相关负风险和模型的破产概率

本文考虑负风险和模型，研究类之间的相关性对破产概率的影响，并把相关与独立时两种情形的结果进行比较，当“理赔量”(这里理赔意味着收入)均为指数变量或指数变量与Γ(2，β)变量时给出数值比较．     

高层建筑火灾安全评价的模糊最优归类模型

将模糊数学中的综合评判模型、最优归类模型与高层建筑中对火灾风险有影响的因子相结合，建立了高层建筑火灾风险评价的模糊最优归类模型。并对高层建筑火灾风险评价进行了实例分析。     

投资组合风险的分散化研究

风险是金融投资领域的研究热点问题之下一,投资组合是降低投资风险的有效方法之一。人们在做出投资决策时总是追求在一定收益率下风险最小。本文论述了投资组合收益和风险的数学统计方法,阐明风险可分为系统风险和非系统风险,后者可以通过投资组合分散化。本文还探讨了证券相关性和组合风险之间的关系。最后作了实证分析。     

关于破产概率的一个局部定理

考虑一个连续时间的风险模型, 其中索赔时间间隔服从Erlang分布, 个体索赔额分布属于S (ν) (其中ν≥0)族, 而且风险过程的Lundberg指数不存在. 给出了关于破产概率的局部渐近状态的一个结果.     

以风险分析为中心的信息系统安全工程模型

本文首先分析了当前信息系统安全策略存在的问题.在充分研究SSE-CMM模型的基础上,采用系统工程的思想,建立了以风险分析为中心的信息系统安全生命期模型.文章还提出基于全局风险信息库(GRID)的安全风险分析方法,并对GRID的组成结构和各部分关系进行了阐述.     

一种基于决策者风险态度的区间数多指标方法的注记

本对基于决策风险态度的区间数多指标方法的映射函数的可区分性、理想点的存在性进行了论证，确保了区间数多指标决策方法的正确性，并对决策风险态度因子进行随机化，使此方法更合理，更有深度。     

几何分布的一类贝叶斯停止判决法则

1 引言 以节约样本为目的序贯方法在数理统计中占有重要地位.从实际工作的角度出发,人们往往更强调时间的价值,希望当有足够的证据做出推断时应尽早停止试验,这样就提出了时间序贯计划.近年来,时间序贯方法得到了迅速发展(见[1—6]).[3]和[6]讨论了指数分布的时间序贯检验问题. [5]讨论了单试验平台情形,几何分布的时间序贯检验问题,适合于受试样品比较昂贵的情形.本文讨论多试验平台,受试品比较廉价而试验时间(次数)比较宝贵情形的几何分布的检验问题.     

项目投资组合的风险度及其最优决策

本文针对项目组合投资问题引入了风险度概念，并建立其风险度模型．在无零风险度项目的情况下，给出了该模型的最优项目组合投资策略并证明该策略为马氏有效．在有零风险度项目的情况下，讨论了该模型的有效前沿的结构、性质和有效性，同时还论证了该模型的有效前沿与威廉·夏普提出的资本资产定价模型的有效前沿相一致的线性关系．最后作为本模型的应用，构造了”保证还本”模型，给出了其最优项目投资组合的策略．     

离散的三项分布风险模型

本文探讨了离散的三项分布风险模型，重点研究了与风险有关的最终破产概率和破产前一刻的盈余的概率律．本文对任意的初始盈余u≥0，给出了上述概率或概率律的递推公式，变换公式和显式公式．其结果可以在离散的多项分布风险模型中得到推广．     

关于非负分布重尾程度的刻画

本文针对应用概率的研究需要，提出了重度重尾分布和轻度重尾分布的概念，给出了这两类分布的一些判别准则，讨论了与重度重尾分布有关的一系列问题，并且证明了D族的一些良好性质．