Bartlett分解与多元正态总体均值的广义推断

对多个正态总体均值的统计推断是一个古老而令人感兴趣的问题.本文利用样本协方差矩阵的Bartlett分解和广义p-值的概念给出一些关于均值的精确检验.模拟显示这些检验比已有的检验有更高的功效.同时,还根据协方差矩阵的Bartlett分解和样本均值向量,得到一个分布和未知参数无关的统计量,用它可以对多个正态总体共同均值做精确检验.模拟显示,这些检验犯第一错误的概率小于显著性水平,而且有更高的检验功效.     

关于连续线性算子广义预解集的某些结果

讨论了Banach 空间上连续线性算子$T$ 的广义预解集的相关结果,证明了:若$\lambda_0\in\rho_G(T),$ 当~$|\lambda-\lambda_0|<\gamma(T_{\lambda_0})$ 时,$\lambda\in\rho_G(T);$ 与~$\lambda\in\rho_G(T)$ 等价的条件:当~$T_n\to T, 0\in \rho_G(T_n),则~$0\in\rho_G(T);$ 以及$T$ 的柱心~$C_O(T)$ 在数量扰动下的不变性.     

极大多线性Bochner-Riesz算子Triebel-Lizorkin空间估计

设BδA,*是由Bochner-Riesz算子生成的极大多线性Bochner-Riesz算子,其中DγA∈Λ.β(γ=m).我们得到了在一定条件下,极大多线性Bochner-Riesz算子在Triebel-Lizorkin空间中的有界性.     

弱Lp空间的Marcienkiewicz型内插定理及其应用

在弱$L_p$空间之间建立一类Marcienkiewicz型内插定理并且给出它在现代调和分析理论中的某些应用.     

求一阶数值微分的L-广义解方法cTSVD

<正>1引言数值微分也就是给定一个函数在一个区间或某些离散点上的扰动数据来求函数的导数,它产生于很多实际问题当中,比如,图象处理中的边界识别问题;Abel积分方程的求解问题;化学中波谱的波峰识别问题.以及一些数学物理反问题当中.数值微     

陀螺特征值问题的并行子空间迭代法

<正>1引言陀螺系统特征值问题是转子动力学中的基本问题,是一类特殊的二次特征值问题.假设M和K是n阶对称矩阵,C是n阶反对称矩阵,则二次特征值问题(λ~2M+λC+K)x=0(1)     

POT模型中GPD估计方法选择及金融风险测度

极大似然、矩、概率加权矩估计是GPD参数估计的主要方法.用蒙特卡罗模拟技术产生大量GPD数据,用三种方法估计参数.通过BIAS和RMSE判断估计方法优劣,研究其随样本量和形状参数变化的差异,得到估计方法选择的标准.     

广义Hilbert空间中几何凸函数的几个定理及其应用

研究广义Hilbert空间中几何凸函数的性质,给出一些重要定理,并运用几何凸函数的Jensen不等式建立了三重的双参数Hlder不等式和三重的多参数Minkowski不等式.     

GH分布族下资产收益率分布拟合优度比较——基于中国证券指数高频数据的实证研究

资产收益率分布假设对期权定价、对冲,风险度量和组合资产优化的结果有着重要影响.但由于资产收益率的"程式化性质",经典正态分布假设不能很好拟合实际收益率分布.广义双曲线分布,作为子分布及极限分布非常丰富的分布族,在资产收益率分布拟合中已取得良好效果.在讨论第三类修正贝塞尔函数和广义逆高斯分布性质基础上,借助于正态均值-方差混合理论,得到广义双曲线分布及其极限分布.在McNeil,Frey和Embrechts(2005)算法框架内,以及WenBo Hu(2005)算法改进基础上,对参数估计的算法做了实质性改进:用两个重要参数χ和ψ的线性关系,代替了一个包含第三类修正贝塞尔函数的方程,避免了对该方程数值求解.在实证部分,选择了3个主要指数,利用GH分布的两个子分布和两个极限分布对过滤后的指数收益率进行拟合,并对它们的拟合优度和收敛速度做了比较.     

逆N_0-矩阵Perron余的相关结果

1989年Meyer为计算马尔可夫链的平稳分布向量构造了一个算法,首次提出非负不可约矩阵Perron余的概念.将非负不可约矩阵Perron余的概念推广到逆N_0-矩阵的Perron余,并给出关于N_0-矩阵和逆N_0-矩阵的相关不等式.