一类具有Riemann-Liouville分数阶积分条件的分数阶微分方程边值问题

研究了一类具有Riemann-Liouville分数阶积分条件的新分数阶微分方程边值问题,其非线性项包含Caputo型分数阶导数.将该问题转化为等价的积分方程,应用Leray-Schauder不动点定理结合一个范数形式的新不等式,获得了解的存在性充分条件,推广和改进了已有的结果,并给出了应用实例.     

基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价

本文研究CDS的定价问题, 其中涉及到利率风险和传染风险. 文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险, 对公司的违约强度进行建模, 给出了违约与利率相关时风险债券的价格, 并在此基础上得到CDS的价格.     

广义Cox模型下的逐步扩大域流相关问题研究

在本文中, 我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题. 假设在市场中有两类投资者, 第一类投资者拥有市场信息, 这里由一个维的布朗运动和一个可积随机 测度驱动; 而第二类投资者具有扩大的信息流, 这里假设是由信息流和广义Cox的模型刻画的违约信息流生成. 我们建立和刻画了广义Cox模型并且求给出它的主要性质包括生存过程和违约条件密度. 与Cox模型显著区别的是, 如果违约由广义Cox模型模型刻画, 与Cox模型平凡的结果不同的是, 鞅的分解更复杂和具有一般性.     

随机DEA期望值模型的一些性质

为判别决策单元在随机DEA期望值模型下的随机有效性,首次提出了随机期望无效、随机期望弱有效、随机期望有效以及随机期望超有效的概念．并给出了三个命题用于判别不同显著性水平下随机期望效率与期望效率的关系．在此基础上,得到了两个重要的性质：（1）当期望效率保持不变时,随机期望效率为显著性水平的增函数;（2）当显著性水平保持不变时,随机期望效率为期望效率的增函数．最后,利用随机模拟和一个算例对上述结论进行了验证．     

铜合金中金相组织特征参数的测量

：根据体视学和定量金相分析的基本原理，利用Image—Pro Plus(IPP)图像分析软件测定了铜合金金相组织的相体积分数、晶粒度大小、粒子间距等特征参数，并提出了一种测量粒子间距的近似算法。     

一种线性模型的精确转换方法

基于广义范德蒙矩阵的逆矩阵的计算方法,导出线性系统的连续时间模型和离散时间模型在含有重极点时的严格的直接换算关系,其结果可以直接表示为两者的分子多项式系数之间的关系,并且,对不同的调制器具有统一的转换形式.     

非光滑时间分数阶齐次扩散方程的修正

当初值不光滑时,时间分数阶齐次扩散方程数值方法的精度会下降.为了得到高阶时间收敛格式,提出加权移位的Grünwald-Letnikov的修正格式,运用Lubich的修正方法,得到非光滑时间分数阶齐次扩散方程的收敛阶仍为O(k²).最后,通过数值算例验证了数值计算结果与理论计算结果一致.     

广义Carmichael数

设n是一个合数,Z_n表示模n的剩余类环,r(x)∈Z_n[x]是一个首一的k(>0)次不可约多项式。本文引入n是k阶摸r(x)的Carmichael数的定义,全体这样的数记为集C_(k,r)(x),由此给出k阶Carmichael数集:C_k={∪C_(k,r)(x)|r(x)过全体Z_n上的首一k次不可约多项式}。显然C_1表示通常的Carmichael数集。作者得到了n∈C_(k,r(x))的一个充要条件,进而得到n∈C_k的一个充要条件及n∈C_2的一个更易计算的充要条件,还证明了C_1(?)C_2以及|C_2|=∞。     

带有广义次类凸型集值映射的集值优化中的数乘与ε-对偶

本文考虑了一类广义锥次类凸型的集值优化问题，并给出了它的相应的数乘结果与ε-对偶定理。     

GENERAL MINIMAX ESTIMATORS ON THE LOCATION MATRIX OF A MIXTURE OF NORMALS

This paper considers the estimate problem on the mean matrix of mixtureof normals. In order to evaluate estimators of the mean matrix, a fundamental frameof Ф-(general) decision problem is established. Under the frame, a class of Ф-minimax estimators are constructed.