Conditional probability calculations of compound binomial risk model in Markov-chain environment

肖临在Cossette(2004)的基础上改进并建立了马氏链环境中复合二项风险模型,针对Cossette(2004)中所提出的几个命题在肖临的模型框架下给出了详细的证明,得出了有限时间的条件非破产概率递推公式及赔付额的条件概率函数的递推公式.     

组合权重TOPSIS模型评价黄土高原小流域淤地坝系风险

黄土高原小流域淤地坝系水毁案例频发，开展坝系风险评价意义重大。在构建小流域淤地坝系风险评价指标体系的基础上，提出层次分析法和熵权法相结合的主客观组合权重赋权方法，规避权重计算只考虑主、客观单方面因素的影响，提高权重确定的准确性；基于逼近理想解法(TOPSIS)构建小流域淤地坝系风险综合评价模型，实现多目标下的淤地坝系风险排序。将该评价模型应用于王茂沟小流域，得出其风险排序为：王茂沟2号单元<黄柏沟单元<埝堰沟单元<康和沟单元<关地沟单元<王塔沟单元，与实际相符，并亟需加强王塔沟坝系单元管护。采用Spearman等级相关系数检验法证明了组合权重TOPSIS模型评价结果的合理性。将灰色关联理论与组合权重TOPSIS模型进行同研究区坝系风险评价对比，得出组合权重TOPSIS模型在评价分辨水平和决策判断上更具优势。模型结果与实际情况基本相符，可为小流域淤地坝系风险评价提供技术参考。     

WC-OWA算子的拓展及其在风险型多属性决策中的应用

研究WC-OWA算子的拓展形式,得到了一些新的数据集成算子,并对其性质进行了研究.在此基础上,探讨属性值以区间形式给出的风险型多属性决策的方法,并用实例进行分析说明该方法的可行性.     

基于投影寻踪和最优分割的企业信用评级模型

提出一种基于投影寻踪和最优分割的企业信用评级模型。该模型运用投影寻踪对样本企业进行信用综合评分,将信用综合得分由大到小排序,生成有序样品序列;利用最优分割法对有序样品进行聚类,得出明确的聚类结果;将最优分割点对应的信用综合得分作为划分信用等级的阈值,从而实现对样本企业的信用评级。应用实例证明了该模型的可行性和有效性。     

基于交互效应的项目组合风险度量及选择优化

研究了具有不对称交互效应的项目组合风险测度和选择问题。从资源、收益和技术三方面描述了项目组合交互效应的产生,提出了基于生态位和生态位重叠理论的具有交互效应的项目组合风险度量方法,建立了以收益最大化和风险最小化的组合选择优化模型,并针对该模型给出了一种实用的混合遗传算法和应用实例。研究表明交互效应对组合风险度量和项目选择具有显著影响,这也为项目组合研究提供了新的视角和思路。     

不同风险态度下的三层供应链集成优化

研究了在决策者不同风险态度下的由供应商、分销商和零售商组成三层供应链集成优化问题。考虑供应链中价格、质量、交货、需求和供应的不确定风险因素为模糊变量,应用可信性理论建立了模糊机会约束规划模型,可信性测度的置信水平代表了决策者的风险偏好程度。使用模糊变量的乐观值和悲观值将机会约束转化为清晰的等价形式。最后,通过数值算例分析了决策者的风险态度的变化对集成供应链的影响。     

基于M-CVaR的供应链收益共享契约协调研究

基于收益共享契约能有效改善供应链运作效率且实践中不仅存在风险中性、厌恶型,还存在风险喜好型供应链成员。运用均值-条件风险价值统一度量决策者的风险喜好、中性及厌恶水平,并据此研究考虑决策者风险偏好水平的供应链收益共享契约协调问题。首先建立零售商及供应链整体的均值-条件风险价值模型;然后研究考虑决策者风险偏好水平的供应链收益共享契约协调问题;最后讨论供应链成员的风险偏好水平对最优订购量及最优批发价格的影响,并通过数值算例进行验证。结果表明产品的最优批发价格随着零售商悲观系数的增大而减小,随着供应商悲观系数的增大而增大,而最优订购量随着零售商悲观系数的增大而减小,亦随着供应商悲观系数的增大而减小。因此,设计供应链收益共享契约时应考虑成员的风险偏好水平。     

考虑关联性特征匹配的城市生命线风险应对方案选择方法

针对城市生命线风险应对方案选择问题涉及的特征指标关联性和信息形式多样性,本文提出了一种考虑关联性特征匹配的混合型决策方法。首先,给出实际域、设定域和公共域的定义,并将具有区间数、语言短语等信息形式的风险事件特征指标值和应对方案特征指标值分别映射为实际域和设定域,进而通过两者的面积交织确定公共域;然后,将公理设计方法扩展到混合型决策环境,计算出反映风险事件与应对方案在各个特征指标下匹配程度的信息量,并进行应对方案的初筛;进一步地,采用2-additive Choquet积分算子将特征指标的权重、关联系数和初筛后剩余应对方案的信息量集结为反映风险事件与应对方案综合匹配程度的信息总量,并据此选择最优的应对方案。最后,通过算例分析验证了所提方法的有效性和可行性。研究结果表明,该方法能够为相关监管部门快速响应城市生命线风险、最大程度地降低风险损失和危害提供有效的决策支持。     

施工项目中设计风险元传递模型研究

针对设计变更对项目实施的影响,本文将影响施工项目的设计变更原因称为项目的设计风险元,基于广义项目风险元传递理论建立系统动力学模型,动态研究设计风险元传递过程。通过模型模拟分析不同时间、不同程度的设计风险元对项目工期和项目费用影响程度,当设计风险元发生后,设计审批及设计过程将影响项目工期;受施工工序影响设计风险元造成实际施工速度不饱和,使得施工效率低下形成窝工;由于设计风险元导致的返工造成施工项目的工期延误和成本超支。此模型为风险管理者或项目管理者在设计风险管理方面提供了有力依据。     

中国股市收益率与异质波动性关系研究

本文研究了中国股票市场的异质波动性问题。主要从异质波动性的识别与分布,异质波动性与股票收益率之间的关系,以及异质波动性是否被充分定价等三方面进行探讨。研究的目的在于分析股票异质波动性问题在中国股票市场中的特殊地位,这其中也包括异质波动性对股票收益影响问题。结合中国股票市场的数据,采用广义矩估计(GMM)的数量方法,显著地得到了中国股票市场中异质波动性水平,并以此分析了异质波动性与股票收益之间的关系,证明股票异质波动性水平是投资者进行决策时需要考虑的重要因素之一。