质量链风险的三角模糊数矩阵分层分析方法

剖析质量链结构且阐述各结构要素的意义,提出质量链风险指标体系及风险等级的三角模糊数划分方法,在专家评定节点风险的三角模糊数矩阵的基础上,设定专家权重、指标权重、企业权重,采用逐次矩阵乘法的方法最终得出质量链风险的三角模糊数数值.对某一纺织机械厂,对3个上游企业和2个下游企业组成的质量链进行风险评价,得出(0.301,0.347,0.386)的结论.     

美盛股份：多风险并存

国内大部分动漫服饰企业的生产规模较小,公司在国内同行业中具备一定的规模优势。随着动漫眼饰需求的进一步增加和国内市场的接受程度的增加,将会有更多的企业加入该行业,行业的竞争也将更为激烈     

基于银行-资产二分网络的银行间风险传染研究

银行之间越来越紧密的联系形成了复杂的网络,使得风险能够在网络中迅速传染,造成大规模的级联失效.目前已有的大多数研究都基于银行间资产负债表关联来分析银行间风险传染,而银行间持有相同资产的关联作为一种重要的银行间风险传染的渠道,往往没有引起足够的重视.基于持有相同资产关联,建立银行-资产二分网络研究银行间风险传染的机理特征.首先设计了风险传染模型,接着收集了244家主要银行2016年的资产价值数据作为模型仿真的基础.仿真结果表明银行间持有相同资产关联会造成银行间风险传染,继而引发大规模的银行级联破产,其危害程度和传染速度随着冲击大小和溢出效应强度的增加而增加.同时,按照资产占比将244家银行聚成5类并分析各类银行的风险特点.分析对监管部门进行合理分配监管资源具有一定的参考意义.     

境外并购解码

近十年来，中国企业跨国并购交易持续升温，但其中失败的案例也为数众多。如何有效控制和降低跨国并购交易风险，提高项目成功率成为有关各界普遍关注的问题。本文中，笔者依据近期作为财务顾问参与的几个境外企业收购项目的实际体验，从操作层面上分析了收购过程中尽职调查、目标公司估值，及交易谈判几个环节中需要注意的细节问题。     

现金流上的Coherent风险度量

本文讨论现金流情形下的Coherent风险度量的表示定理,给出了初始时刻的Coherent风险度量的表示定理,还给出了现金流期内任一时刻t的F_t-Coherent风险度量的表示定理.     

贝叶斯共同成分模型拓展及其在高血压风险评估的应用

尝试引入贝叶斯样条对贝叶斯共同成分模型进行拓展,并基于1991-2011年《中国健康与营养调查》的实际数据探究高血压风险的空间变异与时间变异。研究发现:高血压风险(尤其是男性)大致呈现出北方高于南方的空间格局,且这一空间分布模式具有相对稳定性,这可能与北方各省份相似且稳定的生活方式(饮酒、膳食高盐等)有关。拓展后的SCM模型更充分地挖掘样本信息,揭示出高血压风险的空间格局及其随时间演变的规律,克服了空间分析时样本量相对不足的局限。     

基于相依风险模型的最优再保险

为了解决多险种同时索赔并伴有相依情况的最优再保险问题.建立了相依风险模型,分别在期望保费原理和CVaR保费原理下通过求解HJB方程,得到了最优再保险问题的显式解,从而解决了相依情况下的最优再保险问题.     

Conditional probability calculations of compound binomial risk model in Markov-chain environment

肖临在Cossette(2004)的基础上改进并建立了马氏链环境中复合二项风险模型,针对Cossette(2004)中所提出的几个命题在肖临的模型框架下给出了详细的证明,得出了有限时间的条件非破产概率递推公式及赔付额的条件概率函数的递推公式.     

组合权重TOPSIS模型评价黄土高原小流域淤地坝系风险

黄土高原小流域淤地坝系水毁案例频发，开展坝系风险评价意义重大。在构建小流域淤地坝系风险评价指标体系的基础上，提出层次分析法和熵权法相结合的主客观组合权重赋权方法，规避权重计算只考虑主、客观单方面因素的影响，提高权重确定的准确性；基于逼近理想解法(TOPSIS)构建小流域淤地坝系风险综合评价模型，实现多目标下的淤地坝系风险排序。将该评价模型应用于王茂沟小流域，得出其风险排序为：王茂沟2号单元<黄柏沟单元<埝堰沟单元<康和沟单元<关地沟单元<王塔沟单元，与实际相符，并亟需加强王塔沟坝系单元管护。采用Spearman等级相关系数检验法证明了组合权重TOPSIS模型评价结果的合理性。将灰色关联理论与组合权重TOPSIS模型进行同研究区坝系风险评价对比，得出组合权重TOPSIS模型在评价分辨水平和决策判断上更具优势。模型结果与实际情况基本相符，可为小流域淤地坝系风险评价提供技术参考。