最小方差证券组合及其协方差、最小方差证券组合的投资权数等的变化模式。  相似文献   
97.
熵—证券投资组合风险的一种新的度量方法   总被引:16,自引:0,他引:16  
本文在研究马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型的基础上 ,分析了该模型用方差度量风险的缺陷 ,进而提出用熵作为风险的度量方法 ,改进马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型 ,并建立新的证券投资组合优化模型  相似文献   
98.
Markowitz投资组合风险偏好模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以风险对收益的变化幅度θ为风险偏好系数提出Markowitz风险偏好模型,研究了它的有效边界和一些性质,然后以Kuhn-Tucker条件为基础,通过对冗余证券的剔除,求解不允许卖空条件下的证券投资组合.  相似文献   
99.
最优保存遗传算法在最优资产事计算中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本基献[1]的思路,详细论述了利用遗传算法解决有风险控制的最优资产组合问题的具体实现过程。并讨论了用浮点数的方法表示的最优保存遗传算法的全局收敛性。  相似文献   
100.
风险度量模型的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
分析了方差法和半方差法作为风险测度的不足之处,考虑到资产离散程度和实际投资者的风险偏好,引入风险偏好系数,建立加权的半方差证券组合决策模型,作出了理论分析并给出了相应的数值比较结果。  相似文献   
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